PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

abb

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Abb

Распределение активов


PHGP.L 8%ETHE.SW 8%MEUD.L 32%EIMI.L 28%XDWE.L 24%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
Precious Metals8%
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)
Blockchain8%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
Europe Equities32%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
Emerging Markets Equities28%
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
Large Cap Blend Equities24%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в abb и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.21%
1.54%
abb
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2022 г., начальной даты ETHE.SW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
abb15.50%6.21%4.62%14.00%N/AN/A
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
3.43%4.98%4.67%2.34%10.84%N/A
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
5.73%1.82%-0.62%4.70%3.09%N/A
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
10.20%4.99%3.97%10.91%8.52%7.30%
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
5.50%0.48%2.31%8.92%9.91%7.17%
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)
86.41%23.12%25.06%76.07%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-3.46%4.36%3.65%-4.24%-3.77%-2.41%8.84%

Коэффициент Шарпа

abb на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.94

Коэффициент Шарпа abb находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
1.07
abb
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


abb не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия abb составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.39%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.00%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
0.17
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.30
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.84
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
0.77
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)
1.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PHGP.LETHE.SWEIMI.LXDWE.LMEUD.L
PHGP.L1.000.030.220.180.26
ETHE.SW0.031.000.420.350.36
EIMI.L0.220.421.000.640.71
XDWE.L0.180.350.641.000.83
MEUD.L0.260.360.710.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.04%
-0.63%
abb
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

abb показал максимальную просадку в 26.88%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.88%21 янв. 2022 г.18611 окт. 2022 г.

График волатильности

Текущая волатильность abb составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.86%
2.42%
abb
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев