PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
pipi
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

pipi

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VUAG.L 45.27%VHVG.L 25.93%VUSA.L 11.28%VUKG.L 11.03%VFEG.L 6.49%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		Emerging Markets Equities
6.49%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		Global Equities
25.93%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		Large Cap Blend Equities
45.27%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		Europe Equities
11.03%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
11.28%

Транзакции

ДатаТипИнструментКоличествоЦена
22 янв. 2024 г.Куп.Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc162.750299£73.73
22 янв. 2024 г.Куп.Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc70.808758£42.37
22 янв. 2024 г.Куп.Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating136.302374£36.68
9 янв. 2024 г.Куп.Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating286.391987£70.09
25 авг. 2023 г.Куп.Vanguard S&P 500 UCITS ETF71.375425£66.87

1–5 of 5

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в pipi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.51%
8.95%
pipi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
pipi13.20%-0.06%3.51%19.78%N/AN/A
Активы портфеля:
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		20.20%1.67%8.93%32.82%14.04%15.64%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		20.27%1.84%9.06%32.71%13.66%N/A
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		16.71%1.56%7.56%28.73%N/AN/A
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		12.10%2.04%9.63%18.07%N/AN/A
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		18.28%2.46%14.21%25.68%10.26%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью pipi, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.75%3.95%3.56%-1.39%0.99%4.84%-0.48%-0.62%13.20%
20231.36%-1.22%-2.61%4.74%4.23%6.44%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
График комиссии VFEG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
График комиссии VHVG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating
График комиссии VUKG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
График комиссии VUAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг pipi среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности pipi, с текущим значением в 4747
pipi
Ранг коэф-та Шарпа pipi, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино pipi, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега pipi, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара pipi, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина pipi, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

pipi
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа pipi, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино pipi, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега pipi, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара pipi, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина pipi, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		2.623.621.483.9114.83
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.981.621.421.703.74
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		2.323.261.423.4813.23
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		1.271.941.222.157.31
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		1.952.911.353.5013.57

Коэффициент Шарпа

pipi на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.401.601.802.002.202.40Fri 23Aug 25Tue 27Thu 29Sat 31Mon 02Wed 04Fri 06Sep 08Tue 10Thu 12Sat 14Mon 16Wed 18Fri 20
1.90
2.32
pipi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.33%
-0.19%
pipi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

pipi показал максимальную просадку в 5.85%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка pipi составляет 1.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.85%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-5.8%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1315 нояб. 2023 г.44
-2.68%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.117 мая 2024 г.25
-2.51%17 мая 2024 г.1031 мая 2024 г.812 июн. 2024 г.18
-1.92%21 дек. 2023 г.95 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность pipi составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.68%
4.31%
pipi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VFEG.LVUKG.LVUAG.LVUSA.LVHVG.L
VFEG.L1.000.640.560.590.67
VUKG.L0.641.000.560.600.73
VUAG.L0.560.561.000.960.93
VUSA.L0.590.600.961.000.96
VHVG.L0.670.730.930.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 авг. 2023 г.