Income Portfolio - live off dividends
Created to out-perform the market through options based ETFs (YMAX, FEPI, and YBTC not listed here yet, but will add later)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Income Portfolio - live off dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
| Income Portfolio - live off dividends | 13.90% | 2.42% | 6.65% | 22.07% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 13.90% | 2.42% | 6.65% | 22.07% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Income Portfolio - live off dividends, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.00% | 4.31% | 2.51% | -3.29% | 5.00% | 3.27% | -2.47% | 13.90% | |||||
| 2023 | 6.25% | -0.74% | 6.96% | 2.54% | 4.34% | 3.15% | 2.97% | -0.13% | -3.34% | -0.76% | 7.73% | 3.00% | 36.27% |
| 2022 | -3.73% | -6.25% | 8.21% | -5.13% | -8.85% | 4.48% | 5.14% | -6.09% | -12.89% |
Комиссия
Комиссия Income Portfolio - live off dividends составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Income Portfolio - live off dividends среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.94 | 2.56 | 1.38 | 2.30 | 9.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Income Portfolio - live off dividends за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Income Portfolio - live off dividends | 9.24% | 10.02% | 9.44% |
| Активы портфеля: | |||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.24% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Income Portfolio - live off dividends показал максимальную просадку в 16.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.
Текущая просадка Income Portfolio - live off dividends составляет 3.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.82% | 5 мая 2022 г. | 113 | 14 окт. 2022 г. | 133 | 27 апр. 2023 г. | 246 |
| -10.71% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -6.6% | 15 сент. 2023 г. | 30 | 26 окт. 2023 г. | 8 | 7 нояб. 2023 г. | 38 |
| -6.04% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 23 |
| -4.35% | 1 авг. 2023 г. | 14 | 18 авг. 2023 г. | 15 | 11 сент. 2023 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Income Portfolio - live off dividends составляет 6.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.