50smh50qqq
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50smh50qqq и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2000 г., начальной даты SMH
Доходность по периодам
50smh50qqq на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 33.66% с начала года и доходность в 23.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| 50smh50qqq | 33.66% | 2.03% | 9.95% | 44.12% | 27.21% | 23.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 24.75% | 3.63% | 12.88% | 32.82% | 21.02% | 18.32% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.92% | 0.41% | 6.88% | 54.88% | 32.98% | 28.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50smh50qqq, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.05% | 9.75% | 3.85% | -4.61% | 9.24% | 7.45% | -3.48% | -0.15% | 1.73% | -1.20% | 33.66% | ||
| 2023 | 13.73% | 0.32% | 9.74% | -2.76% | 12.15% | 5.90% | 4.68% | -2.12% | -6.14% | -3.11% | 13.14% | 7.63% | 64.07% |
| 2022 | -9.78% | -3.56% | 2.63% | -14.20% | 2.37% | -12.92% | 14.48% | -7.37% | -12.12% | 3.11% | 12.89% | -8.91% | -32.51% |
| 2021 | 2.01% | 3.15% | 1.36% | 2.82% | 0.63% | 5.75% | 1.60% | 3.58% | -5.53% | 7.32% | 6.69% | 1.78% | 35.20% |
| 2020 | 0.16% | -5.09% | -9.24% | 14.57% | 6.04% | 7.30% | 8.07% | 8.20% | -3.19% | -1.31% | 15.29% | 5.57% | 52.91% |
| 2019 | 9.84% | 5.00% | 3.39% | 7.42% | -11.94% | 9.83% | 4.30% | -2.09% | 2.54% | 5.70% | 4.16% | 8.55% | 55.04% |
| 2018 | 8.83% | -0.63% | -3.10% | -3.16% | 7.91% | -1.49% | 2.97% | 4.33% | -1.27% | -10.40% | 1.59% | -7.45% | -3.62% |
| 2017 | 4.53% | 3.50% | 3.17% | 1.36% | 5.87% | -3.57% | 4.46% | 2.63% | 2.54% | 6.75% | 0.28% | 0.50% | 36.60% |
| 2016 | -6.80% | -0.07% | 8.06% | -3.97% | 6.40% | -1.04% | 9.27% | 2.70% | 3.60% | -1.59% | 2.27% | 1.81% | 21.22% |
| 2015 | -2.77% | 7.63% | -2.65% | 1.11% | 5.02% | -5.68% | 0.06% | -5.95% | -0.81% | 10.02% | 1.76% | -0.93% | 5.64% |
| 2014 | -2.44% | 5.59% | 0.86% | -1.19% | 4.11% | 4.95% | -0.15% | 5.49% | -0.95% | 1.65% | 6.27% | -0.80% | 25.38% |
| 2013 | 4.38% | 1.38% | 2.07% | 3.41% | 3.46% | -1.98% | 4.31% | -2.01% | 6.06% | 4.10% | 1.80% | 4.60% | 36.12% |
Комиссия
Комиссия 50smh50qqq составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 50smh50qqq среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.91 | 2.55 | 1.35 | 2.43 | 8.85 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.60 | 2.12 | 1.28 | 2.22 | 6.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50smh50qqq за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.51% | 0.61% | 1.58% | 0.72% | 0.96% | 3.37% | 2.33% | 1.85% | 1.33% | 2.64% | 1.86% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50smh50qqq показал максимальную просадку в 87.19%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3678 торговых сессий.
Текущая просадка 50smh50qqq составляет 5.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.19% | 5 июн. 2000 г. | 593 | 9 окт. 2002 г. | 3678 | 11 мая 2017 г. | 4271 |
| -40.37% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -30.75% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -23.01% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -19.3% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50smh50qqq составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SMH | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.83 |
| SMH | 0.83 | 1.00 |