_WORLD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 10% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в _WORLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2014 г., начальной даты EIMI.L
Доходность по периодам
_WORLD на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 11.40% с начала года и доходность в 8.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| _WORLD | 11.40% | 2.75% | 4.61% | 20.04% | 11.11% | 8.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.97% | 2.98% | 4.66% | 20.88% | 11.83% | 9.34% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 6.19% | 0.72% | 4.13% | 12.53% | 4.37% | 2.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью _WORLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.93% | 3.32% | 3.55% | -2.70% | 2.53% | 3.76% | 1.19% | 1.71% | 11.40% | ||||
| 2023 | 6.70% | -2.18% | 2.61% | 1.63% | -1.25% | 6.23% | 3.63% | -2.62% | -3.89% | -3.61% | 9.15% | 5.46% | 22.90% |
| 2022 | -5.98% | -1.77% | 2.93% | -7.29% | -1.65% | -8.47% | 6.69% | -2.97% | -8.28% | 4.58% | 5.64% | -2.19% | -18.60% |
| 2021 | -0.17% | 2.63% | 2.58% | 4.28% | 1.71% | 1.07% | 1.22% | 2.44% | -3.65% | 4.51% | -2.08% | 4.43% | 20.28% |
| 2020 | -0.76% | -9.15% | -11.36% | 9.07% | 3.85% | 3.42% | 5.11% | 6.81% | -2.95% | -3.01% | 12.19% | 4.86% | 16.38% |
| 2019 | 7.51% | 2.89% | 1.06% | 3.33% | -5.45% | 6.08% | 1.03% | -3.09% | 2.36% | 2.31% | 2.98% | 3.04% | 26.04% |
| 2018 | 4.90% | -3.58% | -2.73% | 1.55% | -0.15% | -0.18% | 2.74% | 0.52% | 0.86% | -7.63% | 0.90% | -6.32% | -9.45% |
| 2017 | 2.00% | 3.26% | 1.32% | 1.40% | 2.02% | 0.50% | 2.83% | 0.13% | 2.22% | 2.18% | 1.76% | 2.26% | 24.14% |
| 2016 | -7.21% | 0.98% | 6.68% | 0.69% | 0.75% | -0.93% | 4.54% | 0.37% | 0.94% | -1.83% | 0.85% | 2.34% | 7.82% |
| 2015 | -2.32% | 5.66% | -1.36% | 2.87% | -0.56% | -2.25% | 1.18% | -6.40% | -4.41% | 8.06% | -0.69% | -1.48% | -2.54% |
| 2014 | 0.43% | -1.16% | 1.83% | -2.56% | 0.30% | 1.83% | -1.17% | -0.57% |
Комиссия
Комиссия _WORLD составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг _WORLD среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1.74 | 2.47 | 1.32 | 1.63 | 8.43 |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.85 | 1.33 | 1.16 | 0.42 | 4.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
_WORLD показал максимальную просадку в 33.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка _WORLD составляет 3.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.94% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 24 авг. 2020 г. | 131 |
| -26.09% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 305 | 28 дек. 2023 г. | 500 |
| -19.84% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 227 | 5 янв. 2017 г. | 412 |
| -17.96% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 3 июл. 2019 г. | 361 |
| -9.74% | 5 сент. 2014 г. | 29 | 15 окт. 2014 г. | 88 | 19 февр. 2015 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность _WORLD составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EIMI.L | IWDA.L | |
|---|---|---|
| EIMI.L | 1.00 | 0.75 |
| IWDA.L | 0.75 | 1.00 |