T. Rowe Price
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 20% |
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | Inflation-Protected Bonds | 30% |
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | Foreign Large Cap Equities | 10% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | Target Retirement Date | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2004 г., начальной даты TRRHX
Доходность по периодам
T. Rowe Price на 13 апр. 2025 г. показал доходность в -2.30% с начала года и доходность в 3.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -2.86% | -7.77% | 4.68% | 14.23% | 9.82% |
| T. Rowe Price | -2.30% | -3.20% | -4.71% | 3.45% | 4.82% | 3.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | -9.38% | -5.24% | -8.63% | 3.84% | 14.10% | 10.30% |
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 1.65% | -0.77% | -0.42% | 4.68% | 1.53% | 1.33% |
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 0.15% | -5.82% | -8.09% | 2.15% | 5.53% | 2.39% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | -2.30% | -3.35% | -5.26% | 2.34% | 2.18% | 1.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью T. Rowe Price, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30% | 0.66% | -1.85% | -3.33% | -2.30% | ||||||||
| 2024 | 0.12% | 2.10% | 2.03% | -2.72% | 2.96% | 1.19% | 1.89% | 1.76% | 1.57% | -1.95% | 2.63% | -3.25% | 8.39% |
| 2023 | 4.98% | -2.20% | 2.48% | 0.70% | -1.01% | 2.99% | 1.94% | -1.81% | -3.20% | -1.92% | 6.08% | 2.32% | 11.44% |
| 2022 | -3.63% | -1.46% | 0.11% | -5.53% | -0.23% | -5.33% | 5.38% | -3.32% | -7.56% | 3.71% | 5.19% | -6.69% | -18.67% |
| 2021 | -0.05% | 1.26% | 1.33% | 2.80% | 1.07% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | -2.56% | 3.02% | -1.38% | -1.61% | 7.61% |
| 2020 | 0.27% | -3.75% | -9.03% | 7.73% | 3.43% | 2.36% | 3.94% | 3.53% | -1.95% | -1.21% | 7.30% | 1.90% | 14.12% |
| 2019 | 5.52% | 1.72% | 1.58% | 2.14% | -2.79% | 4.18% | 0.39% | -0.09% | 0.50% | 1.26% | 1.84% | 0.48% | 17.80% |
| 2018 | 2.87% | -2.77% | -0.29% | -0.03% | 0.76% | 0.24% | 1.44% | 0.99% | -0.33% | -4.89% | 1.20% | -7.37% | -8.35% |
| 2017 | 1.98% | 1.96% | 0.75% | 1.27% | 1.30% | 0.11% | 1.61% | 0.54% | 0.90% | 1.26% | 1.18% | -0.83% | 12.69% |
| 2016 | -3.05% | 0.14% | 4.90% | 0.72% | 0.41% | 0.53% | 2.76% | 0.29% | 0.61% | -1.52% | 0.12% | -0.45% | 5.38% |
| 2015 | 0.30% | 2.89% | -0.66% | 1.17% | 0.25% | -1.57% | 0.83% | -4.19% | -2.11% | 4.54% | -0.11% | -3.19% | -2.17% |
| 2014 | -1.37% | 3.14% | -0.04% | 0.57% | 2.21% | 1.38% | -1.16% | 2.08% | -2.60% | 1.62% | 1.11% | -3.43% | 3.35% |
Комиссия
Комиссия T. Rowe Price составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг T. Rowe Price составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 0.16 | 0.35 | 1.05 | 0.15 | 0.71 |
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 0.58 | 0.92 | 1.16 | 0.39 | 3.07 |
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 0.03 | 0.16 | 1.02 | 0.03 | 0.10 |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.18 | 0.32 | 1.04 | 0.07 | 0.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность T. Rowe Price за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.60% | 2.61% | 2.79% | 3.52% | 3.16% | 1.96% | 1.59% | 1.55% | 1.09% | 1.16% | 1.18% | 1.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 1.18% | 1.07% | 1.20% | 1.46% | 1.02% | 1.17% | 1.52% | 1.77% | 1.43% | 1.62% | 1.78% | 1.41% |
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 4.24% | 4.41% | 5.06% | 7.37% | 7.71% | 3.91% | 0.82% | 0.67% | 0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.35% |
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 0.72% | 0.72% | 1.10% | 0.45% | 0.86% | 0.38% | 2.31% | 1.67% | 1.45% | 1.24% | 1.11% | 1.22% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 2.56% | 2.50% | 2.30% | 2.41% | 1.40% | 1.29% | 2.02% | 2.07% | 1.65% | 1.74% | 1.74% | 1.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price показал максимальную просадку в 43.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price составляет 8.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.31% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 492 | 17 февр. 2011 г. | 830 |
| -23.93% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -14.35% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -12.72% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 131 | 18 авг. 2016 г. | 333 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price составляет 6.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PRIPX | PRITX | POMIX | TRRHX | |
|---|---|---|---|---|
| PRIPX | 1.00 | -0.05 | -0.12 | -0.05 |
| PRITX | -0.05 | 1.00 | 0.80 | 0.88 |
| POMIX | -0.12 | 0.80 | 1.00 | 0.95 |
| TRRHX | -0.05 | 0.88 | 0.95 | 1.00 |