PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IE Global Model ETF Portfolio I
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FLOA.L 5%IBIT 5%XDEM.DE 15%SPYL.DE 15%ISX5.L 15%IUIT.L 12.5%IUCM.L 12.5%NUCG.L 5%SMGB.L 5%VJPU.L 5%WELG.DE 5%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
Corporate Bonds

5%

IBIT
iShares Bitcoin Trust
Blockchain

5%

XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
Global Equities

15%

SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc
Large Cap Blend Equities

15%

ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
Europe Equities

15%

IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

12.50%

IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
Communications Equities

12.50%

NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
Commodity Producers Equities

5%

SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
Technology Equities

5%

VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
Japan Equities

5%

WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist
Health & Biotech Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Global Model ETF Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
13.53%
5.89%
IE Global Model ETF Portfolio I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
IE Global Model ETF Portfolio IN/A0.72%N/AN/AN/AN/A
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
23.44%1.67%30.03%34.48%13.58%N/A
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
21.74%9.40%29.52%63.34%N/AN/A
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
22.39%0.58%41.27%67.36%N/AN/A
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
18.78%3.93%24.22%46.45%N/AN/A
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist
6.38%-3.59%5.09%8.83%N/AN/A
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc
11.83%0.40%N/AN/AN/AN/A
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
6.26%-2.35%22.10%13.34%9.24%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
11.52%0.69%25.40%47.49%23.61%N/A
IBIT
iShares Bitcoin Trust
N/A-8.40%N/AN/AN/AN/A
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
15.74%5.01%25.56%44.85%12.16%N/A
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
2.04%0.39%3.42%7.02%2.67%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.42%6.65%4.77%

Комиссия

Комиссия IE Global Model ETF Portfolio I составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IE Global Model ETF Portfolio I
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
2.783.961.521.8021.65
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
1.682.511.443.107.29
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
2.563.591.433.6316.74
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
3.054.191.525.9620.45
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist
0.821.161.150.903.63
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
0.831.291.150.972.51
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
2.613.571.452.8012.18
IBIT
iShares Bitcoin Trust
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
2.683.691.491.3422.72
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
7.3114.333.2438.69208.66

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Global Model ETF Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IE Global Model ETF Portfolio I0.05%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist
0.93%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
-2.06%
-3.66%
IE Global Model ETF Portfolio I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IE Global Model ETF Portfolio I показал максимальную просадку в 2.06%, зарегистрированную 15 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка IE Global Model ETF Portfolio I составляет 2.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.06%5 апр. 2024 г.715 апр. 2024 г.
-1.49%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.722 февр. 2024 г.8
-1.39%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.27 мар. 2024 г.3
-1.25%8 мар. 2024 г.615 мар. 2024 г.421 мар. 2024 г.10
-1.17%31 янв. 2024 г.131 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IE Global Model ETF Portfolio I составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%3.50%4.00%Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
3.06%
3.44%
IE Global Model ETF Portfolio I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLOA.LIBITNUCG.LWELG.DEVJPU.LIUCM.LISX5.LSMGB.LIUIT.LSPYL.DEXDEM.DE
FLOA.L1.00-0.17-0.05-0.150.040.09-0.050.060.160.050.07
IBIT-0.171.00-0.040.21-0.140.130.280.230.120.250.23
NUCG.L-0.05-0.041.000.200.340.350.270.310.360.390.47
WELG.DE-0.150.210.201.000.280.130.430.260.280.540.49
VJPU.L0.04-0.140.340.281.000.210.330.290.420.470.52
IUCM.L0.090.130.350.130.211.000.450.490.610.690.62
ISX5.L-0.050.280.270.430.330.451.000.450.450.570.56
SMGB.L0.060.230.310.260.290.490.451.000.890.700.82
IUIT.L0.160.120.360.280.420.610.450.891.000.820.89
SPYL.DE0.050.250.390.540.470.690.570.700.821.000.90
XDEM.DE0.070.230.470.490.520.620.560.820.890.901.00