VT BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 60% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VT BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
VT BND на 8 мар. 2025 г. показал доходность в 1.92% с начала года и доходность в 4.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -2.43% | -4.96% | 4.27% | 12.42% | 14.11% | 10.71% |
| VT BND | 0.48% | -1.78% | 1.56% | 7.01% | 6.64% | 5.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.00% | -4.11% | 3.15% | 8.94% | 13.94% | 9.10% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.63% | 1.69% | -0.58% | 4.44% | -0.21% | 1.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VT BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.05% | 0.62% | 0.48% | ||||||||||
| 2024 | -0.07% | 1.90% | 2.19% | -3.09% | 3.36% | 1.29% | 2.14% | 1.97% | 1.83% | -2.29% | 2.87% | -2.43% | 9.81% |
| 2023 | 5.57% | -2.94% | 2.77% | 1.03% | -1.19% | 3.00% | 1.98% | -1.88% | -3.46% | -2.28% | 6.97% | 4.44% | 14.20% |
| 2022 | -3.41% | -2.00% | -0.32% | -6.19% | 0.65% | -5.06% | 4.72% | -3.45% | -6.94% | 2.62% | 6.07% | -2.73% | -15.74% |
| 2021 | -0.55% | 0.52% | 0.79% | 2.54% | 0.89% | 1.05% | 0.88% | 1.09% | -2.65% | 2.71% | -1.30% | 1.78% | 7.91% |
| 2020 | 0.32% | -2.42% | -7.26% | 5.82% | 2.57% | 1.70% | 3.13% | 2.15% | -1.41% | -1.23% | 6.25% | 2.35% | 11.78% |
| 2019 | 4.08% | 1.21% | 1.54% | 1.56% | -1.77% | 3.51% | 0.08% | 0.56% | 0.68% | 1.42% | 1.14% | 1.55% | 16.59% |
| 2018 | 1.83% | -2.65% | -0.22% | -0.27% | 0.63% | -0.30% | 1.30% | 0.76% | -0.25% | -4.13% | 1.13% | -2.26% | -4.52% |
| 2017 | 1.34% | 1.48% | 0.60% | 1.15% | 1.24% | 0.30% | 1.38% | 0.66% | 0.66% | 0.92% | 0.79% | 1.02% | 12.17% |
| 2016 | -1.61% | 0.11% | 3.54% | 0.64% | 0.25% | 1.15% | 1.98% | -0.05% | 0.38% | -1.35% | -1.07% | 0.94% | 4.90% |
| 2015 | 0.78% | 1.55% | -0.18% | 0.84% | -0.15% | -1.57% | 0.72% | -2.87% | -0.98% | 2.82% | -0.27% | -0.98% | -0.42% |
| 2014 | -0.90% | 2.34% | 0.10% | 0.78% | 1.46% | 0.95% | -0.89% | 1.76% | -1.71% | 0.81% | 1.01% | -0.77% | 4.95% |
Комиссия
Комиссия VT BND составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VT BND составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.76 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 4.36 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.91 | 1.32 | 1.16 | 0.35 | 2.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VT BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.98% | 2.98% | 2.68% | 2.44% | 1.91% | 1.99% | 2.56% | 2.70% | 2.37% | 2.46% | 2.53% | 2.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.97% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.65% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VT BND показал максимальную просадку в 21.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка VT BND составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.75% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 632 |
| -18.37% | 1 июл. 2008 г. | 101 | 20 нояб. 2008 г. | 205 | 16 сент. 2009 г. | 306 |
| -17.42% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 82 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -9.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -7.72% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 114 | 1 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VT BND составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VT | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.11 |
| VT | -0.11 | 1.00 |