TQQQ/BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ/BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
TQQQ/BTC на 3 мая 2025 г. показал доходность в -11.07% с начала года и доходность в 67.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| TQQQ/BTC | -10.87% | 17.33% | 10.11% | 31.62% | 53.68% | 68.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -24.67% | 18.15% | -15.69% | 6.22% | 30.34% | 30.30% |
BTC-USD Bitcoin | 3.73% | 16.61% | 39.86% | 54.09% | 61.21% | 83.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ/BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.12% | -13.69% | -12.81% | 4.96% | 5.34% | -10.87% | |||||||
| 2024 | 2.29% | 28.99% | 9.96% | -14.67% | 14.91% | 6.23% | -2.13% | -4.45% | 6.82% | 3.18% | 26.77% | -2.24% | 93.05% |
| 2023 | 36.13% | -1.64% | 25.70% | 1.35% | 8.04% | 15.25% | 3.37% | -8.58% | -7.06% | 10.31% | 19.22% | 13.94% | 179.47% |
| 2022 | -21.27% | -0.69% | 7.56% | -27.15% | -13.05% | -33.15% | 28.37% | -15.45% | -17.75% | 6.92% | -2.02% | -16.45% | -72.18% |
| 2021 | 6.85% | 18.73% | 20.54% | 8.21% | -18.28% | 10.04% | 13.53% | 12.98% | -11.90% | 32.54% | -1.39% | -8.80% | 100.41% |
| 2020 | 18.98% | -12.50% | -30.96% | 40.38% | 14.08% | 7.56% | 23.06% | 19.55% | -14.25% | 8.52% | 39.12% | 34.57% | 217.32% |
| 2019 | 10.13% | 9.76% | 9.16% | 23.49% | 20.45% | 28.14% | 0.04% | -6.34% | -5.26% | 11.68% | -2.64% | 4.29% | 153.18% |
| 2018 | -1.28% | -3.15% | -21.10% | 16.14% | -3.60% | -5.70% | 14.63% | 3.05% | -3.60% | -15.61% | -21.87% | -17.46% | -50.65% |
| 2017 | 8.22% | 17.21% | -1.22% | 17.12% | 43.39% | 3.09% | 14.22% | 34.45% | -5.48% | 31.78% | 35.93% | 23.74% | 597.82% |
| 2016 | -17.66% | 7.13% | 5.75% | -0.95% | 15.94% | 11.22% | 7.53% | -1.73% | 5.73% | 5.11% | 3.97% | 17.37% | 70.74% |
| 2015 | -19.90% | 20.20% | -5.85% | 0.89% | 2.06% | 2.47% | 10.76% | -20.25% | -2.51% | 35.23% | 10.25% | 4.27% | 28.03% |
| 2014 | 1.76% | -10.92% | -12.00% | -2.04% | 26.24% | 5.63% | -2.81% | -0.96% | -8.87% | -3.12% | 13.13% | -10.56% | -10.40% |
Комиссия
Комиссия TQQQ/BTC составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TQQQ/BTC составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.26 | 0.15 | 1.02 | 0.24 | -0.97 |
BTC-USD Bitcoin | 1.64 | 2.27 | 1.24 | 1.35 | 7.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.83% | 0.63% | 0.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.66% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TQQQ/BTC показал максимальную просадку в 77.98%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.
Текущая просадка TQQQ/BTC составляет 22.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.98% | 9 нояб. 2021 г. | 415 | 28 дек. 2022 г. | 537 | 17 июн. 2024 г. | 952 |
| -77.44% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 441 | 8 февр. 2013 г. | 610 |
| -65.31% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 183 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -59.18% | 15 февр. 2020 г. | 31 | 16 мар. 2020 г. | 116 | 10 июл. 2020 г. | 147 |
| -52.54% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 516 | 13 июн. 2016 г. | 922 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TQQQ/BTC составляет 26.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.13 | 0.90 | 0.61 |
| BTC-USD | 0.13 | 1.00 | 0.10 | 0.80 |
| TQQQ | 0.90 | 0.10 | 1.00 | 0.57 |
| Portfolio | 0.61 | 0.80 | 0.57 | 1.00 |