P3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 15.30% |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 26.68% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | Mid Cap Blend Equities | 4.21% |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | Small Cap Blend Equities | 3.81% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в P3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2017 г., начальной даты FDFIX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| P3 | -4.56% | -5.59% | -6.19% | 7.29% | 10.71% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -10.12% | -7.13% | -9.61% | 6.50% | 14.55% | N/A |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | -8.68% | -6.70% | -10.11% | 3.71% | 11.80% | N/A |
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 1.85% | -0.55% | 0.28% | 6.74% | -1.14% | N/A |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | -15.33% | -9.56% | -16.74% | -1.73% | 10.03% | N/A |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | 4.71% | -4.78% | -1.88% | 9.73% | 9.67% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью P3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.78% | -0.07% | -3.14% | -4.07% | -4.56% | ||||||||
| 2024 | 0.24% | 3.76% | 2.87% | -3.47% | 4.10% | 1.73% | 2.22% | 2.10% | 2.10% | -2.16% | 3.83% | -2.77% | 15.11% |
| 2023 | 6.67% | -2.92% | 2.72% | 1.25% | -1.00% | 5.13% | 2.98% | -2.43% | -4.12% | -2.70% | 8.26% | 4.88% | 19.31% |
| 2022 | -4.25% | -2.51% | 1.44% | -7.36% | 0.68% | -7.27% | 6.67% | -3.75% | -8.67% | 5.57% | 7.35% | -4.12% | -16.57% |
| 2021 | -0.40% | 2.17% | 2.56% | 3.82% | 1.24% | 1.28% | 0.82% | 2.15% | -3.69% | 4.65% | -1.74% | 3.29% | 17.04% |
| 2020 | -0.69% | -6.29% | -11.72% | 9.72% | 4.17% | 2.48% | 4.54% | 4.97% | -2.72% | -2.05% | 10.39% | 4.00% | 15.52% |
| 2019 | 7.13% | 2.52% | 1.47% | 3.13% | -4.97% | 5.85% | 0.34% | -1.37% | 1.75% | 2.11% | 2.41% | 2.71% | 25.04% |
| 2018 | 4.44% | -3.74% | -1.32% | 0.29% | 1.06% | -0.16% | 2.77% | 1.38% | 0.22% | -6.45% | 1.56% | -6.40% | -6.79% |
| 2017 | -0.18% | 1.26% | 1.65% | 0.62% | 2.13% | 0.32% | 1.78% | 1.76% | 1.89% | 1.10% | 12.99% |
Комиссия
Комиссия P3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг P3 составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 0.33 | 0.59 | 1.09 | 0.33 | 1.49 |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.19 | 0.40 | 1.05 | 0.17 | 0.67 |
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 1.18 | 1.77 | 1.21 | 0.45 | 3.08 |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | -0.08 | 0.05 | 1.01 | -0.07 | -0.25 |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | 0.61 | 0.94 | 1.13 | 0.73 | 2.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность P3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.94% | 2.02% | 2.02% | 1.99% | 1.50% | 1.57% | 2.32% | 1.95% | 1.07% |
| Активы портфеля: | |||||||||
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.10% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.18% | 1.52% | 1.78% | 1.81% | 0.85% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 1.18% | 1.08% | 1.48% | 1.63% | 1.06% | 1.34% | 1.39% | 1.84% | 0.38% |
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 3.72% | 3.65% | 2.91% | 2.15% | 1.46% | 2.05% | 2.77% | 2.72% | 1.77% |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 1.61% | 1.36% | 1.49% | 1.26% | 1.10% | 1.06% | 1.31% | 1.16% | 0.54% |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | 2.65% | 2.77% | 2.67% | 2.60% | 2.25% | 1.50% | 3.35% | 1.92% | 1.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
P3 показал максимальную просадку в 29.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка P3 составляет 8.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -23.81% | 5 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 325 | 29 янв. 2024 г. | 523 |
| -15.82% | 29 янв. 2018 г. | 230 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 305 |
| -14.15% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.87% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность P3 составляет 10.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FIBUX | FITFX | FLXSX | FDFIX | FLAPX | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIBUX | 1.00 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.02 |
| FITFX | 0.01 | 1.00 | 0.71 | 0.77 | 0.76 |
| FLXSX | -0.04 | 0.71 | 1.00 | 0.81 | 0.93 |
| FDFIX | -0.04 | 0.77 | 0.81 | 1.00 | 0.91 |
| FLAPX | -0.02 | 0.76 | 0.93 | 0.91 | 1.00 |