PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
IE Global Model ETF Portfolio I
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IE Global Model ETF Portfolio I

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Diversified Global UCITS ETF Portfolio for European Investors domiciled in Ireland ex BTC Tax & Captital efficient with 15% i/o 30% U.S. Dividend tax, No U.S. Estate Tax, Low TER >0.20% Sharp Ratio <3.0 TTM <5%

Распределение активов

FLOA.L 5%IBIT 5%XDEM.DE 15%SPYL.DE 15%ISX5.L 15%IUIT.L 12.5%IUCM.L 12.5%NUCG.L 5%SMGB.L 5%VJPU.L 5%WELG.DE 5%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		Corporate Bonds
5%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
5%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		Europe Equities
15%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		Communications Equities
12.50%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
12.50%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		Commodity Producers Equities
5%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
5%
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc		Large Cap Blend Equities
15%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		Japan Equities
5%
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		Health & Biotech Equities
5%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
15%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
IE Global Model ETF Portfolio I5.54%9.81%5.17%14.83%N/AN/A
Активы портфеля:
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		7.23%9.29%5.73%13.98%13.11%11.38%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		10.84%31.49%-3.90%21.94%N/AN/A
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		-3.80%16.96%-1.73%-6.92%N/AN/A
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		0.55%4.25%2.79%4.68%N/AN/A
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		-2.67%-2.63%-7.01%-8.34%N/AN/A
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc		-0.97%8.25%-2.02%10.70%N/AN/A
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		21.10%5.45%24.09%14.03%17.15%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-5.11%14.06%-1.72%10.53%22.03%N/A
IBIT
iShares Bitcoin Trust		16.55%16.22%9.45%61.56%N/AN/A
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		3.97%9.68%7.55%22.56%15.25%N/A
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.78%0.50%2.28%5.27%3.62%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Global Model ETF Portfolio I, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.46%-3.53%-4.45%2.17%7.28%5.54%
20243.33%6.70%4.78%-3.66%4.32%3.74%-1.05%0.59%2.64%0.36%4.81%-1.16%27.95%

Комиссия

Комиссия IE Global Model ETF Portfolio I составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
IBIT
iShares Bitcoin Trust
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IE Global Model ETF Portfolio I составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IE Global Model ETF Portfolio I, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IE Global Model ETF Portfolio I, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE Global Model ETF Portfolio I, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE Global Model ETF Portfolio I, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE Global Model ETF Portfolio I, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE Global Model ETF Portfolio I, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.631.111.160.802.99
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		0.611.061.130.591.51
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		-0.190.081.01-0.11-0.25
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		0.170.361.060.140.49
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		-0.51-0.470.93-0.34-0.73
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc		0.571.061.160.662.62
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.671.121.140.972.65
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.390.881.120.531.68
IBIT
iShares Bitcoin Trust		1.141.781.222.144.63
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		1.201.821.251.284.34
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.902.641.622.9623.19

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IE Global Model ETF Portfolio I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За всё время: 1.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Global Model ETF Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.08%0.05%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%
Активы портфеля:
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		1.54%0.92%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IE Global Model ETF Portfolio I показал максимальную просадку в 17.69%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

Текущая просадка IE Global Model ETF Portfolio I составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.69%18 февр. 2025 г.357 апр. 2025 г.2919 мая 2025 г.64
-11.17%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.3927 сент. 2024 г.54
-5.1%5 апр. 2024 г.1222 апр. 2024 г.1715 мая 2024 г.29
-4.19%9 дек. 2024 г.2413 янв. 2025 г.621 янв. 2025 г.30
-2.85%27 янв. 2025 г.127 янв. 2025 г.1313 февр. 2025 г.14

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCFLOA.LIBITWELG.DENUCG.LVJPU.LISX5.LIUCM.LIUIT.LSMGB.LSPYL.DEXDEM.DEPortfolio
^GSPC1.00-0.010.360.240.370.360.340.370.510.530.550.560.59
FLOA.L-0.011.00-0.010.11-0.010.060.030.100.130.060.100.050.06
IBIT0.36-0.011.000.090.150.080.220.190.150.210.240.250.43
WELG.DE0.240.110.091.000.150.240.360.170.190.250.490.440.38
NUCG.L0.37-0.010.150.151.000.470.370.370.460.500.470.520.60
VJPU.L0.360.060.080.240.471.000.470.420.490.500.540.570.62
ISX5.L0.340.030.220.360.370.471.000.470.510.580.560.570.71
IUCM.L0.370.100.190.170.370.420.471.000.640.540.690.630.72
IUIT.L0.510.130.150.190.460.490.510.641.000.870.790.780.83
SMGB.L0.530.060.210.250.500.500.580.540.871.000.740.790.84
SPYL.DE0.550.100.240.490.470.540.560.690.790.741.000.920.88
XDEM.DE0.560.050.250.440.520.570.570.630.780.790.921.000.90
Portfolio0.590.060.430.380.600.620.710.720.830.840.880.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.