PortfoliosLab logo
abb
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PHGP.L 8%ETHE.SW 8%MEUD.L 32%EIMI.L 28%XDWE.L 24%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в abb и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.91%
24.87%
abb
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2022 г., начальной даты ETHE.SW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
abb7.49%18.57%5.36%11.07%N/AN/A
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
-1.19%12.97%-5.61%5.70%12.62%11.05%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
6.03%16.93%1.77%8.06%8.41%3.61%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
16.97%17.34%13.67%11.96%12.04%7.85%
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
28.07%7.88%24.12%42.49%12.22%12.22%
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)
-28.73%64.46%-18.10%-20.14%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью abb, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.26%-2.12%-0.76%1.15%4.93%7.49%
2024-1.54%6.01%4.19%-2.63%4.21%-0.30%2.18%-0.08%3.11%-2.80%3.53%-3.75%12.20%
20239.12%-3.05%3.19%1.60%-3.46%4.35%3.65%-4.24%-3.77%-2.41%8.83%6.42%20.63%
2022-4.11%-1.25%2.38%-6.70%-2.60%-9.99%8.33%-3.59%-9.07%3.94%8.35%-1.19%-16.20%

Комиссия

Комиссия abb составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг abb составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности abb, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа abb, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино abb, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега abb, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара abb, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина abb, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
0.370.451.060.220.79
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.440.531.070.310.89
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.700.841.110.641.78
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
2.443.061.415.1113.61
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)
-0.260.131.02-0.30-0.59

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

abb имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.67
0.44
abb
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


abb не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-7.88%
abb
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

abb показал максимальную просадку в 26.88%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.88%21 янв. 2022 г.18611 окт. 2022 г.30928 дек. 2023 г.495
-14.3%10 дек. 2024 г.849 апр. 2025 г.209 мая 2025 г.104
-7.49%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1526 авг. 2024 г.29
-4.85%13 мар. 2024 г.2417 апр. 2024 г.1813 мая 2024 г.42
-4.37%30 сент. 2024 г.3515 нояб. 2024 г.134 дек. 2024 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность abb составляет 6.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.74%
6.82%
abb
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCPHGP.LETHE.SWEIMI.LXDWE.LMEUD.LPortfolio
^GSPC1.000.120.240.450.560.530.53
PHGP.L0.121.000.040.240.180.270.30
ETHE.SW0.240.041.000.370.350.320.62
EIMI.L0.450.240.371.000.600.710.83
XDWE.L0.560.180.350.601.000.760.80
MEUD.L0.530.270.320.710.761.000.87
Portfolio0.530.300.620.830.800.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 янв. 2022 г.