Vanguard Retirement - Defensive
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 97.20% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | Large Cap Growth Equities, ESG | 2.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Retirement - Defensive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 окт. 2003 г., начальной даты TPLGX
Доходность по периодам
Vanguard Retirement - Defensive на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 27.21% с начала года и доходность в 14.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Vanguard Retirement - Defensive | 27.21% | 2.22% | 10.69% | 44.80% | 14.94% | 14.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 27.41% | 2.22% | 10.73% | 45.08% | 14.91% | 14.65% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 20.08% | 2.15% | 9.13% | 35.27% | 15.69% | 13.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Retirement - Defensive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.52% | 7.81% | 2.12% | -3.94% | 6.77% | 6.67% | -2.16% | 2.30% | 27.21% | ||||
| 2023 | 9.48% | -1.83% | 8.17% | 2.26% | 6.62% | 6.25% | 3.26% | -0.77% | -5.17% | -0.65% | 10.86% | 3.45% | 49.11% |
| 2022 | -10.58% | -4.69% | 3.04% | -14.96% | -3.40% | -8.44% | 12.54% | -5.41% | -10.43% | 2.47% | 3.96% | -7.76% | -38.11% |
| 2021 | -1.26% | 1.94% | 0.07% | 7.38% | -1.56% | 5.90% | 2.56% | 3.82% | -5.68% | 5.86% | -1.42% | -0.05% | 18.12% |
| 2020 | 2.38% | -6.13% | -9.77% | 14.92% | 6.75% | 4.03% | 7.68% | 9.26% | -4.69% | -2.39% | 8.19% | 2.52% | 34.36% |
| 2019 | 11.07% | 2.86% | 1.66% | 3.99% | -5.84% | 6.30% | 1.47% | -1.72% | -1.21% | 1.94% | 4.95% | 2.23% | 30.26% |
| 2018 | 10.51% | -1.50% | -3.03% | 1.71% | 3.41% | 0.46% | 2.22% | 3.86% | 0.31% | -9.06% | 3.10% | -8.38% | 2.03% |
| 2017 | 4.75% | 3.79% | 1.42% | 3.64% | 3.52% | 0.62% | 4.39% | 1.33% | 1.03% | 4.60% | 2.23% | 0.06% | 36.13% |
| 2016 | -8.63% | -1.73% | 5.41% | -0.14% | 2.61% | -2.54% | 5.82% | 0.13% | 1.41% | -1.10% | 0.85% | 0.08% | 1.37% |
| 2015 | 0.06% | 6.39% | -0.51% | -0.40% | 1.72% | -0.77% | 4.87% | -6.09% | -3.54% | 9.83% | 0.50% | -0.54% | 11.05% |
| 2014 | -2.26% | 5.95% | -4.37% | -2.02% | 4.42% | 1.77% | 0.00% | 3.63% | -1.81% | 3.27% | 2.38% | -1.26% | 9.52% |
| 2013 | 4.47% | 1.11% | 2.47% | 1.39% | 3.83% | -1.49% | 6.52% | -1.48% | 6.46% | 5.57% | 3.33% | 3.31% | 41.33% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Retirement - Defensive составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Vanguard Retirement - Defensive среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 2.30 | 3.03 | 1.41 | 1.65 | 12.41 |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 2.34 | 3.11 | 1.42 | 2.05 | 14.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Retirement - Defensive за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Retirement - Defensive | 2.85% | 3.63% | 4.31% | 8.59% | 0.61% | 0.62% | 1.65% | 1.39% | 0.30% | 0.47% | 1.48% | 0.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 2.91% | 3.70% | 4.39% | 8.81% | 0.59% | 0.60% | 1.65% | 1.39% | 0.25% | 0.44% | 1.49% | 0.15% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 0.81% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% | 1.33% | 1.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Retirement - Defensive показал максимальную просадку в 54.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Retirement - Defensive составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.66% | 15 окт. 2007 г. | 279 | 20 нояб. 2008 г. | 660 | 7 июл. 2011 г. | 939 |
| -42.99% | 17 нояб. 2021 г. | 247 | 9 нояб. 2022 г. | 340 | 20 мар. 2024 г. | 587 |
| -30.81% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -20.58% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -19.08% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Retirement - Defensive составляет 5.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TPLGX | VFTNX | |
|---|---|---|
| TPLGX | 1.00 | 0.94 |
| VFTNX | 0.94 | 1.00 |