Buffet 70/30
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Buffet 70/30 на 3 мая 2025 г. показал доходность в -1.37% с начала года и доходность в 9.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Buffet 70/30 | -1.37% | 3.70% | 0.83% | 10.54% | 12.06% | 9.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.02% | 5.37% | -0.14% | 12.28% | 16.67% | 12.58% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.39% | -0.07% | 2.89% | 6.27% | 1.11% | 1.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet 70/30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.01% | -0.60% | -3.76% | -0.28% | 1.35% | -1.37% | |||||||
| 2024 | 1.21% | 3.46% | 2.46% | -3.02% | 3.76% | 2.70% | 1.26% | 2.00% | 1.78% | -0.98% | 4.28% | -1.67% | 18.35% |
| 2023 | 4.77% | -2.12% | 3.17% | 1.23% | 0.20% | 4.42% | 2.41% | -1.09% | -3.47% | -1.51% | 6.92% | 3.72% | 19.67% |
| 2022 | -3.97% | -2.22% | 1.99% | -6.42% | 0.42% | -5.92% | 6.72% | -3.35% | -7.05% | 5.59% | 4.33% | -4.13% | -14.27% |
| 2021 | -0.73% | 1.82% | 3.17% | 3.78% | 0.54% | 1.55% | 1.83% | 2.06% | -3.40% | 4.75% | -0.54% | 3.18% | 19.23% |
| 2020 | 0.24% | -5.37% | -8.38% | 9.14% | 3.57% | 1.38% | 4.24% | 4.97% | -2.74% | -1.83% | 7.69% | 2.74% | 15.13% |
| 2019 | 5.74% | 2.35% | 1.64% | 2.88% | -4.24% | 5.06% | 1.03% | -0.82% | 1.30% | 1.65% | 2.53% | 2.17% | 23.08% |
| 2018 | 3.76% | -2.74% | -1.66% | 0.18% | 1.81% | 0.55% | 2.51% | 2.39% | 0.37% | -4.77% | 1.41% | -5.75% | -2.41% |
| 2017 | 1.33% | 2.78% | 0.13% | 0.85% | 1.06% | 0.42% | 1.55% | 0.31% | 1.34% | 1.62% | 2.08% | 0.91% | 15.32% |
| 2016 | -3.19% | -0.04% | 4.84% | 0.27% | 1.17% | 0.53% | 2.64% | 0.01% | 0.07% | -1.34% | 2.30% | 1.49% | 8.86% |
| 2015 | -1.72% | 3.70% | -0.97% | 0.69% | 0.91% | -1.41% | 1.57% | -4.35% | -1.51% | 5.93% | 0.23% | -1.27% | 1.40% |
| 2014 | -2.32% | 3.21% | 0.53% | 0.58% | 1.73% | 1.47% | -1.03% | 2.88% | -1.02% | 1.80% | 2.02% | -0.26% | 9.86% |
Комиссия
Комиссия Buffet 70/30 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet 70/30 составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.75 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 3.04 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.03 | 4.90 | 1.62 | 2.65 | 11.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet 70/30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.00% | 1.89% | 1.76% | 1.63% | 1.28% | 1.62% | 2.00% | 2.04% | 1.74% | 1.86% | 1.89% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.56% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet 70/30 показал максимальную просадку в 24.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Buffet 70/30 составляет 4.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -19.28% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -13.29% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -12.95% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.93% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet 70/30 составляет 9.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BSV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 0.99 |
| BSV | -0.10 | 1.00 | -0.10 | -0.05 |
| VOO | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | -0.05 | 1.00 | 1.00 |