IE Global Model ETF Portfolio I
Diversified Global UCITS ETF Portfolio for European Investors domiciled in Ireland ex BTC Tax & Captital efficient with 15% i/o 30% U.S. Dividend tax, No U.S. Estate Tax, Low TER >0.20% Sharp Ratio <3.0 TTM <5%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Global Model ETF Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
IE Global Model ETF Portfolio I | N/A | 5.03% | 12.13% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 33.45% | 4.72% | 12.87% | 41.13% | 13.87% | 17.52% |
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 40.44% | 29.76% | 17.85% | 47.85% | N/A | N/A |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 22.65% | 4.12% | 7.70% | 42.93% | N/A | N/A |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 20.22% | 6.29% | 4.35% | 25.30% | N/A | N/A |
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | 16.26% | -2.84% | 12.45% | 15.29% | N/A | N/A |
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc | 24.80% | 3.57% | 16.06% | N/A | N/A | N/A |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9.29% | -0.36% | 4.08% | 25.09% | 8.97% | N/A |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 32.00% | 5.49% | 21.86% | 49.79% | 26.47% | N/A |
iShares Bitcoin Trust | N/A | 16.98% | 10.99% | N/A | N/A | N/A |
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 26.96% | 4.47% | 11.68% | 37.03% | 13.37% | N/A |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 5.18% | 0.41% | 2.98% | 6.62% | 2.97% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Global Model ETF Portfolio I, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.42% | 6.65% | 4.77% | -3.65% | 4.31% | 3.76% | -1.04% | 0.57% | 2.66% | 24.84% |
Комиссия
Комиссия IE Global Model ETF Portfolio I составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 2.77 | 3.41 | 1.54 | 2.64 | 12.96 |
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 1.17 | 1.89 | 1.30 | 2.21 | 4.56 |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 1.52 | 2.00 | 1.26 | 1.76 | 4.86 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 1.11 | 1.56 | 1.26 | 1.04 | 4.86 |
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.79 | 2.40 | 1.32 | 2.52 | 9.51 |
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc | — | — | — | — | — |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.72 | 2.48 | 1.29 | 1.97 | 9.49 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.48 | 3.17 | 1.43 | 3.48 | 11.59 |
iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 2.39 | 3.20 | 1.45 | 1.50 | 13.53 |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 5.44 | 8.91 | 2.71 | 9.09 | 103.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IE Global Model ETF Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE Global Model ETF Portfolio I | 0.04% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Активы портфеля: | |||||||||||
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.85% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IE Global Model ETF Portfolio I показал максимальную просадку в 11.15%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка IE Global Model ETF Portfolio I составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.15% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 39 | 27 сент. 2024 г. | 54 |
-5.1% | 5 апр. 2024 г. | 12 | 22 апр. 2024 г. | 17 | 15 мая 2024 г. | 29 |
-1.9% | 29 мая 2024 г. | 3 | 31 мая 2024 г. | 3 | 5 июн. 2024 г. | 6 |
-1.49% | 13 февр. 2024 г. | 1 | 13 февр. 2024 г. | 7 | 22 февр. 2024 г. | 8 |
-1.39% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IE Global Model ETF Portfolio I составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FLOA.L | IBIT | WELG.DE | NUCG.L | VJPU.L | IUCM.L | ISX5.L | IUIT.L | SMGB.L | XDEM.DE | SPYL.DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L | 1.00 | 0.01 | 0.11 | -0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
IBIT | 0.01 | 1.00 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.26 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.22 |
WELG.DE | 0.11 | 0.19 | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.49 | 0.26 | 0.29 | 0.46 | 0.56 |
NUCG.L | -0.01 | 0.09 | 0.19 | 1.00 | 0.48 | 0.26 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.50 | 0.43 |
VJPU.L | 0.09 | 0.01 | 0.24 | 0.48 | 1.00 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.54 | 0.48 |
IUCM.L | 0.14 | 0.11 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 1.00 | 0.41 | 0.57 | 0.46 | 0.58 | 0.66 |
ISX5.L | 0.05 | 0.26 | 0.49 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 1.00 | 0.48 | 0.56 | 0.61 | 0.64 |
IUIT.L | 0.09 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.41 | 0.57 | 0.48 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 0.80 |
SMGB.L | 0.02 | 0.20 | 0.29 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.56 | 0.90 | 1.00 | 0.84 | 0.76 |
XDEM.DE | 0.03 | 0.24 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 0.89 |
SPYL.DE | 0.10 | 0.22 | 0.56 | 0.43 | 0.48 | 0.66 | 0.64 | 0.80 | 0.76 | 0.89 | 1.00 |