Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 12.53% с начала года и доходность в 13.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH | 12.53% | 1.68% | 6.06% | 20.81% | 15.38% | 13.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 14.60% | 1.08% | 4.97% | 25.30% | 17.59% | 15.36% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.28% | 4.34% | 3.16% | -4.35% | 4.04% | 3.45% | 2.26% | 2.22% | 12.53% | ||||
| 2023 | 5.20% | -2.27% | 3.08% | 0.09% | 0.31% | 6.02% | 3.84% | -1.19% | -4.87% | -2.61% | 8.64% | 5.37% | 22.75% |
| 2022 | -5.67% | -3.06% | 3.48% | -8.09% | 0.93% | -7.98% | 7.91% | -3.73% | -8.48% | 8.42% | 5.62% | -5.37% | -16.78% |
| 2021 | -0.79% | 3.00% | 5.55% | 4.56% | 0.85% | 2.62% | 1.95% | 2.95% | -4.70% | 6.56% | -0.67% | 4.58% | 29.24% |
| 2020 | 0.21% | -8.00% | -10.92% | 13.79% | 5.20% | 1.86% | 6.53% | 7.68% | -3.65% | -1.30% | 11.64% | 3.70% | 26.46% |
| 2019 | 7.40% | 3.85% | 2.18% | 3.87% | -6.94% | 7.07% | 1.93% | -1.10% | 1.99% | 2.04% | 3.64% | 2.65% | 31.67% |
| 2018 | 5.78% | -4.07% | -2.55% | -0.46% | 3.11% | 0.81% | 3.76% | 3.85% | 0.91% | -7.44% | 2.16% | -8.23% | -3.47% |
| 2017 | 1.43% | 3.76% | 0.68% | 1.24% | 2.16% | -0.18% | 2.15% | 0.88% | 2.06% | 3.75% | 3.60% | 1.41% | 25.42% |
| 2016 | -4.00% | 0.40% | 6.58% | -0.56% | 1.66% | 1.14% | 3.91% | -0.40% | 0.24% | -1.95% | 2.75% | 1.73% | 11.69% |
| 2015 | -2.33% | 5.96% | -1.72% | 0.62% | 0.96% | -2.56% | 2.06% | -5.63% | -1.74% | 8.72% | 0.30% | -1.23% | 2.62% |
| 2014 | -3.71% | 4.52% | 0.57% | 0.82% | 2.19% | 1.70% | -1.56% | 3.86% | -0.68% | 2.16% | 3.17% | -1.06% | 12.31% |
| 2013 | 4.97% | 1.50% | 4.31% | 2.58% | 1.63% | -1.38% | 5.05% | -2.76% | 3.57% | 4.86% | 2.57% | 2.36% | 33.10% |
Комиссия
Комиссия Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.47 | 1.99 | 1.26 | 1.58 | 6.90 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH | 2.06% | 2.10% | 2.19% | 1.68% | 1.96% | 2.00% | 2.12% | 1.91% | 2.18% | 2.22% | 2.03% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.66% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH показал максимальную просадку в 32.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 4.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.22% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -23.63% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -19.18% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.02% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 114 |
| -10.61% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 4.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VONG | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.73 |
| VONG | 0.73 | 1.00 |