3 POWLSNDK

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 POWLSNDK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.85%, а средняя месячная доходность — +18.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +69.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 3 POWLSNDK закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 2 июн. 2025 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -12.5%.

3 POWLSNDK has an annualized alpha of 457.88%, beta of 2.37, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2025.

• This portfolio captured 5128.00% of S&P 500 Index gains and 192.81% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 3 POWLSNDK составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3 POWLSNDK имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 3 POWLSNDK на 13 июн. 2026 г. составляет 14.77 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3 POWLSNDK за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3 POWLSNDK показал максимальную просадку в 40.65%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.