Q2ETFSMHXLK25
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 70% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Q2ETFSMHXLK25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2000 г., начальной даты SMH
Доходность по периодам
Q2ETFSMHXLK25 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 36.20% с начала года и доходность в 26.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Q2ETFSMHXLK25 | 36.20% | 1.02% | 8.08% | 47.29% | 30.19% | 26.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.61% | 0.19% | 6.65% | 54.53% | 32.95% | 28.70% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 22.90% | 2.91% | 11.25% | 30.07% | 23.18% | 20.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Q2ETFSMHXLK25, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.21% | 11.30% | 4.66% | -5.12% | 10.77% | 8.23% | -4.67% | -0.78% | 1.37% | -1.54% | 36.20% | ||
| 2023 | 14.56% | 0.81% | 10.21% | -4.27% | 14.28% | 5.66% | 4.62% | -2.38% | -6.98% | -2.90% | 14.69% | 7.97% | 68.08% |
| 2022 | -9.62% | -3.33% | 1.44% | -13.66% | 4.21% | -14.50% | 15.52% | -8.55% | -13.19% | 3.84% | 16.00% | -8.65% | -31.20% |
| 2021 | 2.37% | 4.89% | 1.27% | 1.38% | 1.47% | 5.73% | 1.40% | 3.12% | -5.51% | 7.20% | 9.32% | 2.62% | 40.55% |
| 2020 | -0.70% | -5.09% | -10.42% | 14.03% | 5.97% | 7.92% | 7.86% | 7.37% | -2.08% | -1.21% | 16.96% | 5.99% | 52.91% |
| 2019 | 9.54% | 6.96% | 3.45% | 8.44% | -13.50% | 11.17% | 5.44% | -2.06% | 3.36% | 6.08% | 4.58% | 10.50% | 65.39% |
| 2018 | 8.34% | -0.10% | -2.60% | -4.76% | 9.21% | -2.99% | 2.82% | 3.98% | -1.59% | -10.94% | 1.82% | -6.88% | -5.51% |
| 2017 | 3.80% | 3.19% | 3.70% | 0.59% | 6.70% | -4.21% | 4.74% | 3.11% | 3.99% | 8.17% | -0.53% | 0.44% | 38.61% |
| 2016 | -5.79% | 0.79% | 9.10% | -4.84% | 7.39% | -0.27% | 10.11% | 3.37% | 4.10% | -1.44% | 2.91% | 2.40% | 29.93% |
| 2015 | -3.47% | 8.03% | -3.08% | 1.03% | 6.02% | -7.40% | -2.25% | -5.15% | 0.04% | 9.22% | 2.26% | -0.81% | 3.00% |
| 2014 | -2.85% | 5.53% | 3.27% | -1.36% | 3.74% | 5.30% | -0.53% | 5.16% | -0.95% | 0.94% | 7.05% | -0.21% | 27.46% |
| 2013 | 4.84% | 1.92% | 1.57% | 3.52% | 3.18% | -1.97% | 2.74% | -2.89% | 5.89% | 3.77% | 0.95% | 5.49% | 32.69% |
Комиссия
Комиссия Q2ETFSMHXLK25 составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Q2ETFSMHXLK25 среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.73 | 2.24 | 1.30 | 2.39 | 6.56 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.52 | 2.03 | 1.28 | 1.93 | 6.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Q2ETFSMHXLK25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.49% | 0.64% | 1.97% | 0.91% | 1.24% | 4.55% | 3.11% | 2.41% | 1.65% | 3.53% | 2.14% | 2.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Q2ETFSMHXLK25 показал максимальную просадку в 90.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2620 торговых сессий.
Текущая просадка Q2ETFSMHXLK25 составляет 8.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.8% | 5 июн. 2000 г. | 2137 | 20 нояб. 2008 г. | 2620 | 17 апр. 2019 г. | 4757 |
| -41.93% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 368 |
| -32.66% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 55 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -22.52% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -17.45% | 8 мая 2000 г. | 12 | 23 мая 2000 г. | 7 | 2 июн. 2000 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Q2ETFSMHXLK25 составляет 7.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | XLK | |
|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.85 |
| XLK | 0.85 | 1.00 |