Vicky Usa 100
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 20% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 0% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vicky Usa 100 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждую неделю
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 апр. 2011 г., начальной даты IGLN.L
Доходность по периодам
Vicky Usa 100 на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -5.63% с начала года и доходность в 30.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Vicky Usa 100 | -5.63% | -2.24% | 2.42% | 19.03% | 28.94% | 30.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -10.05% | -6.21% | -9.37% | 7.16% | 15.57% | 11.23% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.26% | 9.26% | 21.29% | 37.74% | 14.31% | 10.49% |
BTC-USD Bitcoin | -8.95% | 1.21% | 23.28% | 30.88% | 65.40% | 80.16% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.79% | -7.06% | -10.22% | 6.73% | 17.27% | 15.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vicky Usa 100, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.05% | -6.46% | -3.10% | -0.89% | -5.63% | ||||||||
| 2024 | 1.17% | 10.64% | 6.15% | -4.39% | 4.88% | 3.74% | 0.10% | -0.83% | 4.44% | 3.08% | 9.50% | -0.41% | 44.07% |
| 2023 | 15.34% | -0.79% | 11.74% | 1.20% | 3.50% | 5.80% | 1.84% | -3.17% | -2.96% | 5.09% | 8.63% | 6.77% | 65.30% |
| 2022 | -9.83% | 1.59% | 4.62% | -10.99% | -6.36% | -13.15% | 9.72% | -5.42% | -6.41% | 1.57% | -0.11% | -4.02% | -34.38% |
| 2021 | 3.72% | 5.69% | 6.37% | 4.27% | -7.09% | 1.31% | 6.19% | 5.13% | -4.79% | 11.69% | 0.47% | -2.28% | 33.38% |
| 2020 | 8.56% | -5.98% | -6.13% | 15.29% | 5.21% | 4.13% | 11.20% | 7.78% | -5.05% | 3.01% | 12.70% | 14.06% | 82.36% |
| 2019 | 4.56% | 4.18% | 3.18% | 8.91% | 6.24% | 11.21% | 1.18% | -1.16% | -2.92% | 5.52% | -1.67% | 2.29% | 49.03% |
| 2018 | -0.21% | 0.43% | -9.35% | 7.32% | -0.95% | -2.91% | 5.15% | 1.37% | -1.30% | -5.75% | -8.22% | -4.57% | -18.58% |
| 2017 | 3.46% | 7.86% | -0.50% | 6.95% | 14.47% | 0.52% | 7.79% | 12.71% | -1.88% | 11.77% | 12.38% | 10.91% | 126.91% |
| 2016 | -7.52% | 6.23% | 2.31% | 0.05% | 5.40% | 5.68% | 3.59% | -1.66% | 2.81% | 1.54% | 0.10% | 6.14% | 26.57% |
| 2015 | -6.81% | 6.42% | -2.21% | 0.79% | 0.37% | 0.81% | 3.08% | -6.77% | -1.75% | 14.08% | 3.06% | 3.24% | 13.35% |
| 2014 | 1.59% | -2.85% | -5.70% | -0.53% | 9.69% | 3.81% | -1.34% | -1.24% | -5.17% | -1.67% | 5.76% | -3.45% | -2.21% |
Комиссия
Комиссия Vicky Usa 100 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vicky Usa 100 составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.01 | 0.14 | 1.02 | 0.00 | 0.03 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.78 | 4.85 | 1.66 | 2.82 | 18.89 |
BTC-USD Bitcoin | 1.23 | 1.88 | 1.19 | 0.93 | 5.56 |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -0.04 | 0.10 | 1.01 | 0.01 | -0.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vicky Usa 100 показал максимальную просадку в 39.82%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.
Текущая просадка Vicky Usa 100 составляет 11.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.82% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 400 | 14 дек. 2023 г. | 766 |
| -35.53% | 10 июн. 2011 г. | 167 | 23 нояб. 2011 г. | 254 | 3 авг. 2012 г. | 421 |
| -27.01% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 7 мая 2020 г. | 83 |
| -25.46% | 7 янв. 2018 г. | 355 | 27 дек. 2018 г. | 139 | 15 мая 2019 г. | 494 |
| -24.51% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 184 | 18 окт. 2013 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vicky Usa 100 составляет 8.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGLN.L | BTC-USD | SXR8.DE | SXRV.DE | |
|---|---|---|---|---|
| IGLN.L | 1.00 | 0.05 | 0.01 | -0.00 |
| BTC-USD | 0.05 | 1.00 | 0.07 | 0.07 |
| SXR8.DE | 0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.79 |
| SXRV.DE | -0.00 | 0.07 | 0.79 | 1.00 |