HVAC

График показывает рост $10,000 инвестированных в HVAC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

HVAC на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 37.59% с начала года и доходность в 40.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +53.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении HVAC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 мая 2001 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 5 окт. 1999 г. с доходностью -22.9%.

HVAC: годовая альфа составляет 17.34%, бета — 1.08, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 30.06.1997.

• Портфель участвовал в 163.49% роста S&P 500 Index, но только в 97.49% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия HVAC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HVAC имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HVAC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.18
• За 5 лет: 1.75
• За 10 лет: 1.18
• За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность HVAC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HVAC показал максимальную просадку в 62.44%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1036 торговых сессий.

Текущая просадка HVAC составляет 4.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.