Screened
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 60% |
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | Global Equities, Dividend | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Screened и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2017 г., начальной даты WQDS.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Screened | -1.56% | -5.01% | -5.51% | 10.37% | 11.43% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | -0.41% | -5.94% | -5.80% | 9.13% | 11.50% | N/A |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | -2.33% | -4.37% | -5.37% | 11.11% | 11.30% | 11.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Screened, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.83% | 0.17% | -1.81% | -3.61% | -1.56% | ||||||||
| 2024 | 2.18% | 2.26% | 3.24% | -3.42% | 3.65% | 2.88% | 2.13% | 2.54% | 1.81% | -1.35% | 3.17% | -4.28% | 15.41% |
| 2023 | 2.48% | -3.67% | 3.77% | 2.59% | -2.65% | 4.34% | 1.84% | -1.79% | -3.86% | -2.64% | 7.88% | 4.38% | 12.53% |
| 2022 | -4.25% | -1.33% | 4.44% | -3.67% | -1.26% | -6.25% | 4.50% | -3.43% | -6.95% | 5.98% | 5.25% | -1.38% | -9.13% |
| 2021 | -0.94% | 0.33% | 5.96% | 3.30% | 1.99% | 0.36% | 2.28% | 1.52% | -4.05% | 3.88% | -0.05% | 6.08% | 22.17% |
| 2020 | -0.90% | -9.37% | -10.39% | 8.55% | 2.73% | 0.94% | 3.38% | 4.78% | -1.89% | -3.06% | 8.91% | 2.78% | 4.47% |
| 2019 | 6.20% | 3.81% | 1.80% | 2.85% | -3.56% | 5.40% | 1.33% | -1.18% | 2.61% | 1.02% | 2.62% | 3.31% | 29.10% |
| 2018 | 2.94% | -3.56% | -2.76% | 1.53% | 0.40% | 0.92% | 2.90% | 1.40% | 0.89% | -5.17% | 1.87% | -7.37% | -6.44% |
| 2017 | -0.51% | 1.69% | -0.48% | 1.52% | 1.61% | 3.15% | 2.07% | 9.36% |
Комиссия
Комиссия Screened составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Screened составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.60 | 0.89 | 1.12 | 0.64 | 2.76 |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.79 | 1.15 | 1.17 | 0.89 | 4.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Screened за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.38% | 1.30% | 1.42% | 1.43% | 1.48% | 1.53% | 1.59% | 1.67% | 0.42% |
| Активы портфеля: | |||||||||
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 3.45% | 3.24% | 3.55% | 3.56% | 3.71% | 3.84% | 3.98% | 4.18% | 1.05% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Screened показал максимальную просадку в 32.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Screened составляет 6.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.48% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 16 нояб. 2020 г. | 190 |
| -19.48% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 296 | 12 дек. 2023 г. | 490 |
| -13.34% | 26 сент. 2018 г. | 65 | 27 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -12.63% | 4 мар. 2025 г. | 25 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.13% | 30 янв. 2018 г. | 66 | 3 мая 2018 г. | 75 | 20 авг. 2018 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Screened составляет 9.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MVUS.L | WQDS.L | |
|---|---|---|
| MVUS.L | 1.00 | 0.73 |
| WQDS.L | 0.73 | 1.00 |