PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TQQQ/BTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TQQQ/BTC

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

BTC-USD 50%TQQQ 50%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
50%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

TQQQ/BTC на 25 мая 2025 г. показал доходность в -0.95% с начала года и доходность в 69.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
TQQQ/BTC-0.95%17.70%-3.21%29.75%54.13%69.23%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-15.94%23.13%-14.71%2.84%28.34%30.86%
BTC-USD
Bitcoin		14.83%13.27%9.46%54.89%64.93%84.31%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ/BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.12%-13.69%-12.81%4.96%17.06%-0.95%
20242.29%28.99%9.96%-14.67%14.91%6.23%-2.13%-4.45%6.82%3.18%26.77%-2.24%93.05%
202336.13%-1.64%25.70%1.35%8.04%15.25%3.37%-8.58%-7.06%10.31%19.22%13.94%179.47%
2022-21.27%-0.69%7.56%-27.15%-13.05%-33.15%28.37%-15.45%-17.75%6.92%-2.02%-16.45%-72.18%
20216.85%18.73%20.54%8.21%-18.28%10.04%13.53%12.98%-11.90%32.54%-1.39%-8.80%100.41%
202018.98%-12.50%-30.96%40.38%14.08%7.56%23.06%19.55%-14.25%8.52%39.12%34.57%217.32%
201910.13%9.76%9.16%23.49%20.45%28.14%0.04%-6.34%-5.26%11.68%-2.64%4.29%153.18%
2018-1.28%-3.15%-21.10%16.14%-3.60%-5.70%14.63%3.05%-3.60%-15.61%-21.87%-17.46%-50.65%
20178.22%17.21%-1.22%17.12%43.39%3.09%14.22%34.45%-5.48%31.78%35.93%23.74%597.82%
2016-17.66%7.13%5.75%-0.95%15.94%11.22%7.53%-1.73%5.73%5.11%3.97%17.37%70.74%
2015-19.90%20.20%-5.85%0.89%2.06%2.47%10.76%-20.25%-2.51%35.23%10.25%4.27%28.03%
20141.76%-10.92%-12.00%-2.04%26.24%5.63%-2.81%-0.96%-8.87%-3.12%13.13%-10.56%-10.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия TQQQ/BTC составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TQQQ/BTC составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ/BTC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ/BTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ/BTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ/BTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ/BTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ/BTC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.080.561.080.07-0.04
BTC-USD
Bitcoin		1.163.111.332.4411.53

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TQQQ/BTC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 1.02
  • За 10 лет: 1.30
  • За всё время: 2.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TQQQ/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.74%0.63%0.63%0.28%0.00%0.00%0.03%0.06%0.00%0.00%0.00%0.01%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.49%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TQQQ/BTC показал максимальную просадку в 77.98%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.

Текущая просадка TQQQ/BTC составляет 14.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.98%9 нояб. 2021 г.41528 дек. 2022 г.53717 июн. 2024 г.952
-77.82%10 июн. 2011 г.16723 нояб. 2011 г.4438 февр. 2013 г.610
-65.31%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18326 июн. 2019 г.557
-59.18%15 февр. 2020 г.3116 мар. 2020 г.11610 июл. 2020 г.147
-52.54%5 дек. 2013 г.40614 янв. 2015 г.51613 июн. 2016 г.922
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBTC-USDTQQQPortfolio
^GSPC1.000.130.900.61
BTC-USD0.131.000.110.80
TQQQ0.900.111.000.58
Portfolio0.610.800.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2010 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя