TQQQ/BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ/BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
TQQQ/BTC на 21 нояб. 2024 г. показал доходность в 92.15% с начала года и доходность в 67.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.05% | 1.08% | 11.50% | 30.38% | 13.77% | 11.13% |
| TQQQ/BTC | 92.15% | 21.30% | 31.37% | 124.91% | 59.55% | 67.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 53.90% | 2.86% | 20.48% | 78.56% | 33.88% | 34.48% |
BTC-USD Bitcoin | 123.21% | 40.04% | 36.48% | 163.42% | 66.85% | 74.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ/BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.29% | 28.99% | 9.96% | -14.67% | 14.91% | 6.23% | -2.13% | -4.45% | 6.82% | 3.18% | 92.15% | ||
| 2023 | 36.13% | -1.64% | 25.70% | 1.35% | 8.04% | 15.25% | 3.37% | -8.58% | -7.06% | 10.31% | 19.22% | 13.94% | 179.47% |
| 2022 | -21.27% | -0.69% | 7.56% | -27.15% | -13.05% | -33.15% | 28.37% | -15.45% | -17.75% | 6.92% | -2.02% | -16.45% | -72.18% |
| 2021 | 6.85% | 18.73% | 20.54% | 8.21% | -18.28% | 10.04% | 13.53% | 12.98% | -11.90% | 32.54% | -1.39% | -8.80% | 100.41% |
| 2020 | 18.98% | -12.50% | -30.96% | 40.38% | 14.08% | 7.56% | 23.06% | 19.55% | -14.25% | 8.52% | 39.12% | 34.57% | 217.32% |
| 2019 | 10.13% | 9.76% | 9.16% | 23.49% | 20.45% | 28.14% | 0.04% | -6.34% | -5.26% | 11.68% | -2.64% | 4.29% | 153.18% |
| 2018 | -1.28% | -3.15% | -21.10% | 16.14% | -3.60% | -5.70% | 14.63% | 3.05% | -3.60% | -15.61% | -21.87% | -17.46% | -50.65% |
| 2017 | 8.22% | 17.21% | -1.22% | 17.12% | 43.39% | 3.09% | 14.22% | 34.45% | -5.48% | 31.78% | 35.93% | 23.74% | 597.82% |
| 2016 | -17.66% | 7.13% | 5.74% | -0.95% | 15.94% | 11.23% | 7.53% | -1.73% | 5.73% | 5.11% | 3.97% | 17.37% | 70.74% |
| 2015 | -19.90% | 20.20% | -5.85% | 0.89% | 2.06% | 2.47% | 10.76% | -20.25% | -2.51% | 35.23% | 10.25% | 4.27% | 28.03% |
| 2014 | 1.76% | -10.92% | -12.00% | -2.04% | 26.24% | 5.63% | -2.81% | -0.96% | -8.88% | -3.12% | 13.13% | -10.56% | -10.40% |
| 2013 | 26.48% | 32.20% | 133.65% | 29.06% | 0.15% | -17.34% | 14.93% | 12.41% | 5.85% | 33.79% | 261.17% | -27.16% | 1,908.92% |
Комиссия
Комиссия TQQQ/BTC составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TQQQ/BTC среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.81 | 1.32 | 1.18 | 0.39 | 3.07 |
BTC-USD Bitcoin | 0.83 | 1.51 | 1.15 | 0.64 | 3.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.62% | 0.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.23% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TQQQ/BTC показал максимальную просадку в 77.98%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.
Текущая просадка TQQQ/BTC составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.98% | 9 нояб. 2021 г. | 415 | 28 дек. 2022 г. | 537 | 17 июн. 2024 г. | 952 |
| -77.44% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 441 | 8 февр. 2013 г. | 610 |
| -65.31% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 183 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -59.18% | 15 февр. 2020 г. | 31 | 16 мар. 2020 г. | 116 | 10 июл. 2020 г. | 147 |
| -52.54% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 516 | 13 июн. 2016 г. | 922 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TQQQ/BTC составляет 13.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | TQQQ | |
|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.10 |
| TQQQ | 0.10 | 1.00 |