Amazon
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Amazon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 1997 г., начальной даты AMZN
Доходность по периодам
Amazon на 9 мая 2025 г. показал доходность в -12.45% с начала года и доходность в 24.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Amazon | -12.45% | 0.51% | -7.73% | 1.36% | 10.09% | 24.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 0.51% | -7.73% | 1.36% | 10.09% | 24.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Amazon, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.34% | -10.69% | -10.37% | -3.07% | 4.15% | -12.45% | |||||||
| 2024 | 2.15% | 13.89% | 2.05% | -2.98% | 0.82% | 9.53% | -3.24% | -4.54% | 4.39% | 0.04% | 11.53% | 5.53% | 44.39% |
| 2023 | 22.77% | -8.63% | 9.61% | 2.09% | 14.35% | 8.11% | 2.55% | 3.24% | -7.89% | 4.70% | 9.77% | 4.00% | 80.88% |
| 2022 | -10.28% | 2.67% | 6.14% | -23.75% | -3.28% | -11.65% | 27.06% | -6.06% | -10.86% | -9.35% | -5.76% | -12.99% | -49.62% |
| 2021 | -1.56% | -3.53% | 0.04% | 12.07% | -7.05% | 6.74% | -3.27% | 4.30% | -5.35% | 2.66% | 3.99% | -4.93% | 2.38% |
| 2020 | 8.71% | -6.22% | 3.50% | 26.89% | -1.28% | 12.96% | 14.71% | 9.05% | -8.76% | -3.58% | 4.34% | 2.81% | 76.26% |
| 2019 | 14.43% | -4.59% | 8.59% | 8.19% | -7.86% | 6.68% | -1.42% | -4.85% | -2.27% | 2.35% | 1.36% | 2.61% | 23.03% |
| 2018 | 24.06% | 4.24% | -4.30% | 8.21% | 4.05% | 4.31% | 4.57% | 13.24% | -0.48% | -20.22% | 5.77% | -11.13% | 28.43% |
| 2017 | 9.82% | 2.62% | 4.91% | 4.34% | 7.53% | -2.68% | 2.04% | -0.73% | -1.96% | 14.97% | 6.47% | -0.62% | 55.96% |
| 2016 | -13.15% | -5.87% | 7.44% | 11.11% | 9.58% | -0.99% | 6.04% | 1.36% | 8.86% | -5.67% | -4.97% | -0.09% | 10.95% |
| 2015 | 14.24% | 7.23% | -2.12% | 13.35% | 1.77% | 1.13% | 23.51% | -4.34% | -0.19% | 22.27% | 6.22% | 1.67% | 117.78% |
| 2014 | -10.06% | 0.95% | -7.11% | -9.58% | 2.77% | 3.91% | -3.63% | 8.32% | -4.90% | -5.27% | 10.86% | -8.35% | -22.18% |
Комиссия
Комиссия Amazon составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Amazon составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Amazon показал максимальную просадку в 94.40%, зарегистрированную 28 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2032 торговые сессии.
Текущая просадка Amazon составляет 20.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.4% | 13 дек. 1999 г. | 450 | 28 сент. 2001 г. | 2032 | 23 окт. 2009 г. | 2482 |
| -59.31% | 26 апр. 1999 г. | 74 | 9 авг. 1999 г. | 87 | 10 дек. 1999 г. | 161 |
| -56.15% | 9 июл. 2021 г. | 372 | 28 дек. 2022 г. | 322 | 11 апр. 2024 г. | 694 |
| -51.52% | 12 янв. 1999 г. | 26 | 18 февр. 1999 г. | 31 | 5 апр. 1999 г. | 57 |
| -47.67% | 7 июл. 1998 г. | 50 | 15 сент. 1998 г. | 45 | 17 нояб. 1998 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Amazon составляет 15.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AMZN | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.54 | 0.54 |
| AMZN | 0.54 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.54 | 1.00 | 1.00 |