PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Bill Bernstein No Brainer

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


VBTLX 25%VEUSX 25%VSMAX 25%VFIAX 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market

25%

VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
Europe Equities

25%

VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
Small Cap Blend Equities

25%

VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein No Brainer и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.56%
13.40%
Bill Bernstein No Brainer
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VBTLX

Доходность по периодам

Bill Bernstein No Brainer на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 0.50% с начала года и доходность в 6.95% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Bill Bernstein No Brainer0.50%2.27%9.57%10.64%8.09%6.95%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
-1.98%-0.44%3.91%2.51%0.56%1.40%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
0.19%3.51%9.09%9.38%7.37%4.17%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
-0.68%3.15%11.01%7.42%8.35%8.35%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
4.51%2.94%14.27%23.90%14.28%12.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.89%
20232.74%-2.51%-4.30%-3.13%8.10%6.28%

Коэффициент Шарпа

Bill Bernstein No Brainer на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.99

Коэффициент Шарпа Bill Bernstein No Brainer находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.99
1.75
Bill Bernstein No Brainer
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bill Bernstein No Brainer за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bill Bernstein No Brainer2.31%2.30%2.26%1.90%1.79%2.31%2.61%2.10%2.39%2.30%2.62%2.13%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.20%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%2.59%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
3.12%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%2.78%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.55%1.54%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.38%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Комиссия

Комиссия Bill Bernstein No Brainer составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.10%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
0.30
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
0.69
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.39
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VBTLXVEUSXVSMAXVFIAX
VBTLX1.00-0.16-0.23-0.23
VEUSX-0.161.000.690.73
VSMAX-0.230.691.000.89
VFIAX-0.230.730.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.65%
-1.08%
Bill Bernstein No Brainer
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bill Bernstein No Brainer показал максимальную просадку в 46.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка Bill Bernstein No Brainer составляет 1.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.73%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.47727 янв. 2011 г.816
-28.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-24.31%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.
-24.12%17 апр. 2002 г.1239 окт. 2002 г.2496 окт. 2003 г.372
-18.42%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228

График волатильности

Текущая волатильность Bill Bernstein No Brainer составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.10%
3.37%
Bill Bernstein No Brainer
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев