AMRMX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | Large Cap Blend Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMRMX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты AMRMX
Доходность по периодам
AMRMX на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.57% с начала года и доходность в 9.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| AMRMX | 18.57% | 0.03% | 10.21% | 26.10% | 10.76% | 9.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 18.57% | 0.03% | 10.21% | 26.10% | 10.76% | 9.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMRMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 3.02% | 3.21% | -3.57% | 3.01% | 1.13% | 4.28% | 3.17% | 1.66% | -1.26% | 18.57% | ||
| 2023 | 2.31% | -2.81% | 1.30% | 1.98% | -3.65% | 4.54% | 2.60% | -2.32% | -3.48% | -1.63% | 6.69% | 4.17% | 9.43% |
| 2022 | -1.90% | -1.38% | 3.39% | -4.55% | 1.96% | -5.86% | 3.89% | -2.61% | -7.34% | 8.60% | 5.78% | -3.23% | -4.49% |
| 2021 | -0.78% | 2.12% | 6.43% | 3.40% | 1.86% | -0.19% | 1.36% | 1.71% | -3.34% | 6.11% | -1.91% | 6.33% | 25.00% |
| 2020 | -1.13% | -7.72% | -10.40% | 9.08% | 3.27% | 0.28% | 3.60% | 3.69% | -2.66% | -3.09% | 9.54% | 1.96% | 4.52% |
| 2019 | 4.80% | 2.75% | 1.19% | 2.14% | -4.00% | 5.15% | 0.58% | -0.05% | 1.97% | 0.49% | 2.69% | 2.44% | 21.73% |
| 2018 | 4.22% | -3.86% | -2.34% | 0.63% | 1.33% | 0.75% | 3.40% | 1.67% | 0.76% | -4.41% | 3.44% | -6.99% | -2.09% |
| 2017 | 1.44% | 3.32% | -0.24% | 0.29% | 1.22% | 0.59% | 1.77% | 0.18% | 2.90% | 0.76% | 3.17% | 1.07% | 17.68% |
| 2016 | -2.95% | 0.34% | 6.42% | 1.43% | 1.22% | 2.03% | 2.56% | -0.40% | -0.15% | -2.22% | 3.46% | 1.92% | 14.15% |
| 2015 | -2.53% | 4.06% | -1.31% | 1.16% | 0.35% | -2.61% | 1.26% | -5.54% | -2.64% | 7.33% | 0.11% | -1.97% | -2.92% |
| 2014 | -3.36% | 3.86% | 1.59% | 0.68% | 2.11% | 1.53% | -2.10% | 3.54% | -1.18% | 3.50% | 2.64% | -0.43% | 12.77% |
| 2013 | 4.23% | 1.96% | 4.07% | 2.63% | 0.00% | -0.90% | 4.28% | -2.37% | 2.83% | 4.23% | 2.07% | 2.68% | 28.64% |
Комиссия
Комиссия AMRMX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AMRMX среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 3.14 | 4.39 | 1.59 | 6.29 | 22.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMRMX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.83% | 2.12% | 2.00% | 1.64% | 1.92% | 2.02% | 2.25% | 2.00% | 2.09% | 2.24% | 2.00% | 4.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 1.83% | 2.12% | 2.00% | 1.64% | 1.92% | 2.02% | 2.25% | 2.00% | 2.09% | 2.24% | 2.00% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.87 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.86 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.88 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.85 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.82 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.77 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.76 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.74 |
| 2013 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMRMX показал максимальную просадку в 47.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка AMRMX составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.6% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 950 |
| -29.81% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -26.74% | 20 мар. 2002 г. | 143 | 9 окт. 2002 г. | 292 | 8 дек. 2003 г. | 435 |
| -25.54% | 19 июл. 1999 г. | 104 | 9 дек. 1999 г. | 250 | 5 дек. 2000 г. | 354 |
| -24.56% | 26 авг. 1987 г. | 73 | 4 дек. 1987 г. | 393 | 7 июн. 1989 г. | 466 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMRMX составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.