3-5 year

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в 3-5 year и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

3-5 year на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 1.09% с начала года и доходность в 3.10% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 9 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 30 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 3-5 year закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -1.6%.

3-5 year: годовая альфа составляет 2.32%, бета — 0.06, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 09.04.2013.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.86%) было выше, чем в снижении (0.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.32 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия 3-5 year составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3-5 year имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

3-5 year имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.18
• За 5 лет: 2.84
• За 10 лет: 2.02
• За всё время: 2.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3-5 year за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3-5 year показал максимальную просадку в 3.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка 3-5 year составляет 0.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.