SPY 70/30

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPY 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

SPY 70/30 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.00% с начала года и доходность в 14.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SPY 70/30 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -7.9%.

SPY 70/30 has an annualized alpha of 4.73%, beta of 0.70, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2004.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.28%) than losses (65.29%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.73% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.70 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия SPY 70/30 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY 70/30 имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPY 70/30 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPY 70/30 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.99
• За 5 лет: 1.08
• За 10 лет: 1.10
• За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SPY 70/30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPY 70/30 показал максимальную просадку в 39.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка SPY 70/30 составляет 2.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.