PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
VT BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 60%VT 40%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

60%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VT BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
123.20%
332.98%
VT BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT

Доходность по периодам

VT BND на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 5.09% с начала года и доходность в 4.53% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
VT BND5.07%0.92%5.88%9.02%4.59%4.53%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
11.87%1.45%11.89%17.05%10.80%8.60%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.63%0.56%1.91%3.81%-0.04%1.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VT BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.10%0.98%1.82%-2.88%2.84%1.16%5.07%
20235.04%-2.88%2.74%0.92%-1.18%2.20%1.43%-1.56%-3.20%-2.08%6.31%4.21%12.02%
2022-3.07%-1.78%-0.94%-5.61%0.70%-4.18%4.21%-3.31%-6.35%1.84%5.59%-2.35%-14.90%
2021-0.61%0.15%0.42%2.17%0.74%1.02%0.95%0.79%-2.26%2.09%-0.95%1.26%5.82%
20200.56%-1.82%-6.38%5.80%2.56%1.68%3.00%1.91%-1.32%-1.15%5.65%2.08%12.61%
20193.87%1.12%1.56%1.38%-1.37%3.25%0.09%0.82%0.54%1.31%1.02%1.37%15.90%
20181.44%-2.45%-0.11%-0.34%0.64%-0.27%1.13%0.75%-0.29%-3.64%1.05%-1.61%-3.76%
20171.31%1.46%0.59%1.13%1.21%0.28%1.30%0.68%0.57%0.83%0.71%0.98%11.61%
2016-1.61%0.11%3.54%0.64%0.26%1.14%2.03%-0.04%0.38%-1.35%-1.07%0.94%4.96%
20150.80%1.51%-0.17%0.82%-0.16%-1.56%0.73%-2.80%-0.88%2.96%-0.26%-1.00%-0.14%
2014-0.85%2.30%0.09%0.78%1.45%0.94%-0.87%1.74%-1.68%0.81%1.00%-0.76%4.99%
20131.20%0.18%1.01%1.68%-1.37%-2.06%2.29%-1.51%2.94%1.99%0.45%0.52%7.43%

Комиссия

Комиссия VT BND составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VT BND среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VT BND, с текущим значением в 2323
VT BND
Ранг коэф-та Шарпа VT BND, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT BND, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT BND, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT BND, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT BND, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VT BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT BND, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT BND, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT BND, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT BND, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT BND, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.582.291.281.175.01
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.560.851.100.201.65

Коэффициент Шарпа

VT BND на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.29
1.99
VT BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VT BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VT BND2.82%2.68%2.44%1.91%1.99%2.56%2.70%2.37%2.46%2.53%2.65%2.49%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.93%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.37%
-1.97%
VT BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VT BND показал максимальную просадку в 21.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка VT BND составляет 1.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.27%1 июл. 2008 г.1739 мар. 2009 г.1289 сент. 2009 г.301
-20.43%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43612 июл. 2024 г.670
-15.64%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-7.93%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-7.43%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.967 июн. 2016 г.282

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VT BND составляет 1.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.61%
2.94%
VT BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVT
BND1.00-0.12
VT-0.121.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2008 г.