Buffet 80/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Buffet 80/20 на 3 мая 2025 г. показал доходность в -1.92% с начала года и доходность в 10.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Buffet 80/20 | -1.92% | 4.25% | 0.51% | 11.13% | 13.60% | 10.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.02% | 5.37% | -0.14% | 12.28% | 16.67% | 12.58% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.39% | -0.07% | 2.89% | 6.27% | 1.11% | 1.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.24% | -0.82% | -4.37% | -0.46% | 1.62% | -1.92% | |||||||
| 2024 | 1.34% | 4.04% | 2.74% | -3.35% | 4.18% | 2.99% | 1.23% | 2.13% | 1.92% | -0.97% | 4.81% | -1.90% | 20.53% |
| 2023 | 5.28% | -2.25% | 3.35% | 1.35% | 0.29% | 5.12% | 2.71% | -1.27% | -3.90% | -1.73% | 7.66% | 4.01% | 21.87% |
| 2022 | -4.40% | -2.47% | 2.58% | -7.21% | 0.37% | -6.69% | 7.55% | -3.61% | -7.77% | 6.43% | 4.73% | -4.68% | -15.56% |
| 2021 | -0.83% | 2.13% | 3.64% | 4.29% | 0.58% | 1.79% | 2.03% | 2.36% | -3.82% | 5.51% | -0.61% | 3.64% | 22.36% |
| 2020 | 0.15% | -6.28% | -9.71% | 10.35% | 3.96% | 1.54% | 4.79% | 5.64% | -3.09% | -2.07% | 8.77% | 3.08% | 16.29% |
| 2019 | 6.47% | 2.66% | 1.74% | 3.26% | -4.95% | 5.70% | 1.18% | -1.09% | 1.52% | 1.83% | 2.90% | 2.44% | 25.80% |
| 2018 | 4.37% | -3.07% | -1.93% | 0.23% | 2.01% | 0.62% | 2.86% | 2.67% | 0.44% | -5.46% | 1.56% | -6.77% | -3.08% |
| 2017 | 1.48% | 3.14% | 0.13% | 0.91% | 1.17% | 0.49% | 1.72% | 0.30% | 1.58% | 1.86% | 2.41% | 1.04% | 17.44% |
| 2016 | -3.76% | -0.10% | 5.51% | 0.30% | 1.36% | 0.46% | 2.99% | 0.05% | 0.05% | -1.49% | 2.77% | 1.69% | 9.96% |
| 2015 | -2.10% | 4.32% | -1.17% | 0.79% | 1.02% | -1.59% | 1.77% | -4.95% | -1.82% | 6.77% | 0.29% | -1.43% | 1.39% |
| 2014 | -2.72% | 3.66% | 0.64% | 0.63% | 1.92% | 1.68% | -1.15% | 3.24% | -1.14% | 2.00% | 2.27% | -0.27% | 11.08% |
Комиссия
Комиссия Buffet 80/20 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet 80/20 составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.75 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 3.04 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.03 | 4.90 | 1.62 | 2.65 | 11.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.78% | 1.67% | 1.66% | 1.65% | 1.27% | 1.59% | 1.96% | 2.05% | 1.75% | 1.91% | 1.96% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.56% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet 80/20 показал максимальную просадку в 27.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Buffet 80/20 составляет 5.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -21.04% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -15.35% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 132 |
| -14.89% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.89% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet 80/20 составляет 10.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BSV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 1.00 |
| BSV | -0.10 | 1.00 | -0.10 | -0.07 |
| VOO | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 1.00 | -0.07 | 1.00 | 1.00 |