All seasons plus slim no crypto
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All seasons plus slim no crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 нояб. 2012 г., начальной даты VFV.TO
Доходность по периодам
All seasons plus slim no crypto на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 5.80% с начала года и доходность в 4.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| All seasons plus slim no crypto | 5.80% | -1.67% | 2.23% | 6.81% | 4.30% | 4.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 26.49% | 0.18% | 10.17% | 27.18% | 14.34% | 12.54% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 17.15% | 0.64% | 4.38% | 17.66% | 15.66% | 13.80% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 8.25% | -0.12% | 1.31% | 10.53% | 1.22% | 2.96% |
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | -4.57% | -1.19% | -1.99% | -3.62% | -1.24% | -0.26% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 15.29% | -6.33% | 5.54% | 16.50% | 8.38% | 4.75% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 16.74% | -4.90% | 10.42% | 17.37% | 6.43% | 10.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All seasons plus slim no crypto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.26% | 1.02% | 2.42% | -3.03% | 3.63% | 1.33% | 1.80% | 2.79% | 2.39% | -2.94% | 1.80% | 5.80% | |
| 2023 | 6.15% | -4.25% | 4.29% | 0.34% | -0.92% | 4.07% | 1.24% | -2.98% | -4.26% | -1.12% | 7.81% | 5.54% | 16.04% |
| 2022 | -3.84% | 0.35% | -0.03% | -7.54% | 0.74% | -4.87% | 4.69% | -4.69% | -8.33% | 3.23% | 6.45% | -2.85% | -16.54% |
| 2021 | -1.54% | -0.75% | 1.74% | 3.36% | 2.88% | -1.22% | 0.08% | -0.22% | -3.04% | 2.90% | -2.66% | 2.78% | 4.10% |
| 2020 | 0.36% | -3.57% | -11.18% | 8.29% | 3.37% | 3.70% | 4.26% | 4.03% | -3.33% | -1.38% | 6.95% | 4.30% | 15.10% |
| 2019 | 7.96% | 1.10% | 0.17% | 1.34% | -2.28% | 6.13% | -0.22% | 0.69% | 0.15% | 1.44% | 0.65% | 2.47% | 20.96% |
| 2018 | 4.36% | -4.05% | -0.79% | -0.72% | 0.54% | -1.56% | 1.64% | 0.68% | 0.61% | -5.06% | 0.46% | -3.71% | -7.70% |
| 2017 | 4.07% | 1.04% | 0.36% | 0.07% | 2.29% | 1.90% | 3.66% | 1.93% | -0.34% | -0.47% | 1.21% | 2.49% | 19.68% |
| 2016 | -2.44% | 3.72% | 6.00% | 3.22% | -2.77% | 3.09% | 2.03% | -0.42% | 0.45% | -2.56% | -1.02% | -0.24% | 8.96% |
| 2015 | -3.85% | 3.11% | -1.75% | 3.29% | -1.88% | -1.68% | -3.12% | -3.11% | -2.36% | 4.89% | -2.16% | -2.68% | -11.15% |
| 2014 | -3.11% | 2.83% | -0.05% | 0.87% | 2.16% | 2.62% | -1.98% | 2.43% | -3.90% | 0.47% | 0.65% | -1.39% | 1.33% |
| 2013 | 0.34% | -1.96% | 2.26% | 1.18% | -2.49% | -3.70% | 4.72% | -2.36% | 3.49% | 1.69% | -0.64% | 0.31% | 2.50% |
Комиссия
Комиссия All seasons plus slim no crypto составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All seasons plus slim no crypto составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 2.17 | 2.95 | 1.41 | 3.23 | 14.33 |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.87 | 1.27 | 1.17 | 1.18 | 4.01 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.53 | 0.85 | 1.11 | 0.27 | 2.03 |
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | -0.55 | -0.69 | 0.92 | -0.24 | -1.38 |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.87 | 1.24 | 1.16 | 0.59 | 4.42 |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 1.07 | 1.51 | 1.21 | 1.90 | 6.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All seasons plus slim no crypto за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 2.01% | 1.97% | 1.68% | 1.68% | 2.03% | 2.01% | 1.90% | 1.94% | 2.01% | 2.14% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.29% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% | 1.30% | 1.10% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.24% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% | 3.04% | 3.32% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.84% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% | 1.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All seasons plus slim no crypto показал максимальную просадку в 25.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.
Текущая просадка All seasons plus slim no crypto составляет 4.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.51% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 88 | 21 июл. 2020 г. | 108 |
| -24.85% | 11 июн. 2021 г. | 347 | 14 окт. 2022 г. | 448 | 16 июл. 2024 г. | 795 |
| -20.59% | 24 июл. 2014 г. | 380 | 18 янв. 2016 г. | 345 | 24 мая 2017 г. | 725 |
| -13.72% | 29 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 124 | 20 июн. 2019 г. | 357 |
| -8.24% | 9 мая 2013 г. | 33 | 24 июн. 2013 г. | 83 | 18 окт. 2013 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All seasons plus slim no crypto составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CGL.TO | XBB.TO | ITA | EEM | VFV.TO | XQQ.TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL.TO | 1.00 | 0.64 | 0.11 | 0.30 | 0.16 | 0.32 |
| XBB.TO | 0.64 | 1.00 | 0.19 | 0.37 | 0.29 | 0.46 |
| ITA | 0.11 | 0.19 | 1.00 | 0.50 | 0.67 | 0.53 |
| EEM | 0.30 | 0.37 | 0.50 | 1.00 | 0.67 | 0.68 |
| VFV.TO | 0.16 | 0.29 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0.86 |
| XQQ.TO | 0.32 | 0.46 | 0.53 | 0.68 | 0.86 | 1.00 |