Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | Large Cap Growth Equities | 25% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | Technology Equities | 25% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | Large Cap Blend Equities | 25% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 - Fidelity Mututal Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 нояб. 2013 г., начальной даты FCGSX
Доходность по периодам
2025 - Fidelity Mututal Funds на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.88% с начала года и доходность в 19.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2025 - Fidelity Mututal Funds | -0.04% | -1.49% | 1.88% | 5.78% | 63.18% | 27.68% | 17.24% | 19.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 0.00% | -3.04% | -0.94% | 3.84% | 45.65% | 23.33% | 15.92% | 15.66% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 0.59% | -1.35% | -0.48% | 3.58% | 58.69% | 29.68% | 15.36% | 22.23% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 0.25% | 1.48% | 10.58% | 16.03% | 131.19% | 43.36% | 29.76% | 31.39% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -1.01% | -3.08% | -1.40% | -0.02% | 30.55% | 13.08% | 5.84% | 9.22% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 2025 - Fidelity Mututal Funds закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.21% | 0.70% | -5.40% | 1.66% | 1.88% | ||||||||
| 2025 | 1.83% | -2.47% | -6.68% | 1.61% | 10.14% | 9.37% | 3.03% | 1.96% | 6.03% | 4.09% | -0.98% | 1.86% | 32.64% |
| 2024 | 1.95% | 7.92% | 4.15% | -3.44% | 6.96% | 3.02% | 0.13% | 1.45% | 1.32% | -0.98% | 3.85% | -0.34% | 28.62% |
| 2023 | 11.23% | 0.50% | 4.84% | -0.86% | 5.12% | 5.84% | 4.23% | -2.48% | -5.64% | -5.27% | 11.27% | 7.56% | 40.57% |
| 2022 | -8.89% | -2.50% | 1.57% | -11.79% | 1.57% | -11.74% | 12.13% | -5.47% | -10.52% | 6.98% | 10.78% | -6.93% | -25.35% |
| 2021 | 0.39% | 3.70% | 2.24% | 4.18% | 1.87% | 3.61% | 1.06% | 4.07% | -4.07% | 6.65% | 2.73% | 1.97% | 31.91% |
Метрики бенчмарка
2025 - Fidelity Mututal Funds: годовая альфа составляет 5.58%, бета — 1.08, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 20.11.2013.
- Портфель участвовал в 127.56% роста S&P 500 Index, но только в 98.40% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 5.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.08 и R² 0.88 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 5.58%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 127.56%
- Участие в снижении
- 98.40%
Комиссия
Комиссия 2025 - Fidelity Mututal Funds составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025 - Fidelity Mututal Funds имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.88 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.37 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.39 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 6.43 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 83 | 1.58 | 2.22 | 1.36 | 2.43 | 10.91 |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 86 | 1.67 | 2.36 | 1.33 | 3.18 | 14.15 |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 94 | 2.30 | 2.89 | 1.41 | 5.51 | 20.70 |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 63 | 1.37 | 1.91 | 1.27 | 1.90 | 6.51 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 - Fidelity Mututal Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 10.45% | 10.52% | 9.28% | 3.73% | 4.16% | 16.31% | 10.65% | 5.90% | 13.96% | 7.73% | 2.17% | 5.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 9.93% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.53% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 5.89% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 15.45% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025 - Fidelity Mututal Funds показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка 2025 - Fidelity Mututal Funds составляет 5.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.02% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 518 |
| -32.91% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 75 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -22.57% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 157 |
| -22.27% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 90 |
| -19.04% | 23 июн. 2015 г. | 162 | 11 февр. 2016 г. | 114 | 26 июл. 2016 г. | 276 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FSTSX | FELIX | FGLGX | FCGSX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.66 | 0.77 | 0.93 | 0.88 | 0.91 |
| FSTSX | 0.66 | 1.00 | 0.56 | 0.65 | 0.61 | 0.74 |
| FELIX | 0.77 | 0.56 | 1.00 | 0.72 | 0.82 | 0.93 |
| FGLGX | 0.93 | 0.65 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.86 |
| FCGSX | 0.88 | 0.61 | 0.82 | 0.77 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.91 | 0.74 | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 1.00 |