Portfolio 02 (5 ETF EU)
IWDA + EMIM + SC + Stoxx 600 + Nasdaq 100
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 20% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 7.50% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 55% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Small Cap Blend Equities | 10% |
XSX6.L Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | Europe Equities | 7.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 02 (5 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2018 г., начальной даты WLDS.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Portfolio 02 (5 ETF EU) | -7.52% | -5.61% | -6.67% | 7.61% | 13.83% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -5.93% | -5.22% | -5.93% | 8.07% | 13.64% | 8.14% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -0.30% | -4.86% | -5.76% | 7.89% | 7.09% | 4.06% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | -6.97% | -5.21% | -8.41% | 3.24% | 11.46% | N/A |
XSX6.L Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 10.35% | -2.82% | 3.09% | 11.62% | 12.69% | 6.93% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.95% | -7.04% | -9.37% | 7.08% | 16.36% | 17.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 02 (5 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.42% | -3.05% | -4.54% | -3.38% | -7.52% | ||||||||
| 2024 | 1.04% | 3.55% | 3.07% | -3.17% | 3.35% | 4.46% | 0.56% | 1.13% | 2.45% | -1.10% | 4.15% | -1.70% | 18.92% |
| 2023 | 7.84% | -1.79% | 3.83% | 1.54% | 1.34% | 5.94% | 3.52% | -2.11% | -4.27% | -3.55% | 9.35% | 6.00% | 30.02% |
| 2022 | -7.52% | -2.13% | 3.20% | -8.36% | -2.32% | -8.50% | 7.80% | -3.52% | -8.27% | 3.91% | 5.58% | -3.67% | -22.86% |
| 2021 | 0.46% | 1.90% | 2.24% | 4.70% | 0.87% | 2.44% | 1.52% | 2.77% | -3.97% | 4.98% | -0.56% | 3.25% | 22.29% |
| 2020 | -0.16% | -8.51% | -10.74% | 9.89% | 4.26% | 4.53% | 5.18% | 8.08% | -3.33% | -2.97% | 11.80% | 5.37% | 22.65% |
| 2019 | 7.61% | 3.09% | 1.54% | 3.76% | -5.79% | 5.92% | 1.16% | -3.03% | 2.23% | 2.95% | 3.19% | 3.31% | 28.34% |
| 2018 | 1.77% | 0.91% | 0.00% | 2.33% | 1.53% | 0.31% | -7.99% | 0.25% | -6.61% | -7.79% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 02 (5 ETF EU) составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 02 (5 ETF EU) составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.98 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.30 | 0.53 | 1.07 | 0.23 | 0.90 |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.11 | 0.27 | 1.04 | 0.10 | 0.39 |
XSX6.L Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 0.58 | 0.88 | 1.12 | 0.68 | 1.85 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.29 | 0.53 | 1.07 | 0.27 | 1.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 02 (5 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio 02 (5 ETF EU) составляет 10.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.97% | 8 нояб. 2021 г. | 239 | 11 окт. 2022 г. | 310 | 27 дек. 2023 г. | 549 |
| -18.53% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.66% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 164 |
| -8.83% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 02 (5 ETF EU) составляет 12.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.75, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| EMIM.L | CNX1.L | XSX6.L | WLDS.L | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMIM.L | 1.00 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.71 |
| CNX1.L | 0.65 | 1.00 | 0.66 | 0.71 | 0.84 |
| XSX6.L | 0.73 | 0.66 | 1.00 | 0.82 | 0.82 |
| WLDS.L | 0.70 | 0.71 | 0.82 | 1.00 | 0.85 |
| IWDA.AS | 0.71 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 1.00 |