PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TQQQ/BTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TQQQ/BTC

Последнее обновление 30 апр. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 50%TQQQ 50%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

50%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ/BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5,000,000.00%10,000,000.00%15,000,000.00%20,000,000.00%25,000,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
24,052,548.86%
380.45%
TQQQ/BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

TQQQ/BTC на 30 апр. 2024 г. показал доходность в 30.83% с начала года и доходность в 64.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		7.26%-2.63%22.78%22.71%11.87%10.55%
TQQQ/BTC30.83%-9.82%77.72%119.07%58.52%64.24%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		10.73%-9.13%72.02%101.51%28.92%36.75%
BTC-USD
Bitcoin		51.05%-10.50%84.15%127.26%63.22%64.61%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.29%28.99%9.96%
202310.31%19.22%13.94%

Комиссия

Комиссия TQQQ/BTC составляет 0.48%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQ/BTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ/BTC, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ/BTC, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ/BTC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ/BTC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ/BTC, с текущим значением в 33.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0033.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.93
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.602.111.260.548.79
BTC-USD
Bitcoin		5.294.691.542.7144.78

Коэффициент Шарпа

TQQQ/BTC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.29. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.29
2.04
TQQQ/BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TQQQ/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
TQQQ/BTC0.63%0.63%0.28%0.00%0.00%0.03%0.06%0.00%0.00%0.01%0.01%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.26%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-16.74%
-2.63%
TQQQ/BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TQQQ/BTC показал максимальную просадку в 77.98%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TQQQ/BTC составляет 16.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.98%9 нояб. 2021 г.41528 дек. 2022 г.———
-77.44%10 июн. 2011 г.16925 нояб. 2011 г.4418 февр. 2013 г.610
-65.29%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18326 июн. 2019 г.557
-59.17%15 февр. 2020 г.3116 мар. 2020 г.11610 июл. 2020 г.147
-52.54%5 дек. 2013 г.40614 янв. 2015 г.51613 июн. 2016 г.922

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TQQQ/BTC составляет 11.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.20%
3.67%
TQQQ/BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDTQQQ
BTC-USD1.000.09
TQQQ0.091.00