TQQQ/BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ/BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
TQQQ/BTC на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 9.27% с начала года и доходность в 84.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| TQQQ/BTC | 9.27% | 9.15% | 54.21% | 135.82% | 60.79% | 84.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.01% | -6.52% | 26.87% | 40.62% | 27.23% | 36.08% |
BTC-USD Bitcoin | 9.27% | 9.15% | 54.21% | 135.83% | 60.80% | 85.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ/BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 43.71% | 16.56% | -15.00% | 11.31% | -7.13% | 3.10% | -8.74% | 7.39% | 10.87% | 37.36% | -3.13% | 121.05% |
| 2023 | 39.83% | 0.03% | 23.03% | 2.77% | -7.00% | 11.97% | -4.09% | -11.28% | 3.99% | 28.55% | 8.79% | 12.07% | 155.42% |
| 2022 | -16.90% | 12.23% | 5.43% | -17.18% | -15.70% | -37.77% | 17.96% | -14.09% | -3.09% | 5.48% | -16.23% | -3.62% | -64.27% |
| 2021 | 14.18% | 36.30% | 30.53% | -1.98% | -35.35% | -6.14% | 18.79% | 13.31% | -7.16% | 40.02% | -7.03% | -18.76% | 59.67% |
| 2020 | 29.98% | -8.03% | -25.13% | 34.48% | 9.27% | -3.41% | 23.92% | 3.17% | -7.68% | 27.77% | 42.41% | 47.77% | 303.09% |
| 2019 | -7.60% | 11.48% | 6.50% | 30.33% | 60.22% | 26.15% | -6.76% | -4.51% | -13.88% | 10.92% | -17.71% | -4.96% | 92.22% |
| 2018 | -27.79% | 1.73% | -32.93% | 32.50% | -18.89% | -14.54% | 21.49% | -9.54% | -5.85% | -4.65% | -36.40% | -6.84% | -73.56% |
| 2017 | 0.70% | 21.59% | -9.16% | 25.75% | 69.59% | 8.50% | 15.90% | 63.56% | -7.75% | 49.08% | 58.20% | 38.33% | 1,368.10% |
| 2016 | -14.36% | 18.66% | -4.77% | 7.56% | 18.52% | 26.68% | -7.21% | -7.87% | 5.95% | 14.94% | 6.38% | 29.22% | 123.69% |
| 2015 | -32.05% | 16.93% | -3.96% | -3.29% | -2.50% | 14.23% | 8.21% | -19.18% | 2.59% | 33.09% | 20.07% | 14.08% | 34.45% |
| 2014 | 10.06% | -33.80% | -16.79% | -2.05% | 39.31% | 2.59% | -8.37% | -18.48% | -18.99% | -12.55% | 11.75% | -15.29% | -57.49% |
Комиссия
Комиссия TQQQ/BTC составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TQQQ/BTC составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.65 | 1.15 | 1.16 | 0.34 | 2.53 |
BTC-USD Bitcoin | 1.39 | 2.10 | 1.21 | 1.12 | 6.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.27% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TQQQ/BTC показал максимальную просадку в 92.82%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка TQQQ/BTC составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.82% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 460 | 21 февр. 2013 г. | 623 |
| -84.49% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -83.39% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -76.63% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -70.24% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TQQQ/BTC составляет 12.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | TQQQ | |
|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.10 |
| TQQQ | 0.10 | 1.00 |