abb
Abb
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 28% |
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | Blockchain | 8% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | Europe Equities | 32% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | Precious Metals | 8% |
XDWE.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | Large Cap Blend Equities | 24% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в abb и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2022 г., начальной даты ETHE.SW
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
abb | 7.49% | 18.57% | 5.36% | 11.07% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
XDWE.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | -1.19% | 12.97% | -5.61% | 5.70% | 12.62% | 11.05% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 6.03% | 16.93% | 1.77% | 8.06% | 8.41% | 3.61% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 16.97% | 17.34% | 13.67% | 11.96% | 12.04% | 7.85% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 28.07% | 7.88% | 24.12% | 42.49% | 12.22% | 12.22% |
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | -28.73% | 64.46% | -18.10% | -20.14% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью abb, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.26% | -2.12% | -0.76% | 1.15% | 4.93% | 7.49% | |||||||
2024 | -1.54% | 6.01% | 4.19% | -2.63% | 4.21% | -0.30% | 2.18% | -0.08% | 3.11% | -2.80% | 3.53% | -3.75% | 12.20% |
2023 | 9.12% | -3.05% | 3.19% | 1.60% | -3.46% | 4.35% | 3.65% | -4.24% | -3.77% | -2.41% | 8.83% | 6.42% | 20.63% |
2022 | -4.11% | -1.25% | 2.38% | -6.70% | -2.60% | -9.99% | 8.33% | -3.59% | -9.07% | 3.94% | 8.35% | -1.19% | -16.20% |
Комиссия
Комиссия abb составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг abb составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
XDWE.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.37 | 0.45 | 1.06 | 0.22 | 0.79 |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.44 | 0.53 | 1.07 | 0.31 | 0.89 |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.70 | 0.84 | 1.11 | 0.64 | 1.78 |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 2.44 | 3.06 | 1.41 | 5.11 | 13.61 |
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | -0.26 | 0.13 | 1.02 | -0.30 | -0.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
abb показал максимальную просадку в 26.88%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.88% | 21 янв. 2022 г. | 186 | 11 окт. 2022 г. | 309 | 28 дек. 2023 г. | 495 |
-14.3% | 10 дек. 2024 г. | 84 | 9 апр. 2025 г. | 20 | 9 мая 2025 г. | 104 |
-7.49% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 15 | 26 авг. 2024 г. | 29 |
-4.85% | 13 мар. 2024 г. | 24 | 17 апр. 2024 г. | 18 | 13 мая 2024 г. | 42 |
-4.37% | 30 сент. 2024 г. | 35 | 15 нояб. 2024 г. | 13 | 4 дек. 2024 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность abb составляет 6.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | PHGP.L | ETHE.SW | EIMI.L | XDWE.L | MEUD.L | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.12 | 0.24 | 0.45 | 0.56 | 0.53 | 0.53 |
PHGP.L | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.24 | 0.18 | 0.27 | 0.30 |
ETHE.SW | 0.24 | 0.04 | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.62 |
EIMI.L | 0.45 | 0.24 | 0.37 | 1.00 | 0.60 | 0.71 | 0.83 |
XDWE.L | 0.56 | 0.18 | 0.35 | 0.60 | 1.00 | 0.76 | 0.80 |
MEUD.L | 0.53 | 0.27 | 0.32 | 0.71 | 0.76 | 1.00 | 0.87 |
Portfolio | 0.53 | 0.30 | 0.62 | 0.83 | 0.80 | 0.87 | 1.00 |