Chat gpt

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	Europe Equities	10%
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist	European Government Bonds	10%
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF	Europe Equities	15%
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Corporate Bonds	15%
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF	REIT	10%
SGLD.TO Sabre Gold Mines Corp.	Basic Materials	5%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	10%
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing	Global Equities, Dividend	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Chat gpt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2013 г., начальной даты VHYL.AS

Доходность по периодам

Chat gpt на 15 апр. 2026 г. показал доходность в 2.77% с начала года и доходность в 7.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.86%	1.88%	1.37%	3.23%	24.11%	16.22%	11.13%	12.35%
Портфель Chat gpt	0.56%	2.19%	2.77%	5.34%	18.00%	13.20%	5.32%	7.97%
Активы портфеля:
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing	0.27%	1.76%	8.08%	13.27%	30.01%	14.40%	11.23%	9.28%
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF	0.96%	5.12%	4.61%	10.97%	33.24%	19.01%	9.36%	7.13%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.00%	0.99%	0.73%	2.83%	24.26%	17.33%	12.44%	14.07%
AAPL Apple Inc	0.00%	0.75%	-4.71%	3.44%	24.09%	14.15%	15.02%	25.89%
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	0.48%	4.64%	7.11%	9.59%	21.21%	14.15%	9.19%	7.03%
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0.49%	0.73%	0.08%	-0.10%	2.90%	4.51%	-0.07%	1.03%
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist	0.82%	-0.13%	-0.75%	-3.09%	-3.52%	0.27%	-7.77%	-2.06%
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF	1.27%	3.32%	5.39%	3.92%	14.88%	11.66%	-1.64%	1.69%
SGLD.TO Sabre Gold Mines Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Chat gpt закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2022 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 9 нояб. 2022 г. с доходностью -30.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.76%	3.84%	-4.63%	3.00%									2.77%
2025	3.66%	2.07%	-2.88%	-0.35%	2.54%	-0.11%	1.58%	1.28%	1.69%	1.89%	1.20%	-0.01%	13.13%
2024	-1.10%	-0.79%	4.11%	0.81%	2.23%	-0.71%	2.78%	0.09%	1.52%	6.13%	1.72%	-2.31%	15.13%
2023	5.84%	0.97%	-2.76%	1.27%	-0.87%	2.59%	1.83%	-1.17%	-2.49%	-3.32%	6.95%	4.41%	13.39%
2022	-1.92%	-2.92%	0.95%	-3.62%	-1.58%	-7.98%	8.01%	-4.98%	-6.24%	3.01%	0.69%	-5.02%	-20.45%
2021	-0.57%	0.05%	4.89%	1.30%	0.84%	1.22%	2.00%	2.05%	-3.20%	2.16%	0.39%	2.46%	14.22%

Метрики бенчмарка

Chat gpt: годовая альфа составляет 3.32%, бета — 0.46, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 06.06.2013.

Портфель участвовал в 60.33% снижения S&P 500 Index, но только в 56.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.24 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 3.32%

Бета: 0.46

R²: 0.24

Участие в росте: 56.09%

Участие в снижении: 60.33%

Комиссия

Комиссия Chat gpt составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IDVY.AS

iShares Euro Dividend UCITS ETF

IPRP.L

iShares European Property Yield UCITS ETF

EUDI.L

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

VHYL.AS

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing

IEAC.AS

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

IBGL.MI

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Chat gpt имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.38	1.60	+0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.36	2.21	+1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.31	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.73	3.38	-0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.02	11.55	-0.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing	86	3.11	4.49	1.59	4.79	18.63
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF	74	2.90	3.87	1.55	3.90	12.12
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	44	1.61	2.23	1.31	3.51	12.15
AAPL Apple Inc	61	0.97	1.51	1.20	2.03	4.62
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	47	2.00	2.71	1.38	3.06	9.84
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	20	1.03	1.54	1.20	1.01	4.18
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist	3	-0.39	-0.49	0.95	-0.34	-0.69
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF	20	1.00	1.48	1.19	1.11	3.68
SGLD.TO Sabre Gold Mines Corp.	—	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Chat gpt имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.38
За 5 лет: 0.24
За 10 лет: 0.44
За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Chat gpt за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.68%	2.81%	3.02%	2.85%	2.70%	1.88%	2.01%	2.44%	2.69%	2.38%	2.44%	2.47%
Активы портфеля:
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing	2.59%	2.85%	3.03%	3.40%	3.78%	3.03%	3.08%	3.24%	3.68%	3.13%	3.02%	3.25%
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF	4.13%	4.36%	5.85%	5.84%	5.28%	3.68%	3.57%	4.84%	4.76%	3.91%	3.97%	4.00%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.06%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
AAPL Apple Inc	0.40%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	3.54%	4.08%	3.66%	3.31%	3.61%	2.80%	3.07%	3.12%	3.71%	3.15%	2.97%	3.01%
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	3.35%	3.29%	3.39%	2.51%	0.84%	0.81%	0.84%	1.10%	0.98%	1.52%	1.66%	0.90%
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist	3.55%	3.53%	3.18%	2.66%	1.32%	0.53%	0.74%	1.27%	1.50%	1.35%	1.48%	1.83%
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF	3.17%	3.32%	3.30%	3.05%	4.90%	2.47%	2.96%	3.46%	3.70%	3.20%	3.07%	3.60%
SGLD.TO Sabre Gold Mines Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Chat gpt показал максимальную просадку в 33.18%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 783 торговые сессии.

Текущая просадка Chat gpt составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.18%	9 нояб. 2022 г.	35	28 дек. 2022 г.	783	9 янв. 2026 г.	818
-28.61%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	251	9 мар. 2021 г.	271
-21.8%	5 янв. 2022 г.	191	29 сент. 2022 г.	27	7 нояб. 2022 г.	218
-19.41%	13 апр. 2015 г.	217	11 февр. 2016 г.	116	25 июл. 2016 г.	333
-12.44%	7 авг. 2018 г.	100	24 дек. 2018 г.	70	3 апр. 2019 г.	170

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IBGL.MI	SGLD.TO	IEAC.AS	AAPL	IPRP.L	IDVY.AS	SPY	EUDI.L	VHYL.AS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.02	0.17	0.15	0.67	0.30	0.40	1.00	0.40	0.56	0.61
IBGL.MI	0.02	1.00	0.04	0.67	0.03	0.21	-0.00	0.02	0.06	-0.01	0.20
SGLD.TO	0.17	0.04	1.00	0.07	0.11	0.10	0.09	0.17	0.10	0.16	0.53
IEAC.AS	0.15	0.67	0.07	1.00	0.13	0.31	0.16	0.14	0.22	0.20	0.34
AAPL	0.67	0.03	0.11	0.13	1.00	0.20	0.23	0.67	0.25	0.31	0.53
IPRP.L	0.30	0.21	0.10	0.31	0.20	1.00	0.54	0.30	0.60	0.45	0.58
IDVY.AS	0.40	-0.00	0.09	0.16	0.23	0.54	1.00	0.39	0.86	0.76	0.67
SPY	1.00	0.02	0.17	0.14	0.67	0.30	0.39	1.00	0.40	0.56	0.60
EUDI.L	0.40	0.06	0.10	0.22	0.25	0.60	0.86	0.40	1.00	0.74	0.68
VHYL.AS	0.56	-0.01	0.16	0.20	0.31	0.45	0.76	0.56	0.74	1.00	0.68
Portfolio	0.61	0.20	0.53	0.34	0.53	0.58	0.67	0.60	0.68	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июн. 2013 г.

Chat gpt

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов