Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | Ultrashort Bond | 11.13% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Ultrashort Bond | 55.56% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | Government Bonds | 11.11% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | Ultrashort Bond | 22.20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPrint USD Portfolio Updated Dec 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2021 г., начальной даты VUSB
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель SPrint USD Portfolio Updated Dec 2025 | 0.04% | 0.23% | 0.86% | 1.89% | 4.26% | 4.99% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.04% | 0.32% | 0.92% | 1.92% | 4.10% | 4.81% | 3.42% | — |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.04% | 0.30% | 0.86% | 1.84% | 4.01% | 4.70% | 3.20% | 2.17% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.04% | 0.24% | 0.97% | 2.06% | 4.80% | 5.67% | 3.99% | — |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.06% | -0.02% | 0.65% | 1.76% | 4.53% | 5.27% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -0.1%. Самая длинная серия побед составила 46 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SPrint USD Portfolio Updated Dec 2025 закрывался с повышением в 77% случаев. Лучший день был 15 мар. 2023 г. с доходностью +0.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.30% | 0.18% | 0.06% | 0.86% | ||||||||
| 2025 | 0.38% | 0.39% | 0.32% | 0.35% | 0.35% | 0.40% | 0.36% | 0.46% | 0.37% | 0.35% | 0.32% | 0.38% | 4.53% |
| 2024 | 0.46% | 0.37% | 0.44% | 0.39% | 0.52% | 0.40% | 0.54% | 0.54% | 0.48% | 0.34% | 0.42% | 0.41% | 5.44% |
| 2023 | 0.39% | 0.30% | 0.43% | 0.39% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.48% | 0.39% | 0.43% | 0.56% | 0.58% | 5.33% |
| 2022 | -0.08% | -0.07% | -0.12% | -0.01% | 0.10% | -0.04% | 0.13% | 0.17% | 0.06% | 0.15% | 0.38% | 0.42% | 1.07% |
| 2021 | 0.01% | 0.04% | -0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | -0.04% | -0.02% | 0.01% | 0.03% |
Метрики бенчмарка
SPrint USD Portfolio Updated Dec 2025: годовая альфа составляет 3.43%, бета — 0.00, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 08.04.2021.
- Портфель участвовал в 7.25% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.48%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 7.25%
- Участие в снижении
- -7.48%
Комиссия
Комиссия SPrint USD Portfolio Updated Dec 2025 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPrint USD Portfolio Updated Dec 2025 имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.77 | 0.88 | +15.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 48.54 | 1.37 | +47.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 15.65 | 1.21 | +14.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.77 | 1.39 | +43.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 375.31 | 6.43 | +368.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 20.63 | 286.00 | 202.83 | 412.76 | 4,634.41 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 100 | 19.57 | 153.80 | 55.27 | 443.15 | 2,490.75 |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 99 | 9.37 | 18.64 | 5.42 | 13.93 | 96.29 |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 99 | 5.91 | 9.44 | 2.90 | 9.75 | 50.07 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPrint USD Portfolio Updated Dec 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.15% | 4.29% | 5.16% | 4.83% | 1.56% | 0.21% | 0.31% | 0.54% | 0.39% | 0.08% | 0.04% | 0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.49% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SPrint USD Portfolio Updated Dec 2025 показал максимальную просадку в 0.42%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.42% | 17 сент. 2021 г. | 187 | 14 июн. 2022 г. | 51 | 26 авг. 2022 г. | 238 |
| -0.1% | 4 апр. 2025 г. | 5 | 10 апр. 2025 г. | 3 | 15 апр. 2025 г. | 8 |
| -0.07% | 14 мар. 2023 г. | 1 | 14 мар. 2023 г. | 1 | 15 мар. 2023 г. | 2 |
| -0.04% | 16 мар. 2023 г. | 1 | 16 мар. 2023 г. | 1 | 17 мар. 2023 г. | 2 |
| -0.04% | 10 апр. 2024 г. | 1 | 10 апр. 2024 г. | 1 | 11 апр. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SGOV | PULS | VUSB | SHV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.10 |
| SGOV | -0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.54 | 0.66 |
| PULS | 0.09 | 0.25 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.59 |
| VUSB | 0.12 | 0.20 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.80 |
| SHV | 0.04 | 0.54 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.10 | 0.66 | 0.59 | 0.80 | 0.68 | 1.00 |