PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AMRMX

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AMRMX 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
Large Cap Blend Equities

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMRMX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


2,500.00%3,000.00%3,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,798.31%
2,947.27%
AMRMX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты AMRMX

Доходность по периодам

AMRMX на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.18% с начала года и доходность в 9.48% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
AMRMX4.18%2.65%9.65%13.14%10.06%9.48%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
4.18%2.65%9.65%13.14%10.06%9.48%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.71%3.02%
2023-2.32%-3.48%-1.63%6.69%4.17%

Коэффициент Шарпа

AMRMX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.56

Коэффициент Шарпа AMRMX находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.56
2.44
AMRMX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMRMX за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMRMX3.60%3.75%4.88%4.67%1.74%4.76%6.61%6.09%4.82%6.51%5.44%4.49%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
3.60%3.75%4.88%4.67%1.74%4.76%6.61%6.09%4.82%6.51%5.44%4.49%

Комиссия

Комиссия AMRMX составляет 0.58%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
AMRMX
1.56
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
1.56

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AMRMX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AMRMX показал максимальную просадку в 47.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.6%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.950
-29.81%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-26.74%20 мар. 2002 г.1439 окт. 2002 г.2928 дек. 2003 г.435
-25.54%19 июл. 1999 г.1049 дек. 1999 г.2505 дек. 2000 г.354
-24.56%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.3937 июн. 1989 г.466

График волатильности

Текущая волатильность AMRMX составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.31%
3.47%
AMRMX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев