PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
33yr-LONG-S-B-G
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

33yr-LONG-S-B-G

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

PPFB.DE 10%BTC-USD 25%VWCE.DE 30%XDWT.DE 10%XDW0.DE 10%XAIX.DE 5%SEC0.DE 5%2B76.DE 5%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		Technology Equities
5%
BTC-USD
Bitcoin
25%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals
10%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		Technology Equities
5%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
30%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		Technology Equities
5%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		Energy Equities
10%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		Technology Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 33yr-LONG-S-B-G и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.87%
8.95%
33yr-LONG-S-B-G
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2021 г., начальной даты SEC0.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
33yr-LONG-S-B-G26.54%1.80%5.87%54.98%N/AN/A
Активы портфеля:
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		16.41%1.47%8.25%27.26%11.00%N/A
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		27.01%5.68%20.95%35.86%N/AN/A
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.48%-0.63%10.05%45.75%22.11%N/A
BTC-USD
Bitcoin		49.52%4.66%-1.36%137.75%44.39%64.49%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		5.91%-1.41%-1.70%2.28%9.18%N/A
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		19.03%1.53%5.37%40.27%18.48%N/A
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.27%-5.54%-3.07%42.58%N/AN/A
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.31%-0.28%-3.84%19.99%10.84%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 33yr-LONG-S-B-G, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.90%13.67%8.14%-5.53%4.45%1.70%0.91%-1.64%26.54%
202315.84%-1.50%10.23%1.05%-0.53%6.35%1.56%-3.86%-1.90%5.51%8.55%7.21%58.12%
2022-7.15%2.68%3.86%-9.26%-3.52%-15.09%9.28%-6.00%-7.26%5.26%0.91%-3.18%-27.89%
20213.58%-3.46%13.93%-2.43%-3.64%7.11%

Комиссия

Комиссия 33yr-LONG-S-B-G составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
График комиссии 2B76.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
График комиссии XAIX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SEC0.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
График комиссии XDWT.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
График комиссии XDW0.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
График комиссии PPFB.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 33yr-LONG-S-B-G среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 33yr-LONG-S-B-G, с текущим значением в 3737
33yr-LONG-S-B-G
Ранг коэф-та Шарпа 33yr-LONG-S-B-G, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 33yr-LONG-S-B-G, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 33yr-LONG-S-B-G, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 33yr-LONG-S-B-G, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 33yr-LONG-S-B-G, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

33yr-LONG-S-B-G
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 33yr-LONG-S-B-G, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 33yr-LONG-S-B-G, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 33yr-LONG-S-B-G, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 33yr-LONG-S-B-G, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 33yr-LONG-S-B-G, с текущим значением в 12.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		2.173.001.390.9913.00
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.903.691.492.9418.59
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		1.692.331.290.877.54
BTC-USD
Bitcoin		1.382.061.210.826.10
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.741.041.130.222.53
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		1.452.021.260.666.59
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.941.391.170.383.05
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.180.391.050.020.59

Коэффициент Шарпа

33yr-LONG-S-B-G на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.14
2.32
33yr-LONG-S-B-G
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

33yr-LONG-S-B-G не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.65%
-0.19%
33yr-LONG-S-B-G
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

33yr-LONG-S-B-G показал максимальную просадку в 38.40%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 422 торговые сессии.

Текущая просадка 33yr-LONG-S-B-G составляет 1.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.4%9 нояб. 2021 г.33812 окт. 2022 г.4228 дек. 2023 г.760
-11.29%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.———
-8.82%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.2011 окт. 2021 г.35
-7.03%9 апр. 2024 г.242 мая 2024 г.1820 мая 2024 г.42
-5.61%14 мар. 2024 г.619 мар. 2024 г.208 апр. 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 33yr-LONG-S-B-G составляет 6.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.31%
4.31%
33yr-LONG-S-B-G
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PPFB.DEBTC-USDXDW0.DESEC0.DEXDWT.DE2B76.DEXAIX.DEVWCE.DE
PPFB.DE1.000.100.220.140.110.190.160.22
BTC-USD0.101.000.100.220.210.270.260.25
XDW0.DE0.220.101.000.300.260.330.320.44
SEC0.DE0.140.220.301.000.850.840.830.77
XDWT.DE0.110.210.260.851.000.830.910.81
2B76.DE0.190.270.330.840.831.000.860.85
XAIX.DE0.160.260.320.830.910.861.000.84
VWCE.DE0.220.250.440.770.810.850.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2021 г.