всепогодный
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | Government Bonds | 40% |
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | Emerging Markets Equities | 30% |
SBRB Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF | Corporate Bonds | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в всепогодный и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2019 г., начальной даты SBRB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| всепогодный | 36.82% | 9.08% | 32.26% | 18.38% | 5.27% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | 39.84% | 7.71% | 38.61% | 21.28% | -1.15% | N/A |
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | 32.13% | 12.69% | 25.05% | -1.17% | 5.25% | N/A |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 7.52% | 23.75% | 41.43% | 13.34% | 10.39% |
SBRB Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF | 47.29% | 7.95% | 37.06% | 26.42% | 4.75% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью всепогодный, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.66% | 14.87% | 7.31% | 1.19% | -0.88% | 36.82% | |||||||
| 2024 | 0.87% | -1.66% | 0.64% | 0.78% | -0.57% | 4.29% | -1.58% | -6.72% | 1.40% | -8.05% | -6.40% | 6.19% | -11.23% |
| 2023 | 6.17% | -6.03% | 1.04% | -0.01% | 0.98% | -5.14% | -0.58% | -3.48% | -4.47% | 5.76% | 5.25% | 0.47% | -1.03% |
| 2022 | -6.85% | -29.22% | 21.10% | 12.22% | 14.90% | 13.28% | -8.84% | 3.93% | -7.90% | 3.59% | 2.72% | -12.89% | -5.68% |
| 2021 | -2.71% | 0.75% | -0.54% | 1.44% | 5.09% | 0.41% | 1.13% | 0.63% | 1.74% | 1.11% | -6.06% | 0.03% | 2.67% |
| 2020 | -1.18% | -6.86% | -15.28% | 10.18% | 8.94% | -0.66% | -0.02% | 0.97% | -4.87% | -3.43% | 7.70% | 5.58% | -1.96% |
| 2019 | 0.88% | 4.86% | -0.44% | 6.34% | 12.00% |
Комиссия
Комиссия всепогодный составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг всепогодный составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | 0.74 | 1.43 | 1.18 | 0.42 | 2.29 |
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | -0.03 | 0.24 | 1.03 | -0.02 | -0.06 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.32 | 3.35 | 1.44 | 5.20 | 14.69 |
SBRB Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF | 0.99 | 1.61 | 1.21 | 0.57 | 2.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
всепогодный показал максимальную просадку в 49.72%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.
Текущая просадка всепогодный составляет 9.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.72% | 27 окт. 2021 г. | 96 | 9 мар. 2022 г. | 66 | 9 июн. 2022 г. | 162 |
| -41.39% | 30 июн. 2022 г. | 630 | 27 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -31.89% | 13 янв. 2020 г. | 48 | 18 мар. 2020 г. | 318 | 7 июн. 2021 г. | 366 |
| -4.42% | 15 июн. 2021 г. | 25 | 19 июл. 2021 г. | 32 | 1 сент. 2021 г. | 57 |
| -2.75% | 24 сент. 2019 г. | 6 | 1 окт. 2019 г. | 12 | 17 окт. 2019 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность всепогодный составляет 5.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | SBMX | SBRB | SBGB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.10 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
| GLD | 0.10 | 1.00 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.20 |
| SBMX | 0.21 | 0.08 | 1.00 | 0.71 | 0.72 | 0.90 |
| SBRB | 0.17 | 0.07 | 0.71 | 1.00 | 0.91 | 0.89 |
| SBGB | 0.16 | 0.06 | 0.72 | 0.91 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.21 | 0.20 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 1.00 |