Vanguard Retirement - Defensive
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 97.2% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | Large Cap Growth Equities, ESG | 2.8% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Retirement - Defensive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Vanguard Retirement - Defensive на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 30.99% с начала года и доходность в 12.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| Vanguard Retirement - Defensive | -1.92% | 16.15% | 30.99% | 25.19% | 7.66% | 12.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | -1.92% | 16.32% | 31.41% | 25.34% | 7.58% | 12.41% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | -1.93% | 10.17% | 16.98% | 19.46% | 10.09% | 12.26% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TPLGX | VFTNX | |
|---|---|---|
| TPLGX | 1.00 | 0.94 |
| VFTNX | 0.94 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Retirement - Defensive за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Retirement - Defensive | 3.28% | 4.31% | 8.96% | 0.69% | 0.71% | 1.90% | 1.62% | 0.35% | 0.55% | 1.77% | 0.22% | 0.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 3.34% | 4.39% | 9.19% | 0.67% | 0.68% | 1.90% | 1.63% | 0.30% | 0.52% | 1.78% | 0.18% | 0.45% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.20% | 1.38% | 0.98% | 1.27% | 1.53% | 1.93% | 1.62% | 2.01% | 1.80% | 1.51% | 1.59% | 2.10% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Retirement - Defensive составляет 0.56%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 0.91 | ||||
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 0.88 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Retirement - Defensive с января 2010 показал максимальную просадку в 54.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 660 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.66% | 15 окт. 2007 г. | 279 | 20 нояб. 2008 г. | 660 | 7 июл. 2011 г. | 939 |
| -42.99% | 17 нояб. 2021 г. | 247 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -30.81% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -20.58% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -19.08% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Retirement - Defensive составляет 4.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.