BTC/USDT
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC/USDT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
BTC/USDT на 3 мая 2025 г. показал доходность в 2.12% с начала года и доходность в 50.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC/USDT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.82% | -9.24% | -1.02% | 7.07% | 1.53% | 2.36% | |||||||
| 2024 | 0.38% | 21.97% | 9.48% | -7.59% | 5.26% | -3.42% | 1.57% | -4.50% | 3.71% | 5.34% | 19.31% | -1.93% | 56.13% |
| 2023 | 19.88% | 0.02% | 13.18% | 1.40% | -3.58% | 5.89% | -2.05% | -5.53% | 1.84% | 14.29% | 4.94% | 7.01% | 69.98% |
| 2022 | -8.37% | 5.50% | 2.59% | -8.45% | -6.99% | -15.50% | 8.91% | -7.57% | -1.54% | 2.73% | -8.30% | -1.70% | -34.51% |
| 2021 | 7.11% | 19.41% | 18.63% | -0.99% | -17.50% | -2.66% | 9.29% | 7.15% | -4.25% | 20.54% | -4.19% | -10.80% | 39.33% |
| 2020 | 14.89% | -4.51% | -13.59% | 17.25% | 5.32% | -1.98% | 11.92% | 1.74% | -4.27% | 13.85% | 23.73% | 30.61% | 130.12% |
| 2019 | -3.74% | 5.42% | 3.25% | 15.16% | 34.09% | 20.64% | -3.21% | -2.06% | -5.98% | 5.52% | -9.42% | -2.43% | 62.21% |
| 2018 | -14.52% | 0.76% | -14.51% | 16.35% | -10.83% | -7.51% | 10.90% | -5.31% | -3.11% | -2.33% | -17.81% | -3.00% | -44.00% |
| 2017 | 0.35% | 10.85% | -5.12% | 13.16% | 39.53% | 6.39% | 7.86% | 33.76% | -5.51% | 25.05% | 35.42% | 24.41% | 409.17% |
| 2016 | -7.21% | 8.67% | -2.42% | 3.80% | 9.62% | 14.38% | -3.71% | -3.89% | 2.83% | 7.51% | 3.42% | 16.10% | 57.31% |
| 2015 | -16.28% | 6.97% | -1.85% | -1.64% | -1.23% | 6.86% | 4.15% | -10.08% | 1.23% | 16.52% | 11.46% | 8.53% | 21.93% |
| 2014 | 5.03% | -17.70% | -7.15% | -1.02% | 19.39% | 1.08% | -4.31% | -9.12% | -8.08% | -6.38% | 5.57% | -7.55% | -29.98% |
Комиссия
Комиссия BTC/USDT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BTC/USDT составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTC/USDT показал максимальную просадку в 73.26%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 454 торговые сессии.
Текущая просадка BTC/USDT составляет 5.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.26% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 454 | 15 февр. 2013 г. | 617 |
| -62.43% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -59.52% | 17 дек. 2017 г. | 418 | 7 февр. 2019 г. | 637 | 5 нояб. 2020 г. | 1055 |
| -50.43% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 203 | 6 нояб. 2013 г. | 210 |
| -48.34% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 452 | 16 февр. 2024 г. | 830 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTC/USDT составляет 7.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BTC-USD | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |