ALL WORLD 30 - GOLD 25
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | Gold, Precious Metals | 25% |
FLXI.DE Franklin FTSE India UCITS ETF | Asia Pacific Equities | 5% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | Global Equity Income | 30% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALL WORLD 30 - GOLD 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый месяц
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2019 г., начальной даты FLXI.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| ALL WORLD 30 - GOLD 25 | 6.37% | -1.29% | 3.45% | 18.16% | 16.42% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 26.16% | 9.23% | 21.11% | 37.81% | 14.12% | 10.03% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 11.11% | -4.46% | 6.25% | 18.62% | 18.96% | N/A |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -5.50% | -5.24% | -7.08% | 7.59% | 13.28% | 9.87% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.50% | -9.91% | 7.76% | 17.02% | 16.03% |
FLXI.DE Franklin FTSE India UCITS ETF | -0.32% | 2.13% | -7.25% | 3.33% | 19.05% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALL WORLD 30 - GOLD 25 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.69% | 0.60% | 1.73% | -0.71% | 6.37% | ||||||||
| 2024 | 0.47% | 1.54% | 5.01% | -0.89% | 3.33% | 1.03% | 2.99% | 1.89% | 3.18% | -0.63% | 1.11% | -2.38% | 17.71% |
| 2023 | 5.86% | -3.06% | 3.46% | 1.98% | -1.10% | 3.47% | 3.46% | -2.20% | -3.08% | -0.55% | 6.77% | 4.62% | 20.70% |
| 2022 | -0.87% | -0.06% | 2.64% | -4.65% | -0.42% | -6.78% | 3.13% | -2.73% | -6.52% | 3.41% | 8.00% | -0.65% | -6.35% |
| 2021 | -0.28% | 0.13% | 2.60% | 3.15% | 3.87% | -1.57% | 1.73% | 1.53% | -3.11% | 2.72% | -1.07% | 4.04% | 14.33% |
| 2020 | 0.15% | -6.42% | -9.56% | 7.70% | 2.71% | 3.88% | 5.08% | 5.28% | -3.20% | -2.52% | 8.76% | 4.95% | 16.07% |
| 2019 | 0.32% | -0.26% | -0.42% | 1.82% | 2.91% | 0.83% | 3.23% | 8.68% |
Комиссия
Комиссия ALL WORLD 30 - GOLD 25 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ALL WORLD 30 - GOLD 25 составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 2.62 | 3.46 | 1.45 | 5.17 | 14.07 |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 1.01 | 1.36 | 1.20 | 1.14 | 5.06 |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.32 | 0.52 | 1.07 | 0.29 | 1.38 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.59 |
FLXI.DE Franklin FTSE India UCITS ETF | 0.08 | 0.22 | 1.03 | 0.07 | 0.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ALL WORLD 30 - GOLD 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.52% | 1.56% | 2.07% | 2.06% | 1.67% | 1.77% | 1.98% | 2.24% | 1.84% | 0.99% | 0.69% | 0.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 4.23% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.63% | 0.83% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
FLXI.DE Franklin FTSE India UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ALL WORLD 30 - GOLD 25 показал максимальную просадку в 27.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.
Текущая просадка ALL WORLD 30 - GOLD 25 составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 90 | 28 июл. 2020 г. | 113 |
| -18.28% | 13 янв. 2022 г. | 193 | 11 окт. 2022 г. | 170 | 8 июн. 2023 г. | 363 |
| -9.83% | 26 мар. 2025 г. | 9 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.42% | 1 авг. 2023 г. | 47 | 4 окт. 2023 г. | 37 | 24 нояб. 2023 г. | 84 |
| -6.27% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ALL WORLD 30 - GOLD 25 составляет 8.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| 4GLD.DE | QQQ | FLXI.DE | TDIV.AS | VWRL.L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4GLD.DE | 1.00 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| QQQ | 0.08 | 1.00 | 0.36 | 0.32 | 0.58 |
| FLXI.DE | 0.19 | 0.36 | 1.00 | 0.50 | 0.56 |
| TDIV.AS | 0.18 | 0.32 | 0.50 | 1.00 | 0.75 |
| VWRL.L | 0.15 | 0.58 | 0.56 | 0.75 | 1.00 |