PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
New RP Max. Growth (alternative)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

New RP Max. Growth (alternative)

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

SGLN.L 29%VHYL.AS 31%SWDA.L 24%XLKQ.L 16%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
29%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
24%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		Global Equities, Dividend
31%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
16%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июл. 2014 г., начальной даты XLKQ.L

Доходность по периодам

New RP Max. Growth (alternative) на 31 мая 2025 г. показал доходность в 11.58% с начала года и доходность в 11.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
New RP Max. Growth (alternative)11.58%4.53%8.91%21.92%15.63%11.45%
Активы портфеля:
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		-2.61%12.39%-0.63%13.97%23.24%20.96%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		26.08%-0.60%23.08%40.11%13.49%10.44%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		4.03%6.53%1.49%13.86%14.34%9.95%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		10.53%4.05%5.28%13.75%13.01%6.85%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью New RP Max. Growth (alternative), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.17%-0.30%0.69%2.08%4.53%11.58%
20241.00%2.33%5.06%-1.06%3.17%2.75%2.12%2.03%3.02%0.47%1.46%-2.39%21.62%
20235.83%-3.11%4.82%1.56%0.28%2.89%3.19%-1.80%-4.02%-0.13%6.71%4.19%21.65%
2022-3.33%0.39%2.52%-5.12%-1.43%-6.60%3.60%-3.23%-6.73%3.44%7.03%-1.09%-11.02%
2021-0.79%0.07%2.11%3.75%3.58%-1.28%2.17%1.33%-3.23%3.44%-0.36%3.99%15.48%
20200.50%-6.27%-7.13%7.52%2.99%3.64%5.68%4.77%-3.30%-2.84%7.11%5.51%18.04%
20195.71%2.63%0.97%2.10%-3.53%6.73%1.18%-0.08%0.95%2.58%1.23%3.76%26.63%
20184.44%-2.65%-2.51%1.50%-0.19%-1.66%1.74%0.30%0.29%-4.17%0.11%-2.99%-5.94%
20172.10%3.21%1.34%1.08%1.49%-0.18%2.50%1.58%0.24%1.69%1.24%1.85%19.69%
2016-2.23%3.34%4.21%0.97%-0.78%2.21%3.47%0.10%0.63%-1.50%-1.47%1.51%10.70%
20150.31%2.21%-2.10%2.00%0.09%-2.30%-1.30%-3.15%-3.04%6.49%-2.20%-1.12%-4.45%
2014-0.70%1.16%-3.46%-0.71%1.85%-0.82%-2.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия New RP Max. Growth (alternative) составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг New RP Max. Growth (alternative) составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.520.741.100.411.36
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.182.861.395.1014.03
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.851.101.160.713.05
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		0.891.201.180.934.48

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

New RP Max. Growth (alternative) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.60
  • За 5 лет: 1.23
  • За 10 лет: 0.93
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New RP Max. Growth (alternative) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.91%0.87%0.98%1.12%0.80%0.83%0.90%0.97%0.85%0.85%0.91%0.81%
Активы портфеля:
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.92%2.82%3.15%3.60%2.59%2.68%2.89%3.14%2.76%2.73%2.92%2.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

New RP Max. Growth (alternative) показал максимальную просадку в 24.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

Текущая просадка New RP Max. Growth (alternative) составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8015 июл. 2020 г.103
-20.62%6 янв. 2022 г.19711 окт. 2022 г.17214 июн. 2023 г.369
-15%19 мая 2015 г.17520 янв. 2016 г.12111 июл. 2016 г.296
-12.95%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.12118 июн. 2019 г.355
-11.14%21 февр. 2025 г.327 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.49
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSGLN.LVHYL.ASXLKQ.LSWDA.LPortfolio
^GSPC1.000.030.500.530.620.58
SGLN.L0.031.00-0.030.020.090.37
VHYL.AS0.50-0.031.000.490.700.78
XLKQ.L0.530.020.491.000.790.74
SWDA.L0.620.090.700.791.000.87
Portfolio0.580.370.780.740.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июл. 2014 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя