PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
New RP Max. Growth (alternative)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

New RP Max. Growth (alternative)

Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 29%VHYL.AS 31%SWDA.L 24%XLKQ.L 16%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
29%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
24%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		Global Equities, Dividend
31%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
16%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New RP Max. Growth (alternative) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.37%
14.38%
New RP Max. Growth (alternative)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2013 г., начальной даты XLKQ.L

Доходность по периодам

New RP Max. Growth (alternative) на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.63% с начала года и доходность в 10.51% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.82%3.20%14.94%35.92%14.22%11.43%
New RP Max. Growth (alternative)23.63%0.17%11.37%33.47%13.50%10.51%
Активы портфеля:
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		39.19%2.11%21.06%50.09%25.91%21.27%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		26.56%-1.54%11.06%34.24%11.81%7.99%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		21.20%1.86%11.57%32.45%12.46%10.07%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		14.59%-0.57%6.20%24.73%7.78%6.20%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью New RP Max. Growth (alternative), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.04%2.29%5.06%-1.06%3.17%2.76%2.12%2.04%3.01%0.45%23.63%
20235.82%-3.11%4.82%1.58%0.26%2.90%3.18%-1.79%-4.02%-0.13%6.70%4.20%21.64%
2022-3.46%0.38%2.50%-5.13%-1.41%-6.60%3.56%-3.15%-6.79%3.43%6.98%-1.03%-11.16%
2021-0.78%0.07%2.13%3.73%3.67%-1.36%2.17%1.32%-3.20%3.42%-0.34%4.13%15.68%
20200.65%-6.36%-7.16%7.76%2.81%3.54%5.47%5.09%-3.42%-2.86%7.06%5.63%18.02%
20195.50%2.61%0.97%2.23%-3.52%6.61%0.96%-0.05%0.98%2.73%1.25%3.78%26.43%
20184.45%-2.76%-2.16%1.13%-0.02%-1.23%1.19%0.11%0.44%-4.20%0.02%-2.64%-5.80%
20172.54%2.93%1.28%1.28%1.58%-0.42%2.80%1.57%0.19%1.47%1.40%1.71%19.90%
2016-2.04%3.47%4.49%1.12%-1.10%2.21%3.79%-0.16%0.68%-1.57%-1.64%1.53%11.03%
20150.34%2.32%-2.36%2.50%-0.03%-2.63%-0.93%-3.27%-3.26%6.74%-2.23%-1.53%-4.70%
2014-1.80%5.54%-0.27%0.96%0.49%2.95%-1.12%1.34%-3.39%-0.91%2.13%-1.05%4.65%
20130.59%5.60%0.45%1.36%3.15%-0.45%0.09%11.16%

Комиссия

Комиссия New RP Max. Growth (alternative) составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
График комиссии VHYL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг New RP Max. Growth (alternative) среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

New RP Max. Growth (alternative)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина New RP Max. Growth (alternative), с текущим значением в 22.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.05
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		2.312.991.403.2810.99
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.262.941.395.4814.12
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		2.813.861.534.0517.53
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.283.091.413.9113.93

Коэффициент Шарпа

New RP Max. Growth (alternative) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.15, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24
3.08
New RP Max. Growth (alternative)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New RP Max. Growth (alternative) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.83%0.98%1.12%0.80%0.83%0.90%0.97%0.85%0.85%0.91%0.81%0.32%
Активы портфеля:
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.66%3.15%3.60%2.59%2.68%2.89%3.14%2.76%2.73%2.92%2.61%1.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04%
0
New RP Max. Growth (alternative)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

New RP Max. Growth (alternative) показал максимальную просадку в 24.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

Текущая просадка New RP Max. Growth (alternative) составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8015 июл. 2020 г.103
-20.61%6 янв. 2022 г.19711 окт. 2022 г.17214 июн. 2023 г.369
-14.87%15 мая 2015 г.17720 янв. 2016 г.12111 июл. 2016 г.298
-13.31%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.12118 июн. 2019 г.355
-7.89%20 июл. 2023 г.554 окт. 2023 г.3827 нояб. 2023 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New RP Max. Growth (alternative) составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
3.89%
New RP Max. Growth (alternative)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LXLKQ.LVHYL.ASSWDA.L
SGLN.L1.000.020.090.09
XLKQ.L0.021.000.620.84
VHYL.AS0.090.621.000.85
SWDA.L0.090.840.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2013 г.