PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IE Global Model ETF Portfolio I
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FLOA.L 5%IBIT 5%XDEM.DE 15%SPYL.DE 15%ISX5.L 15%IUIT.L 12.5%IUCM.L 12.5%NUCG.L 5%SMGB.L 5%VJPU.L 5%WELG.DE 5%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
Corporate Bonds
5%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
Blockchain
5%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
Europe Equities
15%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
Communications Equities
12.50%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities
12.50%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
Commodity Producers Equities
5%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
Technology Equities
5%
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc
Large Cap Blend Equities
15%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
Japan Equities
5%
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist
Health & Biotech Equities
5%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
Global Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Global Model ETF Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.77%
9.23%
IE Global Model ETF Portfolio I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
IE Global Model ETF Portfolio IN/A-0.36%6.77%N/AN/AN/A
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
38.73%-1.03%3.66%39.31%13.25%16.20%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
32.64%-12.80%15.85%32.79%N/AN/A
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
26.59%2.57%-8.14%28.71%N/AN/A
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
21.94%0.69%0.52%23.96%N/AN/A
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist
7.16%-4.75%-8.38%7.67%N/AN/A
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc
33.11%-0.46%9.17%33.37%N/AN/A
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
3.49%1.39%-3.90%4.14%6.71%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
38.91%3.87%8.56%39.96%24.65%N/A
IBIT
iShares Bitcoin Trust
N/A-6.41%49.77%N/AN/AN/A
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
39.40%3.75%13.50%39.78%14.00%N/A
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
6.40%0.48%2.92%6.52%3.11%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Global Model ETF Portfolio I, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.42%6.65%4.77%-3.65%4.31%3.76%-1.04%0.57%2.66%0.37%4.81%27.98%

Комиссия

Комиссия IE Global Model ETF Portfolio I составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NUCG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XDEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VJPU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии WELG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IUCM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии FLOA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SPYL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии ISX5.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
IE Global Model ETF Portfolio I
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
2.302.961.452.6810.90
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
1.091.681.201.464.36
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
0.911.351.171.092.49
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
0.981.401.230.913.81
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist
0.660.961.120.692.10
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc
2.723.711.554.0117.78
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
0.190.381.040.260.65
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
1.912.541.332.719.00
IBIT
iShares Bitcoin Trust
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
2.613.601.482.6815.13
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
5.248.562.589.0299.88

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для IE Global Model ETF Portfolio I. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Global Model ETF Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.05%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist
0.92%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.95%
-1.91%
IE Global Model ETF Portfolio I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IE Global Model ETF Portfolio I показал максимальную просадку в 11.15%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка IE Global Model ETF Portfolio I составляет 2.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.15%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.3927 сент. 2024 г.54
-5.1%5 апр. 2024 г.1222 апр. 2024 г.1715 мая 2024 г.29
-3.01%9 дек. 2024 г.919 дек. 2024 г.
-2.43%21 окт. 2024 г.114 нояб. 2024 г.37 нояб. 2024 г.14
-1.9%29 мая 2024 г.331 мая 2024 г.35 июн. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IE Global Model ETF Portfolio I составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.14%
3.82%
IE Global Model ETF Portfolio I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLOA.LIBITWELG.DENUCG.LVJPU.LIUCM.LISX5.LIUIT.LSMGB.LXDEM.DESPYL.DE
FLOA.L1.000.000.07-0.030.030.08-0.000.080.030.010.06
IBIT0.001.000.170.120.030.140.210.110.170.270.25
WELG.DE0.070.171.000.200.220.170.440.210.270.470.54
NUCG.L-0.030.120.201.000.470.260.360.390.420.490.44
VJPU.L0.030.030.220.471.000.320.390.410.440.510.47
IUCM.L0.080.140.170.260.321.000.380.530.420.540.64
ISX5.L-0.000.210.440.360.390.381.000.450.540.550.57
IUIT.L0.080.110.210.390.410.530.451.000.880.770.76
SMGB.L0.030.170.270.420.440.420.540.881.000.780.72
XDEM.DE0.010.270.470.490.510.540.550.770.781.000.90
SPYL.DE0.060.250.540.440.470.640.570.760.720.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab