Bill Bernstein No Brainer
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | Total Bond Market | 25% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | Europe Equities | 25% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 25% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | Small Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein No Brainer и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VBTLX
Доходность по периодам
Bill Bernstein No Brainer на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.96% с начала года и доходность в 7.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Bill Bernstein No Brainer | 1.96% | 11.11% | -0.74% | 8.06% | 10.34% | 7.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.24% | 0.31% | 1.50% | 5.58% | -0.76% | 1.55% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 15.80% | 16.49% | 10.39% | 11.54% | 13.13% | 5.81% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | -6.67% | 15.28% | -10.36% | 2.65% | 12.22% | 7.90% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -3.31% | 13.75% | -4.56% | 10.62% | 15.85% | 12.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bill Bernstein No Brainer, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.34% | 0.05% | -2.80% | 0.27% | 1.18% | 1.96% | |||||||
| 2024 | -0.62% | 2.99% | 3.08% | -3.88% | 4.27% | -0.02% | 3.31% | 1.87% | 1.45% | -2.38% | 4.04% | -3.60% | 10.50% |
| 2023 | 7.19% | -2.22% | 1.24% | 1.26% | -1.96% | 4.82% | 2.74% | -2.51% | -4.30% | -3.13% | 8.10% | 5.98% | 17.45% |
| 2022 | -4.77% | -1.99% | 0.43% | -6.64% | 0.70% | -7.29% | 6.80% | -4.18% | -8.17% | 6.18% | 6.96% | -3.48% | -15.85% |
| 2021 | -0.31% | 2.53% | 1.96% | 3.79% | 1.40% | 0.71% | 1.05% | 1.64% | -3.52% | 4.14% | -2.41% | 3.36% | 14.97% |
| 2020 | -0.68% | -5.71% | -12.55% | 9.07% | 4.77% | 2.24% | 3.86% | 3.75% | -2.54% | -1.68% | 11.17% | 4.39% | 14.65% |
| 2019 | 6.88% | 2.83% | 0.88% | 2.89% | -4.40% | 5.36% | 0.05% | -1.13% | 1.28% | 1.92% | 2.31% | 2.35% | 22.86% |
| 2018 | 3.25% | -3.76% | -0.30% | 0.53% | 1.35% | 0.11% | 2.23% | 1.38% | -0.35% | -6.39% | 0.97% | -5.61% | -6.89% |
| 2017 | 1.68% | 1.91% | 1.01% | 1.70% | 1.47% | 0.49% | 1.65% | 0.08% | 2.28% | 1.11% | 1.54% | 0.87% | 16.97% |
| 2016 | -4.24% | -0.32% | 5.57% | 1.34% | 0.80% | -0.48% | 3.32% | 0.34% | 0.23% | -2.53% | 1.82% | 2.21% | 7.99% |
| 2015 | -0.60% | 4.08% | -0.66% | 0.78% | 0.75% | -1.77% | 1.28% | -4.82% | -2.48% | 5.08% | 0.16% | -2.17% | -0.78% |
| 2014 | -2.00% | 4.28% | -0.13% | 0.43% | 1.34% | 1.77% | -2.67% | 2.68% | -2.83% | 1.42% | 1.63% | -0.80% | 4.97% |
Комиссия
Комиссия Bill Bernstein No Brainer составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bill Bernstein No Brainer составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.06 | 1.58 | 1.19 | 0.45 | 2.67 |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 0.69 | 1.13 | 1.15 | 0.91 | 2.49 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.12 | 0.30 | 1.04 | 0.09 | 0.28 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.55 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bill Bernstein No Brainer за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.32% | 2.45% | 2.31% | 2.24% | 1.85% | 1.75% | 2.32% | 2.61% | 2.09% | 2.38% | 2.33% | 2.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 3.00% | 3.58% | 3.13% | 3.23% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% | 4.62% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.51% | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bill Bernstein No Brainer показал максимальную просадку в 46.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка Bill Bernstein No Brainer составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.73% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 477 | 27 янв. 2011 г. | 816 |
| -28.22% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -24.31% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | 358 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -24.21% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 250 | 7 окт. 2003 г. | 392 |
| -18.42% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bill Bernstein No Brainer составляет 7.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VBTLX | VEUSX | VSMAX | VFIAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.21 | 0.72 | 0.89 | 1.00 | 0.93 |
| VBTLX | -0.21 | 1.00 | -0.14 | -0.20 | -0.21 | -0.12 |
| VEUSX | 0.72 | -0.14 | 1.00 | 0.68 | 0.72 | 0.87 |
| VSMAX | 0.89 | -0.20 | 0.68 | 1.00 | 0.89 | 0.93 |
| VFIAX | 1.00 | -0.21 | 0.72 | 0.89 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.93 | -0.12 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |