Vanguard Retirement - Defensive
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 97.20% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | Large Cap Growth Equities, ESG | 2.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Retirement - Defensive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 окт. 2003 г., начальной даты TPLGX
Доходность по периодам
Vanguard Retirement - Defensive на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.80% с начала года и доходность в 10.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Vanguard Retirement - Defensive | -4.80% | 16.95% | -15.40% | 0.48% | 6.97% | 10.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | -4.81% | 17.02% | -15.69% | 0.17% | 6.72% | 10.07% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | -4.50% | 14.51% | -5.12% | 10.88% | 15.44% | 12.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Retirement - Defensive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83% | -3.46% | -8.29% | 1.61% | 2.91% | -4.80% | |||||||
| 2024 | 3.52% | 7.81% | 2.12% | -3.94% | 6.77% | 6.67% | -2.16% | 2.30% | 2.66% | 0.18% | 6.00% | -11.37% | 20.58% |
| 2023 | 9.48% | -1.83% | 8.17% | 2.26% | 6.62% | 6.25% | 3.26% | -0.77% | -5.17% | -0.65% | 10.86% | -0.13% | 43.95% |
| 2022 | -10.58% | -4.69% | 3.04% | -14.96% | -3.40% | -8.44% | 12.54% | -5.41% | -10.43% | 2.47% | 3.96% | -11.46% | -40.59% |
| 2021 | -1.26% | 1.94% | 0.07% | 7.38% | -1.56% | 5.90% | 2.56% | 3.82% | -5.68% | 5.86% | -1.42% | -8.06% | 8.64% |
| 2020 | 2.38% | -6.13% | -9.77% | 14.92% | 6.75% | 4.03% | 7.68% | 9.26% | -4.69% | -2.39% | 8.19% | 1.95% | 33.61% |
| 2019 | 11.07% | 2.86% | 1.66% | 3.99% | -5.84% | 6.30% | 1.47% | -1.72% | -1.21% | 1.95% | 4.95% | 1.82% | 29.73% |
| 2018 | 10.51% | -1.50% | -3.03% | 1.71% | 3.41% | 0.46% | 2.22% | 3.86% | 0.31% | -9.06% | 3.10% | -9.68% | 0.58% |
| 2017 | 4.75% | 3.79% | 1.42% | 3.64% | 3.52% | 0.62% | 4.39% | 1.33% | 1.03% | 4.60% | 2.23% | -1.08% | 34.58% |
| 2016 | -8.63% | -1.73% | 5.41% | -0.14% | 2.61% | -2.54% | 5.82% | 0.13% | 1.41% | -1.10% | 0.85% | 0.08% | 1.37% |
| 2015 | 0.06% | 6.39% | -0.51% | -0.40% | 1.72% | -0.78% | 4.87% | -6.09% | -3.54% | 9.83% | 0.50% | -0.85% | 10.70% |
| 2014 | -2.26% | 5.95% | -4.37% | -2.02% | 4.42% | 1.77% | 0.00% | 3.63% | -1.81% | 3.27% | 2.38% | -2.65% | 7.98% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Retirement - Defensive составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard Retirement - Defensive составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 0.01 | 0.19 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 0.53 | 0.87 | 1.13 | 0.54 | 2.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Retirement - Defensive за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.06% | 0.22% | 0.21% | 0.22% | 0.30% | 0.15% | 0.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.18% | 0.16% | 0.19% | 0.25% | 0.11% | 0.08% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.10% | 1.01% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.22% | 1.46% | 1.82% | 1.49% | 1.82% | 1.60% | 1.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Retirement - Defensive показал максимальную просадку в 56.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Retirement - Defensive составляет 18.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.08% | 15 окт. 2007 г. | 279 | 20 нояб. 2008 г. | 819 | 23 февр. 2012 г. | 1098 |
| -49.18% | 17 нояб. 2021 г. | 285 | 5 янв. 2023 г. | 463 | 7 нояб. 2024 г. | 748 |
| -30.81% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -30.64% | 12 дек. 2024 г. | 79 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.71% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Retirement - Defensive составляет 13.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VFTNX | TPLGX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 0.93 |
| VFTNX | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
| TPLGX | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |