PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BTC/USDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 50%USD=X 50%КриптовалютаКриптовалютаВалютаВалюта
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
50%
USD=X
USD Cash
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC/USDT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%20,000,000.00%40,000,000.00%60,000,000.00%80,000,000.00%100,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80,430,395.89%
394.71%
BTC/USDT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

BTC/USDT на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -7.51% с начала года и доходность в 49.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-10.43%-5.46%-8.86%2.08%13.59%9.69%
BTC/USDT-14.77%-3.91%32.11%12.80%63.29%79.87%
BTC-USD
Bitcoin
-14.77%-3.91%32.11%12.80%63.29%79.87%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC/USDT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.61%-17.61%-2.16%-3.54%-14.77%
20240.75%43.72%16.56%-15.00%11.30%-7.13%3.10%-8.74%7.39%10.87%37.36%-3.13%121.05%
202339.84%0.03%23.03%2.78%-7.00%11.97%-4.09%-11.29%4.00%28.55%8.78%12.07%155.42%
2022-16.89%12.24%5.43%-17.18%-15.70%-37.77%17.95%-14.09%-3.08%5.48%-16.23%-3.62%-64.27%
202114.18%36.31%30.53%-1.98%-35.35%-6.14%18.79%13.31%-7.16%40.03%-7.03%-18.77%59.67%
202029.98%-8.03%-25.13%34.48%9.27%-3.41%23.92%3.16%-7.67%27.79%42.41%47.77%303.16%
2019-7.61%11.48%6.50%30.33%60.25%26.15%-6.76%-4.51%-13.88%10.92%-17.72%-4.97%92.20%
2018-27.80%1.73%-32.93%32.51%-18.90%-14.55%21.49%-9.55%-5.85%-4.65%-36.41%-6.83%-73.56%
20170.69%21.59%-9.17%25.76%69.63%8.50%15.90%63.58%-7.75%49.09%58.21%38.33%1,368.83%
2016-14.35%18.69%-4.79%7.58%18.53%26.71%-7.23%-7.88%5.95%14.96%6.38%29.24%123.82%
2015-32.08%16.92%-3.95%-3.31%-2.52%14.28%8.20%-19.18%2.61%33.08%20.10%14.11%34.47%
201410.07%-33.82%-16.80%-2.05%39.32%2.58%-8.37%-18.50%-19.01%-12.56%11.74%-15.30%-57.53%

Комиссия

Комиссия BTC/USDT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTC/USDT составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BTC/USDT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC/USDT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC/USDT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC/USDT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC/USDT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC/USDT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.61
^GSPC: 0.06
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 1.24
^GSPC: 0.22
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.40
Portfolio: 1.12
^GSPC: 1.03
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
Portfolio: 0.39
^GSPC: 0.06
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 3.14
^GSPC: 0.29

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
0.611.241.120.393.14
USD=X
USD Cash

BTC/USDT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.01 до 0.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.06
BTC/USDT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


BTC/USDT не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.98%
-14.26%
BTC/USDT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BTC/USDT показал максимальную просадку в 92.92%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка BTC/USDT составляет 14.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.92%10 июн. 2011 г.16319 нояб. 2011 г.46021 февр. 2013 г.623
-84.52%5 дек. 2013 г.40614 янв. 2015 г.7214 янв. 2017 г.1127
-83.4%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.71630 нояб. 2020 г.1080
-76.63%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.4694 мар. 2024 г.847
-70.26%11 апр. 2013 г.717 апр. 2013 г.2025 нояб. 2013 г.209

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BTC/USDT составляет 16.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.08%
13.63%
BTC/USDT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XBTC-USD
USD=X0.000.00
BTC-USD0.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab