PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Amazon

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AMZN 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amazon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
181,942.90%
510.19%
Amazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 1997 г., начальной даты AMZN

Доходность по периодам

Amazon на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 17.30% с начала года и доходность в 25.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Amazon17.30%3.73%29.03%87.80%16.44%25.43%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.44%25.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.15%13.89%
20233.24%-7.89%4.70%9.77%4.00%

Коэффициент Шарпа

Amazon на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.07. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.07

Коэффициент Шарпа Amazon находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.07
2.44
Amazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Amazon не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Amazon составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Amazon
3.07
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.48%
0
Amazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Amazon показал максимальную просадку в 94.40%, зарегистрированную 28 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2032 торговые сессии.

Текущая просадка Amazon составляет 4.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.4%13 дек. 1999 г.45028 сент. 2001 г.203223 окт. 2009 г.2482
-59.31%26 апр. 1999 г.749 авг. 1999 г.8710 дек. 1999 г.161
-56.15%9 июл. 2021 г.37228 дек. 2022 г.
-51.52%12 янв. 1999 г.2618 февр. 1999 г.315 апр. 1999 г.57
-47.67%7 июл. 1998 г.5015 сент. 1998 г.4517 нояб. 1998 г.95

График волатильности

Текущая волатильность Amazon составляет 9.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.90%
3.47%
Amazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев