70/30 VOO/VCLT

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/30 VOO/VCLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

70/30 VOO/VCLT на 9 апр. 2026 г. показал доходность в -0.50% с начала года и доходность в 12.70% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 70/30 VOO/VCLT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.

70/30 VOO/VCLT: годовая альфа составляет 2.23%, бета — 0.81, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.35%) было выше, чем в снижении (85.20%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.23% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия 70/30 VOO/VCLT составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

70/30 VOO/VCLT имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

70/30 VOO/VCLT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.27
• За 5 лет: 0.67
• За 10 лет: 0.81
• За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 70/30 VOO/VCLT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

70/30 VOO/VCLT показал максимальную просадку в 30.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка 70/30 VOO/VCLT составляет 2.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.