PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Vanguard Retirement - Defensive

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


TPLGX 97.2%VFTNX 2.8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
Large Cap Growth Equities97.2%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
Large Cap Growth Equities, ESG2.8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Retirement - Defensive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
16.73%
8.61%
Vanguard Retirement - Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Vanguard Retirement - Defensive на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 30.99% с начала года и доходность в 12.47% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
Vanguard Retirement - Defensive-1.92%16.15%30.99%25.19%7.66%12.41%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
-1.92%16.32%31.41%25.34%7.58%12.41%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
-1.93%10.17%16.98%19.46%10.09%12.26%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TPLGXVFTNX
TPLGX1.000.94
VFTNX0.941.00

Коэффициент Шарпа

Vanguard Retirement - Defensive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.91

Коэффициент Шарпа Vanguard Retirement - Defensive находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.91
0.81
Vanguard Retirement - Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard Retirement - Defensive за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Vanguard Retirement - Defensive3.28%4.31%8.96%0.69%0.71%1.90%1.62%0.35%0.55%1.77%0.22%0.49%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
3.34%4.39%9.19%0.67%0.68%1.90%1.63%0.30%0.52%1.78%0.18%0.45%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.20%1.38%0.98%1.27%1.53%1.93%1.62%2.01%1.80%1.51%1.59%2.10%

Комиссия

Комиссия Vanguard Retirement - Defensive составляет 0.56%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.57%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.91
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
0.88

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-22.86%
-9.93%
Vanguard Retirement - Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard Retirement - Defensive с января 2010 показал максимальную просадку в 54.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 660 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.66%15 окт. 2007 г.27920 нояб. 2008 г.6607 июл. 2011 г.939
-42.99%17 нояб. 2021 г.2479 нояб. 2022 г.
-30.81%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-20.58%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-19.08%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Retirement - Defensive составляет 4.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.50%
3.41%
Vanguard Retirement - Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля