PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
2025 - Fidelity Mututal Funds
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 - Fidelity Mututal Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 нояб. 2013 г., начальной даты FCGSX

Доходность по периодам

2025 - Fidelity Mututal Funds на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.88% с начала года и доходность в 19.96% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.63%-3.84%-1.98%29.73%16.86%10.37%12.29%
Портфель
2025 - Fidelity Mututal Funds
-0.04%-1.49%1.88%5.78%63.18%27.68%17.24%19.96%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
0.00%-3.04%-0.94%3.84%45.65%23.33%15.92%15.66%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund
0.59%-1.35%-0.48%3.58%58.69%29.68%15.36%22.23%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.25%1.48%10.58%16.03%131.19%43.36%29.76%31.39%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund
-1.01%-3.08%-1.40%-0.02%30.55%13.08%5.84%9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 - Fidelity Mututal Funds закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.21%0.70%-5.40%1.66%1.88%
20251.83%-2.47%-6.68%1.61%10.14%9.37%3.03%1.96%6.03%4.09%-0.98%1.86%32.64%
20241.95%7.92%4.15%-3.44%6.96%3.02%0.13%1.45%1.32%-0.98%3.85%-0.34%28.62%
202311.23%0.50%4.84%-0.86%5.12%5.84%4.23%-2.48%-5.64%-5.27%11.27%7.56%40.57%
2022-8.89%-2.50%1.57%-11.79%1.57%-11.74%12.13%-5.47%-10.52%6.98%10.78%-6.93%-25.35%
20210.39%3.70%2.24%4.18%1.87%3.61%1.06%4.07%-4.07%6.65%2.73%1.97%31.91%

Метрики бенчмарка

2025 - Fidelity Mututal Funds: годовая альфа составляет 5.58%, бета — 1.08, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 20.11.2013.

  • Портфель участвовал в 127.56% роста S&P 500 Index, но только в 98.40% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • Портфель показал годовую альфу 5.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • При бете 1.08 и R² 0.88 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
5.58%
Бета
1.08
0.88
Участие в росте
127.56%
Участие в снижении
98.40%

Комиссия

Комиссия 2025 - Fidelity Mututal Funds составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 - Fidelity Mututal Funds имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск 2025 - Fidelity Mututal Funds: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2025 - Fidelity Mututal Funds: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2025 - Fidelity Mututal Funds: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2025 - Fidelity Mututal Funds: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2025 - Fidelity Mututal Funds: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2025 - Fidelity Mututal Funds: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.88

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.37

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.39

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

6.43

+8.62


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
831.582.221.362.4310.91
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund
861.672.361.333.1814.15
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
942.302.891.415.5120.70
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund
631.371.911.271.906.51

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025 - Fidelity Mututal Funds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.92
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.95
  • За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 - Fidelity Mututal Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель10.45%10.52%9.28%3.73%4.16%16.31%10.65%5.90%13.96%7.73%2.17%5.97%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
9.93%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund
10.53%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
5.89%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund
15.45%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

2025 - Fidelity Mututal Funds показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка 2025 - Fidelity Mututal Funds составляет 5.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.02%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.518
-32.91%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.95
-22.57%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.157
-22.27%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.383 июн. 2025 г.90
-19.04%23 июн. 2015 г.16211 февр. 2016 г.11426 июл. 2016 г.276

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkFSTSXFELIXFGLGXFCGSXPortfolio
Benchmark1.000.660.770.930.880.91
FSTSX0.661.000.560.650.610.74
FELIX0.770.561.000.720.820.93
FGLGX0.930.650.721.000.770.86
FCGSX0.880.610.820.771.000.92
Portfolio0.910.740.930.860.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 нояб. 2013 г.