PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

BTC/USDT

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BTC-USD 50%USD=X 50%КриптовалютаКриптовалютаВалютаВалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

50%

USD=X
USD Cash

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC/USDT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%2,000,000.00%2,500,000.00%3,000,000.00%3,500,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,333,334.41%
382.41%
BTC/USDT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

BTC/USDT на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 23.91% с начала года и доходность в 26.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
BTC/USDT23.91%22.73%62.16%79.19%31.25%26.23%
BTC-USD
Bitcoin
47.74%44.96%141.37%179.22%47.49%36.84%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.38%22.22%
2023-5.53%1.84%14.29%4.94%7.01%

Коэффициент Шарпа

BTC/USDT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.66

Коэффициент Шарпа BTC/USDT находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход


BTC/USDT не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия BTC/USDT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
BTC/USDT
BTC-USD
Bitcoin
2.99
USD=X
USD Cash

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XBTC-USD
USD=X0.000.00
BTC-USD0.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.05%
0
BTC/USDT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BTC/USDT показал максимальную просадку в 73.26%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 454 торговые сессии.

Текущая просадка BTC/USDT составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.26%10 июн. 2011 г.16319 нояб. 2011 г.45415 февр. 2013 г.617
-62.43%5 дек. 2013 г.40614 янв. 2015 г.7214 янв. 2017 г.1127
-59.6%17 дек. 2017 г.4187 февр. 2019 г.6375 нояб. 2020 г.1055
-50.43%11 апр. 2013 г.717 апр. 2013 г.2036 нояб. 2013 г.210
-48.34%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.45216 февр. 2024 г.830

График волатильности

Текущая волатильность BTC/USDT составляет 6.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.94%
3.47%
BTC/USDT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев