abb
Abb
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | Precious Metals | 8% |
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | Blockchain | 8% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | Europe Equities | 32% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 28% |
XDWE.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | Large Cap Blend Equities | 24% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в abb и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2022 г., начальной даты ETHE.SW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| abb | 15.50% | 6.21% | 4.62% | 14.00% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XDWE.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 3.43% | 4.98% | 4.67% | 2.34% | 10.84% | N/A |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 5.73% | 1.82% | -0.62% | 4.70% | 3.09% | N/A |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 10.20% | 4.99% | 3.97% | 10.91% | 8.52% | 7.30% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 5.50% | 0.48% | 2.31% | 8.92% | 9.91% | 7.17% |
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | 86.41% | 23.12% | 25.06% | 76.07% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3.46% | 4.36% | 3.65% | -4.24% | -3.77% | -2.41% | 8.84% |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия abb составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
XDWE.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.17 | ||||
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.30 | ||||
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.84 | ||||
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 0.77 | ||||
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | 1.61 |
Таблица корреляции активов
| PHGP.L | ETHE.SW | EIMI.L | XDWE.L | MEUD.L | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHGP.L | 1.00 | 0.03 | 0.22 | 0.18 | 0.26 |
| ETHE.SW | 0.03 | 1.00 | 0.42 | 0.35 | 0.36 |
| EIMI.L | 0.22 | 0.42 | 1.00 | 0.64 | 0.71 |
| XDWE.L | 0.18 | 0.35 | 0.64 | 1.00 | 0.83 |
| MEUD.L | 0.26 | 0.36 | 0.71 | 0.83 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
abb показал максимальную просадку в 26.88%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.88% | 21 янв. 2022 г. | 186 | 11 окт. 2022 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность abb составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.