PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IE Global Model ETF Portfolio I
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IE Global Model ETF Portfolio I

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Diversified Global UCITS ETF Portfolio for European Investors domiciled in Ireland ex BTC Tax & Captital efficient with 15% i/o 30% U.S. Dividend tax, No U.S. Estate Tax, Low TER >0.20% Sharp Ratio <3.0 TTM <5%

Распределение активов

FLOA.L 5%IBIT 5%XDEM.DE 15%SPYL.DE 15%ISX5.L 15%IUIT.L 12.5%IUCM.L 12.5%NUCG.L 5%SMGB.L 5%VJPU.L 5%WELG.DE 5%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		Corporate Bonds

5%

IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain

5%

ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		Europe Equities

15%

IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		Communications Equities

12.50%

IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities

12.50%

NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		Commodity Producers Equities

5%

SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities

5%

SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc		Large Cap Blend Equities

15%

VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		Japan Equities

5%

WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		Health & Biotech Equities

5%

XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Global Model ETF Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
17.36%
12.95%
IE Global Model ETF Portfolio I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
IE Global Model ETF Portfolio IN/A-1.91%12.94%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		23.71%-3.19%15.15%33.82%11.60%N/A
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		10.02%-4.71%2.62%36.32%N/AN/A
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		22.53%-8.13%15.55%45.60%N/AN/A
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		18.25%-2.86%10.89%27.08%N/AN/A
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		14.38%2.66%10.26%18.05%N/AN/A
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc		16.66%-0.20%11.88%N/AN/AN/A
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.80%-0.45%6.29%11.84%8.90%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.88%-3.31%16.67%35.60%24.49%N/A
IBIT
iShares Bitcoin Trust		N/A6.11%53.52%N/AN/AN/A
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		17.30%-4.76%8.00%30.34%11.40%N/A
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		3.88%0.45%3.24%6.61%2.87%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Global Model ETF Portfolio I, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.42%6.65%4.77%-3.62%4.27%3.76%17.36%

Комиссия

Комиссия IE Global Model ETF Portfolio I составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
График комиссии NUCG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
График комиссии VJPU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist
График комиссии WELG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
График комиссии IUCM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии FLOA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc
График комиссии SPYL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
График комиссии ISX5.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE Global Model ETF Portfolio I
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.243.041.411.8016.45
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		0.921.591.261.733.88
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.502.091.262.628.12
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		1.662.301.282.9910.03
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		1.772.451.322.458.08
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc		—————
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.621.001.110.731.86
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		1.702.341.302.958.47
IBIT
iShares Bitcoin Trust		—————
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		1.622.281.301.0711.93
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		8.5318.003.7256.80258.84

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для IE Global Model ETF Portfolio I. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Global Model ETF Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
IE Global Model ETF Portfolio I0.04%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%
Активы портфеля:
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		0.86%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.22%
-4.73%
IE Global Model ETF Portfolio I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IE Global Model ETF Portfolio I показал максимальную просадку в 5.22%, зарегистрированную 25 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка IE Global Model ETF Portfolio I составляет 4.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.22%16 июл. 2024 г.825 июл. 2024 г.———
-5.09%5 апр. 2024 г.1222 апр. 2024 г.1715 мая 2024 г.29
-1.91%29 мая 2024 г.331 мая 2024 г.35 июн. 2024 г.6
-1.49%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.722 февр. 2024 г.8
-1.39%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.27 мар. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IE Global Model ETF Portfolio I составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%MarchAprilMayJuneJuly
3.69%
3.80%
IE Global Model ETF Portfolio I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FLOA.LIBITWELG.DENUCG.LVJPU.LIUCM.LISX5.LSMGB.LIUIT.LSPYL.DEXDEM.DE
FLOA.L1.00-0.130.01-0.060.020.10-0.02-0.070.03-0.00-0.06
IBIT-0.131.000.12-0.02-0.070.080.220.110.060.130.15
WELG.DE0.010.121.000.170.270.110.450.170.160.490.37
NUCG.L-0.06-0.020.171.000.410.280.340.320.320.380.45
VJPU.L0.02-0.070.270.411.000.320.360.370.390.480.54
IUCM.L0.100.080.110.280.321.000.410.450.570.650.58
ISX5.L-0.020.220.450.340.360.411.000.440.410.580.55
SMGB.L-0.070.110.170.320.370.450.441.000.890.700.80
IUIT.L0.030.060.160.320.390.570.410.891.000.770.82
SPYL.DE-0.000.130.490.380.480.650.580.700.771.000.88
XDEM.DE-0.060.150.370.450.540.580.550.800.820.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.