All Seasons Experiment (3/4/25)

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Seasons Experiment (3/4/25) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 0.0% и более от своего целевого распределения.

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -53.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении All Seasons Experiment (3/4/25) закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -35.0%.

All Seasons Experiment (3/4/25) has an annualized alpha of -6.30%, beta of 2.07, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2017.

• This portfolio captured 237.69% of S&P 500 Index gains and 187.19% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio had an annualized alpha of -6.30% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
• Beta of 2.07 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия All Seasons Experiment (3/4/25) составляет 7.96%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

All Seasons Experiment (3/4/25) имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа All Seasons Experiment (3/4/25) на 13 июн. 2026 г. составляет 0.08 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность All Seasons Experiment (3/4/25) за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.21%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

All Seasons Experiment (3/4/25) показал максимальную просадку в 81.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1689 торговых сессий.

Текущая просадка All Seasons Experiment (3/4/25) составляет 17.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.