PortfoliosLab logo
BTC/USDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 50%USD=X 50%КриптовалютаКриптовалютаВалютаВалюта
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
50%
USD=X
USD Cash
50%

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

BTC/USDT на 25 мая 2025 г. показал доходность в 8.29% с начала года и доходность в 51.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
BTC/USDT8.29%7.57%5.33%28.70%40.02%51.04%
BTC-USD
Bitcoin
14.83%14.20%9.73%56.56%64.93%84.31%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC/USDT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.82%-9.24%-1.02%7.07%7.41%8.29%
20240.38%21.97%9.48%-7.59%5.26%-3.41%1.57%-4.50%3.71%5.34%19.31%-1.93%56.13%
202319.88%0.02%13.18%1.40%-3.58%5.89%-2.05%-5.53%1.84%14.29%4.94%7.01%69.98%
2022-8.37%5.50%2.59%-8.45%-6.99%-15.50%8.91%-7.57%-1.54%2.73%-8.30%-1.70%-34.51%
20217.11%19.41%18.63%-0.99%-17.50%-2.66%9.29%7.15%-4.25%20.54%-4.19%-10.80%39.33%
202014.89%-4.51%-13.59%17.25%5.32%-1.98%11.92%1.74%-4.27%13.85%23.73%30.61%130.12%
2019-3.74%5.42%3.25%15.16%34.09%20.64%-3.21%-2.06%-5.98%5.52%-9.42%-2.43%62.21%
2018-14.52%0.76%-14.51%16.35%-10.83%-7.51%10.90%-5.31%-3.11%-2.33%-17.81%-3.00%-44.00%
20170.35%10.85%-5.12%13.16%39.53%6.39%7.86%33.76%-5.51%25.05%35.42%24.41%409.17%
2016-7.21%8.67%-2.42%3.80%9.62%14.38%-3.71%-3.89%2.83%7.51%3.42%16.10%57.31%
2015-16.28%6.97%-1.85%-1.64%-1.23%6.86%4.15%-10.08%1.23%16.52%11.46%8.53%21.93%
20145.03%-17.70%-7.15%-1.02%19.39%1.08%-4.31%-9.12%-8.08%-6.38%5.57%-7.55%-29.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BTC/USDT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTC/USDT составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BTC/USDT, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC/USDT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC/USDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC/USDT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC/USDT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC/USDT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
1.163.111.332.4411.53
USD=X
USD Cash

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTC/USDT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 1.28
  • За 10 лет: 1.38
  • За всё время: 1.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход


BTC/USDT не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BTC/USDT показал максимальную просадку в 73.77%, зарегистрированную 18 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка BTC/USDT составляет 2.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.77%10 июн. 2011 г.16218 нояб. 2011 г.46020 февр. 2013 г.622
-62.43%5 дек. 2013 г.40614 янв. 2015 г.7214 янв. 2017 г.1127
-59.52%17 дек. 2017 г.4187 февр. 2019 г.6375 нояб. 2020 г.1055
-49.98%11 апр. 2013 г.616 апр. 2013 г.2046 нояб. 2013 г.210
-48.34%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.45216 февр. 2024 г.830
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUSD=XBTC-USDPortfolio
^GSPC1.000.000.130.13
USD=X0.000.000.000.00
BTC-USD0.130.001.001.00
Portfolio0.130.001.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2010 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя