Buffet 70/30
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Buffet 70/30 на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 2.17% с начала года и доходность в 12.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| Buffet 70/30 | 2.17% | 0.75% | 10.65% | 22.09% | 13.35% | 12.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.31% | 0.76% | 11.37% | 23.70% | 14.70% | 13.71% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.38% | 0.62% | 1.95% | 4.11% | 1.22% | 1.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet 70/30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.50% | 4.72% | 3.05% | -3.75% | 4.70% | 3.34% | 1.19% | 2.29% | 2.08% | -0.96% | 5.49% | -2.17% | 23.18% |
| 2023 | 5.78% | -2.37% | 3.54% | 1.47% | 0.39% | 5.85% | 3.03% | -1.47% | -4.37% | -1.97% | 8.49% | 4.32% | 24.18% |
| 2022 | -4.87% | -2.76% | 3.25% | -8.09% | 0.31% | -7.55% | 8.35% | -3.87% | -8.47% | 7.24% | 5.10% | -5.19% | -17.06% |
| 2021 | -0.91% | 2.41% | 4.05% | 4.76% | 0.62% | 2.01% | 2.24% | 2.66% | -4.25% | 6.30% | -0.67% | 4.13% | 25.46% |
| 2020 | 0.08% | -6.96% | -10.69% | 10.95% | 4.16% | 1.63% | 5.15% | 6.09% | -3.31% | -2.25% | 9.60% | 3.34% | 16.63% |
| 2019 | 6.82% | 2.80% | 1.79% | 3.50% | -5.38% | 6.10% | 1.27% | -1.27% | 1.67% | 1.95% | 3.14% | 2.62% | 27.38% |
| 2018 | 4.72% | -3.26% | -2.09% | 0.27% | 2.12% | 0.66% | 3.07% | 2.83% | 0.48% | -5.93% | 1.67% | -7.49% | -3.66% |
| 2017 | 1.53% | 3.26% | 0.13% | 0.94% | 1.22% | 0.52% | 1.79% | 0.30% | 1.68% | 1.97% | 2.56% | 1.09% | 18.32% |
| 2016 | -3.87% | -0.11% | 5.64% | 0.30% | 1.40% | 0.45% | 3.05% | 0.05% | 0.06% | -1.52% | 2.89% | 1.73% | 10.19% |
| 2015 | -2.17% | 4.44% | -1.21% | 0.81% | 1.05% | -1.62% | 1.81% | -5.05% | -1.90% | 6.80% | 0.30% | -1.45% | 1.25% |
| 2014 | -2.72% | 3.65% | 0.64% | 0.63% | 1.92% | 1.68% | -1.16% | 3.27% | -1.15% | 2.02% | 2.29% | -0.28% | 11.14% |
Комиссия
Комиссия Buffet 70/30 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet 70/30 составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.96 | 2.62 | 1.36 | 2.99 | 12.55 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.87 | 2.75 | 1.35 | 1.56 | 6.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet 70/30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.86% | 1.89% | 1.76% | 1.63% | 1.31% | 1.62% | 2.00% | 2.04% | 1.74% | 1.86% | 1.89% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.37% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet 70/30 показал максимальную просадку в 29.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Buffet 70/30 составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -22.95% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -16.76% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -13.49% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -10.44% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet 70/30 составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | VOO | |
|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.10 |
| VOO | -0.10 | 1.00 |