option_6
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 30% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 25% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Technology Equities | 25% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в option_6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDWT.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| option_6 | -2.57% | -2.34% | 15.28% | 25.94% | 19.64% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | -3.81% | -3.59% | 15.17% | 26.60% | 22.11% | 23.87% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -4.17% | -3.64% | 14.26% | 24.57% | 21.22% | N/A |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | -3.30% | -2.90% | 15.34% | 22.22% | 18.83% | N/A |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 9.07% | 7.48% | 19.05% | 40.33% | 12.54% | 10.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.86% | -2.57% | |||||||||||
| 2024 | 3.62% | 5.04% | 3.25% | -3.39% | 6.11% | 10.81% | -2.79% | 0.93% | 2.94% | 0.35% | 3.69% | 1.86% | 36.66% |
| 2023 | 8.93% | 0.00% | 9.28% | 0.06% | 9.20% | 5.01% | 2.91% | -1.04% | -6.36% | -0.76% | 11.98% | 4.81% | 51.73% |
| 2022 | -9.01% | -2.38% | 4.15% | -9.43% | -3.77% | -8.18% | 9.73% | -4.33% | -9.06% | 4.17% | 2.55% | -3.78% | -27.36% |
| 2021 | -0.54% | 0.09% | 0.78% | 5.30% | 0.06% | 4.80% | 3.32% | 3.50% | -4.74% | 5.69% | 3.75% | 4.19% | 28.91% |
| 2020 | 4.65% | -7.78% | -4.22% | 10.02% | 5.14% | 6.90% | 5.55% | 10.32% | -4.06% | -4.77% | 7.82% | 7.01% | 40.31% |
| 2019 | 6.18% | 5.46% | 3.44% | 5.00% | -6.07% | 7.90% | 4.38% | -2.01% | 0.99% | 3.56% | 4.25% | 3.96% | 42.90% |
| 2018 | 5.80% | 0.43% | -4.22% | 1.24% | 4.81% | -0.79% | 0.93% | 5.06% | -0.37% | -6.64% | -2.30% | -5.27% | -2.20% |
| 2017 | 3.05% | 4.77% | 1.96% | 1.92% | 3.46% | -2.26% | 3.77% | 3.08% | -0.03% | 5.69% | 1.02% | 1.15% | 31.03% |
| 2016 | 1.45% | -2.53% | 2.13% | 0.52% | 6.51% | 0.58% | 1.85% | -0.80% | -1.98% | 1.54% | 9.35% |
Комиссия
Комиссия option_6 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг option_6 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 1.19 | 1.66 | 1.22 | 1.82 | 5.87 |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 1.11 | 1.57 | 1.21 | 1.69 | 5.41 |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.98 | 1.40 | 1.19 | 1.42 | 4.85 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.72 | 3.47 | 1.48 | 5.09 | 13.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option_6 показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка option_6 составляет 3.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.99% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 188 | 13 июл. 2023 г. | 383 |
| -27.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 9 июн. 2020 г. | 75 |
| -18.11% | 3 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 60 | 21 мар. 2019 г. | 119 |
| -13.46% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 64 |
| -10.9% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 55 | 7 дек. 2020 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность option_6 составляет 8.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLP.L | XDWT.L | XLKQ.L | IUIT.L | |
|---|---|---|---|---|
| SGLP.L | 1.00 | -0.01 | 0.05 | -0.02 |
| XDWT.L | -0.01 | 1.00 | 0.94 | 0.98 |
| XLKQ.L | 0.05 | 0.94 | 1.00 | 0.95 |
| IUIT.L | -0.02 | 0.98 | 0.95 | 1.00 |