Portfolio 02 (5 ETF EU)
IWDA + EMIM + SC + Stoxx 600 + Nasdaq 100
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 20% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 7.50% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 55% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Small Cap Blend Equities | 10% |
XSX6.L Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | Europe Equities | 7.50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2018 г., начальной даты WLDS.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Portfolio 02 (5 ETF EU) | 5.00% | 10.60% | 5.69% | 12.12% | 15.59% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 4.48% | 9.70% | 4.65% | 12.33% | 15.58% | 9.65% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 9.18% | 9.91% | 8.67% | 7.89% | 8.95% | 5.39% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 2.58% | 10.09% | 0.66% | 6.09% | 12.69% | N/A |
XSX6.L Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 18.48% | 7.22% | 17.77% | 10.71% | 14.33% | 7.67% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.65% | 14.90% | 4.68% | 14.97% | 18.95% | 19.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 02 (5 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.58% | -2.52% | -3.85% | 0.99% | 7.10% | 5.00% | |||||||
| 2024 | 0.63% | 3.50% | 3.25% | -3.06% | 3.25% | 3.72% | 1.16% | 1.23% | 2.45% | -1.41% | 3.84% | -2.20% | 17.27% |
| 2023 | 7.73% | -1.98% | 3.48% | 1.52% | 0.57% | 5.86% | 3.61% | -2.38% | -4.18% | -3.67% | 9.23% | 5.93% | 27.58% |
| 2022 | -6.93% | -2.06% | 2.86% | -7.88% | -2.03% | -8.54% | 7.47% | -3.62% | -8.24% | 4.06% | 6.29% | -3.41% | -21.42% |
| 2021 | 0.40% | 2.08% | 2.32% | 4.59% | 0.92% | 2.21% | 1.33% | 2.60% | -3.91% | 4.77% | -1.06% | 3.35% | 21.08% |
| 2020 | -0.64% | -8.35% | -10.93% | 9.26% | 4.52% | 4.57% | 5.45% | 7.14% | -3.02% | -2.83% | 12.16% | 5.18% | 21.64% |
| 2019 | 7.99% | 2.91% | 1.51% | 3.49% | -5.81% | 6.12% | 1.45% | -3.10% | 2.11% | 2.73% | 3.08% | 3.34% | 28.19% |
| 2018 | 1.94% | 0.59% | -0.44% | 3.01% | 1.65% | 0.15% | -7.96% | 0.52% | -7.00% | -7.90% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 02 (5 ETF EU) составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 02 (5 ETF EU) составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.69 | 1.10 | 1.16 | 0.71 | 3.18 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.44 | 0.78 | 1.10 | 0.38 | 1.43 |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.33 | 0.61 | 1.08 | 0.33 | 1.21 |
XSX6.L Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 0.63 | 1.03 | 1.14 | 0.81 | 2.21 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.67 | 1.03 | 1.14 | 0.63 | 2.12 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio 02 (5 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 02 (5 ETF EU) составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.33% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 120 |
| -28.47% | 9 нояб. 2021 г. | 239 | 11 окт. 2022 г. | 310 | 27 дек. 2023 г. | 549 |
| -17.73% | 28 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 143 |
| -17.68% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.34% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.75, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EMIM.L | XSX6.L | CNX1.L | WLDS.L | IWDA.AS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.65 |
| EMIM.L | 0.52 | 1.00 | 0.72 | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.75 |
| XSX6.L | 0.54 | 0.72 | 1.00 | 0.65 | 0.83 | 0.73 | 0.81 |
| CNX1.L | 0.59 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 0.72 | 0.79 | 0.89 |
| WLDS.L | 0.57 | 0.70 | 0.83 | 0.72 | 1.00 | 0.79 | 0.86 |
| IWDA.AS | 0.62 | 0.65 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.65 | 0.75 | 0.81 | 0.89 | 0.86 | 0.97 | 1.00 |