Vicky Usa 100
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 20% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 0% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 апр. 2011 г., начальной даты IGLN.L
Доходность по периодам
Vicky Usa 100 на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 8.27% с начала года и доходность в 32.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Vicky Usa 100 | 9.35% | 7.33% | 8.56% | 32.06% | 28.63% | 32.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.71% | 4.68% | -1.87% | 14.64% | 15.15% | 12.47% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 29.16% | 4.07% | 27.67% | 44.65% | 14.56% | 10.96% |
BTC-USD Bitcoin | 13.33% | 10.42% | 10.45% | 56.28% | 61.44% | 85.04% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 1.11% | 6.97% | 1.12% | 17.34% | 17.68% | 17.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vicky Usa 100, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.04% | -6.45% | -3.10% | 4.82% | 8.48% | 1.00% | 9.35% | ||||||
| 2024 | 1.09% | 10.73% | 6.16% | -4.40% | 4.91% | 3.71% | 0.10% | -0.82% | 4.45% | 3.07% | 9.51% | -0.43% | 44.05% |
| 2023 | 15.35% | -0.79% | 11.75% | 1.17% | 3.55% | 5.77% | 1.86% | -3.19% | -2.95% | 5.09% | 8.66% | 6.75% | 65.34% |
| 2022 | -9.72% | 1.59% | 4.70% | -11.00% | -6.40% | -13.16% | 9.79% | -5.57% | -6.29% | 1.57% | -0.02% | -4.12% | -34.30% |
| 2021 | 3.69% | 5.69% | 6.36% | 4.29% | -7.24% | 1.47% | 6.20% | 5.13% | -4.83% | 11.71% | 0.45% | -2.39% | 33.16% |
| 2020 | 8.29% | -5.80% | -5.89% | 14.75% | 5.57% | 4.33% | 11.63% | 7.14% | -4.85% | 3.06% | 12.73% | 13.84% | 82.64% |
| 2019 | 4.84% | 3.99% | 3.21% | 8.65% | 6.21% | 11.46% | 1.62% | -1.18% | -3.07% | 5.27% | -1.71% | 2.23% | 49.03% |
| 2018 | -0.03% | 0.65% | -9.42% | 7.50% | -1.30% | -3.40% | 5.90% | 1.65% | -1.48% | -5.72% | -7.99% | -5.01% | -18.36% |
| 2017 | 2.61% | 8.43% | -0.31% | 6.55% | 14.27% | 0.99% | 7.15% | 13.17% | -1.96% | 11.70% | 12.33% | 10.86% | 125.50% |
| 2016 | -6.98% | 5.96% | 1.77% | -0.23% | 6.04% | 5.78% | 2.98% | -1.18% | 2.73% | 1.68% | 0.42% | 6.13% | 27.20% |
| 2015 | -6.56% | 6.22% | -1.76% | -0.34% | 0.82% | 1.44% | 2.39% | -6.50% | -1.32% | 13.53% | 3.21% | 3.12% | 13.43% |
| 2014 | 2.18% | -3.59% | -5.39% | -0.57% | 9.71% | 3.70% | -1.10% | -1.02% | -5.11% | -1.55% | 5.39% | -3.50% | -1.95% |
Комиссия
Комиссия Vicky Usa 100 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vicky Usa 100 составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.79 | 0.57 | 1.08 | 0.05 | 1.09 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.50 | 3.02 | 1.41 | 1.99 | 12.71 |
BTC-USD Bitcoin | 1.13 | 2.83 | 1.30 | 2.00 | 9.85 |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.75 | 0.84 | 1.11 | 0.11 | 1.57 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vicky Usa 100 показал максимальную просадку в 39.80%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.
Текущая просадка Vicky Usa 100 составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.8% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 400 | 14 дек. 2023 г. | 766 |
| -34.06% | 10 июн. 2011 г. | 168 | 24 нояб. 2011 г. | 238 | 19 июл. 2012 г. | 406 |
| -26.63% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 8 мая 2020 г. | 84 |
| -25.84% | 7 янв. 2018 г. | 355 | 27 дек. 2018 г. | 139 | 15 мая 2019 г. | 494 |
| -23.72% | 11 апр. 2013 г. | 6 | 16 апр. 2013 г. | 185 | 18 окт. 2013 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IGLN.L | BTC-USD | SXR8.DE | SXRV.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.14 | 0.49 | 0.46 | 0.39 |
| IGLN.L | -0.00 | 1.00 | 0.05 | -0.05 | -0.04 | 0.13 |
| BTC-USD | 0.14 | 0.05 | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.74 |
| SXR8.DE | 0.49 | -0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.88 | 0.55 |
| SXRV.DE | 0.46 | -0.04 | 0.07 | 0.88 | 1.00 | 0.61 |
| Portfolio | 0.39 | 0.13 | 0.74 | 0.55 | 0.61 | 1.00 |