PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Retirement - Defensive
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TPLGX 97.2%VFTNX 2.8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
Large Cap Growth Equities
97.20%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
Large Cap Growth Equities, ESG
2.80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Retirement - Defensive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.71%
15.83%
Vanguard Retirement - Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 окт. 2003 г., начальной даты TPLGX

Доходность по периодам

Vanguard Retirement - Defensive на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 32.16% с начала года и доходность в 12.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Vanguard Retirement - Defensive32.16%3.67%20.71%46.96%11.92%12.44%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
32.40%3.71%20.79%47.04%11.79%12.40%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
23.69%2.12%17.57%44.00%15.85%13.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Retirement - Defensive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.52%7.81%2.12%-3.94%6.77%6.67%-2.16%2.30%2.66%32.16%
20239.48%-1.83%8.17%2.26%6.62%6.25%3.26%-0.77%-5.17%-0.65%10.86%-0.13%43.95%
2022-10.58%-4.69%3.04%-14.96%-3.40%-8.44%12.54%-5.41%-10.43%2.47%3.96%-11.46%-40.59%
2021-1.26%1.94%0.07%7.38%-1.56%5.90%2.56%3.82%-5.68%5.86%-1.42%-8.06%8.64%
20202.38%-6.13%-9.77%14.92%6.75%4.03%7.68%9.26%-4.69%-2.39%8.19%1.95%33.61%
201911.07%2.86%1.66%3.99%-5.84%6.30%1.47%-1.72%-1.21%1.95%4.95%1.82%29.73%
201810.51%-1.50%-3.03%1.71%3.41%0.46%2.22%3.86%0.31%-9.06%3.10%-9.68%0.58%
20174.75%3.79%1.42%3.64%3.52%0.62%4.39%1.33%1.03%4.60%2.23%-1.08%34.58%
2016-8.63%-1.73%5.41%-0.14%2.61%-2.54%5.82%0.13%1.41%-1.10%0.85%0.08%1.37%
20150.06%6.39%-0.51%-0.40%1.72%-0.78%4.87%-6.09%-3.54%9.83%0.50%-0.85%10.70%
2014-2.26%5.95%-4.37%-2.02%4.42%1.77%0.00%3.63%-1.81%3.27%2.38%-2.65%7.98%
20134.47%1.11%2.47%1.39%3.83%-1.49%6.52%-1.48%6.46%5.57%3.33%3.31%41.33%

Комиссия

Комиссия Vanguard Retirement - Defensive составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Vanguard Retirement - Defensive среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Vanguard Retirement - Defensive, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Vanguard Retirement - Defensive, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vanguard Retirement - Defensive, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vanguard Retirement - Defensive, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vanguard Retirement - Defensive, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vanguard Retirement - Defensive, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Vanguard Retirement - Defensive
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Vanguard Retirement - Defensive, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Vanguard Retirement - Defensive, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Vanguard Retirement - Defensive, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Vanguard Retirement - Defensive, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Vanguard Retirement - Defensive, с текущим значением в 14.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
2.853.631.511.4914.72
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
3.454.481.633.0921.50

Коэффициент Шарпа

Vanguard Retirement - Defensive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.87
3.43
Vanguard Retirement - Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard Retirement - Defensive за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Vanguard Retirement - Defensive0.05%0.06%0.04%0.03%0.06%0.22%0.21%0.22%0.30%0.15%0.12%0.19%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.03%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%0.15%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.06%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.09%
-0.54%
Vanguard Retirement - Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard Retirement - Defensive показал максимальную просадку в 56.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Retirement - Defensive составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.08%15 окт. 2007 г.27920 нояб. 2008 г.81923 февр. 2012 г.1098
-49.18%17 нояб. 2021 г.2855 янв. 2023 г.
-30.81%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-21.71%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.128
-18.3%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.20122 нояб. 2016 г.247

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Retirement - Defensive составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.75%
2.71%
Vanguard Retirement - Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TPLGXVFTNX
TPLGX1.000.94
VFTNX0.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 окт. 2003 г.