Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | Technology Equities | 10% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2025 г., начальной даты IVES
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель ETF's | 0.16% | -3.70% | -2.45% | -0.24% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.97% | -3.13% | -1.30% | 24.10% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.12% | -4.05% | -4.64% | -2.75% | 30.45% | 23.07% | 13.26% | — |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.09% | -1.70% | 8.94% | 16.89% | 101.23% | 44.85% | 26.17% | 31.69% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.42% | -4.45% | -8.89% | -11.62% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ETF's закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.06% | -1.64% | -5.05% | 1.35% | -2.45% | ||||||||
| 2025 | 5.44% | 2.66% | 1.44% | 6.44% | 5.03% | -1.69% | 0.08% | 20.77% |
Метрики бенчмарка
ETF's: годовая альфа составляет 4.76%, бета — 1.32, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 05.06.2025.
- Портфель участвовал в 154.09% роста S&P 500 Index и в 108.67% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 4.76% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 4.76%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 154.09%
- Участие в снижении
- 108.67%
Комиссия
Комиссия ETF's составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 52 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 59 | 1.05 | 1.63 | 1.23 | 1.95 | 7.03 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 94 | 2.28 | 2.89 | 1.41 | 5.34 | 18.94 |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF's за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.74% | 0.71% | 0.79% | 0.89% | 1.14% | 0.70% | 0.73% | 0.94% | 1.10% | 0.90% | 0.89% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.45% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF's показал максимальную просадку в 11.56%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETF's составляет 7.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.56% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.11% | 30 окт. 2025 г. | 16 | 20 нояб. 2025 г. | 30 | 6 янв. 2026 г. | 46 |
| -3.8% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 10 | 24 окт. 2025 г. | 12 |
| -2.8% | 14 авг. 2025 г. | 6 | 21 авг. 2025 г. | 5 | 28 авг. 2025 г. | 11 |
| -2.7% | 31 июл. 2025 г. | 2 | 1 авг. 2025 г. | 5 | 8 авг. 2025 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SMH | IVES | VTI | QQQM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.76 | 0.80 | 0.99 | 0.94 | 0.94 |
| SMH | 0.76 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.90 |
| IVES | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.86 | 0.90 |
| VTI | 0.99 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
| QQQM | 0.94 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |