Buffet 80/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Buffet 80/20 на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 2.22% с начала года и доходность в 12.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| Buffet 80/20 | 2.22% | 0.75% | 10.94% | 22.72% | 13.88% | 12.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.31% | 0.76% | 11.37% | 23.70% | 14.70% | 13.71% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.38% | 0.62% | 1.95% | 4.11% | 1.22% | 1.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.54% | 4.91% | 3.14% | -3.85% | 4.83% | 3.43% | 1.18% | 2.33% | 2.12% | -0.95% | 5.65% | -2.24% | 23.89% |
| 2023 | 5.98% | -2.42% | 3.60% | 1.52% | 0.43% | 6.11% | 3.13% | -1.53% | -4.52% | -2.05% | 8.76% | 4.42% | 25.02% |
| 2022 | -5.02% | -2.84% | 3.46% | -8.36% | 0.29% | -7.83% | 8.68% | -3.97% | -8.75% | 7.58% | 5.26% | -5.40% | -17.50% |
| 2021 | -0.96% | 2.55% | 4.26% | 4.97% | 0.64% | 2.11% | 2.32% | 2.78% | -4.42% | 6.59% | -0.70% | 4.30% | 26.75% |
| 2020 | 0.03% | -7.40% | -11.36% | 11.64% | 4.38% | 1.71% | 5.43% | 6.43% | -3.48% | -2.36% | 10.12% | 3.50% | 17.28% |
| 2019 | 7.23% | 2.97% | 1.84% | 3.70% | -5.75% | 6.44% | 1.34% | -1.41% | 1.78% | 2.04% | 3.32% | 2.76% | 28.89% |
| 2018 | 5.05% | -3.44% | -2.23% | 0.30% | 2.23% | 0.70% | 3.26% | 2.98% | 0.52% | -6.28% | 1.75% | -8.01% | -3.98% |
| 2017 | 1.63% | 3.49% | 0.13% | 0.98% | 1.29% | 0.56% | 1.89% | 0.30% | 1.81% | 2.10% | 2.75% | 1.16% | 19.61% |
| 2016 | -4.25% | -0.14% | 6.09% | 0.32% | 1.53% | 0.40% | 3.28% | 0.08% | 0.05% | -1.62% | 3.20% | 1.86% | 10.92% |
| 2015 | -2.43% | 4.86% | -1.34% | 0.88% | 1.12% | -1.74% | 1.94% | -5.45% | -2.11% | 7.40% | 0.34% | -1.56% | 1.28% |
| 2014 | -3.01% | 3.98% | 0.73% | 0.66% | 2.06% | 1.83% | -1.24% | 3.53% | -1.23% | 2.16% | 2.46% | -0.29% | 12.02% |
Комиссия
Комиссия Buffet 80/20 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet 80/20 составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.96 | 2.62 | 1.36 | 2.99 | 12.55 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.87 | 2.75 | 1.35 | 1.56 | 6.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.65% | 1.67% | 1.66% | 1.65% | 1.29% | 1.59% | 1.96% | 2.05% | 1.75% | 1.91% | 1.96% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.37% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet 80/20 показал максимальную просадку в 31.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Buffet 80/20 составляет 1.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.49% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -23.57% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.8% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -15.31% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -11.39% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet 80/20 составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | VOO | |
|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.10 |
| VOO | -0.10 | 1.00 |