Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 1.86% с начала года и доходность в 14.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH | 1.92% | 0.85% | 16.06% | 22.23% | 15.08% | 14.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.11% | 0.66% | 22.29% | 28.36% | 17.96% | 16.86% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.61% | 1.17% | 6.84% | 13.09% | 11.02% | 11.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.92% | 1.92% | |||||||||||
| 2024 | 1.48% | 4.77% | 2.90% | -4.32% | 4.43% | 4.06% | 1.27% | 2.18% | 2.01% | -0.12% | 5.82% | -2.07% | 24.27% |
| 2023 | 5.26% | -2.26% | 3.17% | 0.18% | 0.72% | 6.10% | 3.78% | -1.15% | -4.97% | -2.44% | 8.97% | 5.23% | 23.93% |
| 2022 | -6.18% | -3.26% | 3.58% | -8.63% | 0.50% | -7.95% | 8.17% | -3.79% | -8.55% | 8.21% | 5.52% | -5.54% | -18.44% |
| 2021 | -0.77% | 2.44% | 4.83% | 4.82% | 0.60% | 3.00% | 2.16% | 3.08% | -4.85% | 6.90% | -0.45% | 4.16% | 28.53% |
| 2020 | 0.38% | -7.89% | -10.83% | 13.94% | 5.40% | 2.19% | 6.75% | 8.13% | -3.84% | -1.65% | 11.32% | 3.84% | 27.70% |
| 2019 | 7.48% | 3.84% | 2.22% | 3.92% | -6.89% | 7.05% | 1.96% | -1.08% | 1.83% | 2.09% | 3.70% | 2.68% | 31.92% |
| 2018 | 5.83% | -4.02% | -2.55% | -0.42% | 3.19% | 0.82% | 3.69% | 3.98% | 0.88% | -7.57% | 2.05% | -8.24% | -3.48% |
| 2017 | 1.43% | 3.76% | 0.68% | 1.26% | 2.17% | -0.18% | 2.17% | 0.92% | 2.03% | 3.76% | 3.58% | 1.38% | 25.44% |
| 2016 | -4.07% | 0.39% | 6.59% | -0.56% | 1.67% | 1.11% | 3.91% | -0.40% | 0.24% | -1.95% | 2.74% | 1.72% | 11.55% |
| 2015 | -2.32% | 5.97% | -1.71% | 0.62% | 0.97% | -2.54% | 2.12% | -5.65% | -1.78% | 8.72% | 0.30% | -1.24% | 2.67% |
| 2014 | -3.70% | 4.53% | 0.57% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | -1.56% | 3.86% | -0.68% | 2.16% | 3.17% | -1.06% | 12.31% |
Комиссия
Комиссия Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.73 | 2.29 | 1.31 | 2.35 | 8.87 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.57 | 1.19 | 1.52 | 4.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.06% | 2.10% | 2.10% | 2.19% | 1.68% | 1.96% | 2.00% | 2.12% | 1.91% | 2.18% | 2.22% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.54% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.07% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH показал максимальную просадку в 32.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 1.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -24.97% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -19.39% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -11.96% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 114 |
| -10.72% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VONG | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.71 |
| VONG | 0.71 | 1.00 |