PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
abb
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

abb

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Abb

Распределение активов

PHGP.L 8%ETHE.SW 8%MEUD.L 32%EIMI.L 28%XDWE.L 24%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		Emerging Markets Equities
28%
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		Blockchain
8%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		Europe Equities
32%
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold		Precious Metals
8%
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		Large Cap Blend Equities
24%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в abb и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.04%
15.82%
abb
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2022 г., начальной даты ETHE.SW

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
abb14.41%-2.33%8.04%32.33%N/AN/A
Активы портфеля:
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		14.34%-0.21%11.50%35.29%11.94%12.45%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		12.92%-3.73%9.72%26.27%5.11%3.82%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		8.03%-4.90%5.51%25.84%7.44%8.00%
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold		33.78%4.60%20.71%37.78%12.30%10.87%
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		12.92%-0.45%-12.85%46.76%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью abb, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.54%6.01%4.19%-2.63%4.21%-0.30%2.18%-0.08%3.11%14.41%
20239.12%-3.05%3.19%1.60%-3.46%4.35%3.65%-4.24%-3.77%-2.41%8.83%6.42%20.63%
2022-4.11%-1.25%2.38%-6.70%-2.60%-9.99%8.33%-3.59%-9.07%3.94%8.35%-1.19%-16.20%

Комиссия

Комиссия abb составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
График комиссии PHGP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
График комиссии XDWE.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
График комиссии EIMI.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
График комиссии MEUD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)
График комиссии ETHE.SW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг abb среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности abb, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа abb, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино abb, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега abb, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара abb, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина abb, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

abb
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа abb, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино abb, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега abb, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара abb, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина abb, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		2.563.661.482.6514.35
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		1.432.141.261.087.99
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		1.662.431.292.419.16
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold		2.813.671.485.6117.49
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		0.761.361.190.942.13

Коэффициент Шарпа

abb на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.31
3.43
abb
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

abb не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.33%
-0.54%
abb
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

abb показал максимальную просадку в 26.88%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.

Текущая просадка abb составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.88%21 янв. 2022 г.18611 окт. 2022 г.30928 дек. 2023 г.495
-7.49%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1526 авг. 2024 г.29
-4.85%13 мар. 2024 г.2417 апр. 2024 г.1813 мая 2024 г.42
-4.08%27 авг. 2024 г.96 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.18
-3.39%2 янв. 2024 г.1623 янв. 2024 г.1412 февр. 2024 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность abb составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.40%
2.71%
abb
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PHGP.LETHE.SWEIMI.LXDWE.LMEUD.L
PHGP.L1.000.060.240.190.27
ETHE.SW0.061.000.360.320.32
EIMI.L0.240.361.000.620.70
XDWE.L0.190.320.621.000.81
MEUD.L0.270.320.700.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 янв. 2022 г.