Dave Ramsey
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dave Ramsey и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
Dave Ramsey на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 13.94% с начала года и доходность в 9.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Dave Ramsey | 13.94% | 2.63% | 7.09% | 26.78% | 10.98% | 9.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 20.74% | 2.49% | 9.66% | 33.89% | 15.60% | 13.10% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 13.28% | 3.21% | 6.74% | 26.72% | 10.82% | 9.93% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 11.47% | 3.66% | 5.78% | 26.99% | 10.15% | 9.34% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 10.13% | 1.13% | 5.92% | 19.43% | 6.93% | 4.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dave Ramsey, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.06% | 4.82% | 3.71% | -4.41% | 3.92% | 0.22% | 3.71% | 1.87% | 13.94% | ||||
| 2023 | 8.20% | -2.89% | 0.35% | 0.34% | -1.89% | 7.03% | 3.89% | -3.33% | -4.65% | -4.05% | 9.20% | 6.73% | 18.96% |
| 2022 | -5.94% | -1.55% | 1.85% | -7.83% | 0.33% | -8.85% | 8.26% | -3.42% | -9.66% | 7.48% | 7.31% | -4.79% | -17.53% |
| 2021 | 0.13% | 4.13% | 2.50% | 4.25% | 1.17% | 1.27% | 0.24% | 2.45% | -3.84% | 5.29% | -2.97% | 3.99% | 19.74% |
| 2020 | -1.41% | -8.10% | -17.16% | 12.46% | 6.14% | 2.66% | 5.18% | 4.74% | -2.61% | -0.75% | 13.38% | 5.34% | 16.98% |
| 2019 | 9.52% | 3.51% | 0.75% | 3.54% | -6.30% | 6.75% | 0.53% | -2.67% | 2.00% | 2.07% | 3.02% | 2.96% | 27.84% |
| 2018 | 4.63% | -4.24% | -0.56% | 0.34% | 1.84% | 0.08% | 2.66% | 2.00% | -0.30% | -8.42% | 1.96% | -8.73% | -9.32% |
| 2017 | 2.60% | 2.72% | 0.69% | 1.31% | 1.05% | 1.00% | 2.08% | -0.14% | 2.62% | 1.82% | 2.53% | 1.12% | 21.17% |
| 2016 | -6.43% | -0.07% | 7.83% | 1.23% | 1.14% | -0.12% | 4.46% | 0.40% | 0.56% | -2.69% | 3.68% | 1.63% | 11.50% |
| 2015 | -1.73% | 5.77% | -0.40% | 0.98% | 0.83% | -1.83% | 0.56% | -6.06% | -3.63% | 6.59% | 0.27% | -2.62% | -1.95% |
| 2014 | -3.14% | 5.26% | 0.15% | -0.28% | 1.93% | 2.94% | -2.61% | 3.69% | -3.72% | 2.52% | 1.57% | -0.54% | 7.58% |
| 2013 | 5.40% | 0.73% | 3.45% | 1.84% | 1.18% | -1.80% | 5.50% | -2.56% | 5.15% | 3.69% | 1.97% | 2.35% | 30.00% |
Комиссия
Комиссия Dave Ramsey составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dave Ramsey среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 2.46 | 3.29 | 1.44 | 2.69 | 15.42 |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.78 | 2.48 | 1.31 | 1.06 | 10.31 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.34 | 1.93 | 1.23 | 0.99 | 7.23 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.46 | 2.04 | 1.26 | 0.97 | 8.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dave Ramsey за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Ramsey | 1.49% | 1.93% | 1.96% | 1.66% | 1.55% | 1.94% | 2.17% | 1.80% | 1.97% | 1.97% | 1.99% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.10% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.44% | 3.21% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dave Ramsey показал максимальную просадку в 37.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Dave Ramsey составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -26.25% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 344 | 29 февр. 2024 г. | 579 |
| -24.6% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 238 | 13 сент. 2012 г. | 346 |
| -20% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 169 |
| -19.79% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 134 | 23 авг. 2016 г. | 317 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dave Ramsey составляет 4.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIAX | VSMAX | VFIAX | VIMAX | |
|---|---|---|---|---|
| VTIAX | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.81 |
| VSMAX | 0.77 | 1.00 | 0.88 | 0.96 |
| VFIAX | 0.82 | 0.88 | 1.00 | 0.94 |
| VIMAX | 0.81 | 0.96 | 0.94 | 1.00 |