PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

- 50% TQQQ - 50% UPRO

HOLD TILL RETIREMENT

Распределение активов

TQQQ 50%UPRO 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
50%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
16.77%
8.95%
A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ

Доходность по периодам

A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 47.20% с начала года и доходность в 30.79% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
A.T - AGGRESSIVE PORT 1.047.20%4.29%16.77%100.96%32.14%30.44%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.35%2.56%12.40%99.19%35.51%34.63%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		54.21%5.85%20.36%100.71%25.14%24.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.64%14.67%5.59%-13.65%16.41%14.21%-2.84%2.89%47.20%
202325.30%-5.91%19.71%1.78%11.26%18.66%9.73%-6.35%-15.25%-7.93%30.99%14.56%128.16%
2022-20.75%-12.32%10.48%-31.33%-5.52%-26.06%33.78%-15.04%-28.75%15.77%13.49%-21.61%-69.28%
2021-2.10%3.12%8.15%17.09%-1.74%12.97%7.64%10.80%-15.32%23.24%1.42%7.10%91.88%
20203.64%-20.29%-42.83%41.86%16.12%10.98%19.99%28.78%-15.82%-9.38%34.87%13.07%55.20%
201925.40%8.92%7.97%14.23%-21.51%22.28%5.00%-7.21%3.60%9.08%11.49%9.95%118.22%
201822.94%-9.72%-11.25%-0.28%11.76%1.75%9.15%13.33%-0.24%-23.69%0.82%-26.51%-22.08%
201710.40%12.68%2.83%5.43%7.67%-3.57%9.20%2.69%2.14%10.31%7.12%2.30%93.86%
2016-18.24%-3.77%21.25%-4.38%8.53%-3.96%16.82%1.62%2.84%-5.12%6.06%4.30%21.81%
2015-8.21%20.15%-6.40%3.87%4.91%-6.95%9.77%-20.12%-8.39%32.03%1.07%-5.89%5.60%
2014-8.53%14.55%-3.30%-0.18%9.99%7.85%-0.68%13.78%-3.59%6.31%11.34%-4.63%47.57%
201311.50%2.12%9.94%6.20%8.77%-6.66%18.30%-5.35%12.38%14.23%9.61%8.20%130.06%

Комиссия

Комиссия A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0 составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0, с текущим значением в 2929
A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0
Ранг коэф-та Шарпа A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.662.101.281.367.48
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		2.352.751.371.6813.65

Коэффициент Шарпа

A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.00
2.32
A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
A.T - AGGRESSIVE PORT 1.00.79%1.00%0.54%0.03%0.05%0.30%0.37%0.00%0.06%0.17%0.12%0.04%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.03%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.55%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.87%
-0.19%
A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0 показал максимальную просадку в 73.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0 составляет 8.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-72.49%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.41917 июн. 2024 г.621
-53.8%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.225
-46.28%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9924 февр. 2012 г.207
-42.99%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0 составляет 15.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.58%
4.31%
A.T - AGGRESSIVE PORT 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TQQQUPRO
TQQQ1.000.90
UPRO0.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 февр. 2010 г.