Portfolio 02 (5 ETF EU)
IWDA + EMIM + SC + Stoxx 600 + Nasdaq 100
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 02 (5 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2018 г., начальной даты WLDS.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
Portfolio 02 (5 ETF EU) | 14.24% | 0.07% | 5.46% | 24.18% | 12.53% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 16.49% | 0.48% | 6.47% | 25.34% | 12.05% | 11.05% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 8.58% | -1.31% | 4.40% | 14.87% | 4.56% | 5.18% |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 7.09% | 2.18% | 3.77% | 18.37% | 7.98% | N/A |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 10.24% | 0.28% | 4.03% | 19.33% | 8.36% | 7.58% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 14.97% | -1.76% | 4.05% | 28.82% | 19.81% | 19.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 02 (5 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.70% | 3.42% | 3.23% | -2.78% | 2.93% | 3.78% | 1.18% | 1.22% | 14.24% | ||||
2023 | 7.73% | -1.99% | 3.47% | 1.55% | 0.53% | 5.89% | 3.59% | -2.37% | -4.19% | -3.67% | 9.21% | 5.95% | 27.56% |
2022 | -6.98% | -2.05% | 2.79% | -7.87% | -2.01% | -8.52% | 7.40% | -3.47% | -8.35% | 4.05% | 6.21% | -3.32% | -21.47% |
2021 | 0.44% | 2.07% | 2.33% | 4.58% | 1.08% | 2.06% | 1.33% | 2.59% | -3.87% | 4.75% | -1.05% | 3.39% | 21.20% |
2020 | -0.36% | -8.52% | -11.06% | 9.70% | 4.21% | 4.38% | 5.06% | 7.71% | -3.22% | -2.86% | 12.10% | 5.36% | 21.54% |
2019 | 7.62% | 3.07% | 1.49% | 3.70% | -5.78% | 5.91% | 1.06% | -3.05% | 2.26% | 2.94% | 3.12% | 3.36% | 28.06% |
2018 | 1.77% | 0.91% | 0.01% | 2.34% | 1.42% | 0.32% | -8.00% | 0.31% | -6.52% | -7.74% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 02 (5 ETF EU) составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio 02 (5 ETF EU) среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.47 | 3.47 | 1.46 | 2.16 | 14.88 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 1.14 | 1.74 | 1.20 | 0.55 | 6.18 |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.64 | 1.16 | 1.24 | 0.82 | 2.39 |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 1.74 | 2.55 | 1.30 | 1.57 | 10.01 |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 1.85 | 2.47 | 1.33 | 2.31 | 8.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 02 (5 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 02 (5 ETF EU) составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 118 |
-28.45% | 9 нояб. 2021 г. | 238 | 11 окт. 2022 г. | 310 | 27 дек. 2023 г. | 548 |
-17.52% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 164 |
-8.4% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-7.69% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 33 | 5 нояб. 2020 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 02 (5 ETF EU) составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
EMIM.L | CNX1.L | XSX6.L | WLDS.L | IWDA.AS | |
---|---|---|---|---|---|
EMIM.L | 1.00 | 0.66 | 0.73 | 0.71 | 0.71 |
CNX1.L | 0.66 | 1.00 | 0.67 | 0.72 | 0.82 |
XSX6.L | 0.73 | 0.67 | 1.00 | 0.83 | 0.83 |
WLDS.L | 0.71 | 0.72 | 0.83 | 1.00 | 0.84 |
IWDA.AS | 0.71 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 1.00 |