US Total Stock Market
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | Large Cap Blend Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US Total Stock Market и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 апр. 1992 г., начальной даты VTSMX
Доходность по периодам
US Total Stock Market на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 19.34% с начала года и доходность в 12.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| US Total Stock Market | 19.34% | 2.66% | 9.16% | 33.10% | 14.72% | 12.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 19.34% | 2.66% | 9.16% | 33.10% | 14.72% | 12.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Total Stock Market, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.10% | 5.40% | 3.21% | -4.43% | 4.72% | 3.13% | 1.82% | 2.16% | 19.34% | ||||
| 2023 | 6.89% | -2.34% | 2.62% | 1.05% | 0.41% | 6.83% | 3.57% | -1.94% | -4.80% | -2.63% | 9.37% | 5.30% | 25.87% |
| 2022 | -6.04% | -2.55% | 3.24% | -9.03% | -0.27% | -8.38% | 9.40% | -3.75% | -9.28% | 8.16% | 5.23% | -5.88% | -19.60% |
| 2021 | -0.34% | 3.19% | 3.46% | 5.14% | 0.43% | 2.53% | 1.71% | 2.86% | -4.48% | 6.71% | -1.49% | 3.81% | 25.59% |
| 2020 | -0.08% | -8.18% | -13.77% | 13.25% | 5.38% | 2.27% | 5.64% | 7.18% | -3.57% | -2.16% | 12.19% | 4.45% | 20.87% |
| 2019 | 8.59% | 3.50% | 1.42% | 3.98% | -6.45% | 6.97% | 1.44% | -2.03% | 1.70% | 2.10% | 3.77% | 2.85% | 30.63% |
| 2018 | 5.31% | -3.72% | -1.99% | 0.38% | 2.79% | 0.68% | 3.34% | 3.44% | 0.16% | -7.40% | 2.06% | -9.30% | -5.27% |
| 2017 | 1.91% | 3.71% | 0.07% | 1.05% | 1.01% | 0.92% | 1.87% | 0.15% | 2.45% | 2.16% | 3.04% | 0.99% | 21.05% |
| 2016 | -5.67% | -0.04% | 7.01% | 0.63% | 1.79% | 0.22% | 3.95% | 0.26% | 0.16% | -2.21% | 4.44% | 1.92% | 12.54% |
| 2015 | -2.77% | 5.76% | -1.04% | 0.42% | 1.39% | -1.71% | 1.63% | -6.01% | -2.95% | 7.84% | 0.54% | -2.04% | 0.28% |
| 2014 | -3.11% | 4.73% | 0.51% | 0.06% | 2.17% | 2.54% | -1.98% | 4.18% | -2.14% | 2.74% | 2.41% | 0.00% | 12.43% |
| 2013 | 5.50% | 1.28% | 3.88% | 1.70% | 2.32% | -1.27% | 5.49% | -2.82% | 3.66% | 4.22% | 2.88% | 2.63% | 33.34% |
Комиссия
Комиссия US Total Stock Market составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг US Total Stock Market среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 2.33 | 3.12 | 1.42 | 2.15 | 14.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US Total Stock Market за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Total Stock Market | 0.94% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.94% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
US Total Stock Market показал максимальную просадку в 55.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка US Total Stock Market составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.38% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1114 |
| -48.2% | 24 мар. 2000 г. | 635 | 9 окт. 2002 г. | 898 | 5 мая 2006 г. | 1533 |
| -34.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.43% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -21.99% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 54 | 23 дек. 1998 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность US Total Stock Market составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.