New RP Max. Growth (alternative)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 29% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 24% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 31% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 16% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New RP Max. Growth (alternative) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2013 г., начальной даты XLKQ.L
Доходность по периодам
New RP Max. Growth (alternative) на 20 апр. 2025 г. показал доходность в 3.70% с начала года и доходность в 10.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| New RP Max. Growth (alternative) | -5.05% | -4.30% | -5.62% | 13.47% | 15.50% | 10.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | -19.12% | -9.48% | -16.77% | 7.43% | 20.36% | 18.65% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.60% | 8.67% | 21.23% | 38.15% | 13.85% | 10.34% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -6.15% | -5.63% | -6.69% | 8.34% | 13.17% | 8.70% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 3.33% | -4.44% | -2.29% | 10.16% | 12.10% | 5.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New RP Max. Growth (alternative), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.92% | -2.01% | -2.97% | -2.02% | -5.05% | ||||||||
| 2024 | 2.16% | 3.73% | 4.22% | -2.31% | 4.54% | 5.89% | 0.10% | 1.47% | 2.83% | 0.21% | 2.67% | -0.93% | 27.14% |
| 2023 | 6.48% | -2.22% | 5.55% | 1.20% | 3.03% | 3.98% | 3.22% | -1.43% | -4.73% | -1.12% | 8.72% | 4.81% | 30.13% |
| 2022 | -5.42% | -1.12% | 3.05% | -6.70% | -1.78% | -7.50% | 5.67% | -3.57% | -7.67% | 4.09% | 6.00% | -2.17% | -17.05% |
| 2021 | -0.66% | 0.71% | 2.15% | 4.11% | 2.34% | 0.86% | 2.29% | 2.13% | -3.68% | 4.36% | 0.89% | 4.27% | 21.33% |
| 2020 | 0.94% | -7.33% | -7.93% | 8.53% | 3.40% | 4.29% | 5.16% | 6.84% | -3.60% | -3.50% | 8.01% | 5.83% | 20.41% |
| 2019 | 5.85% | 3.28% | 1.53% | 2.99% | -4.43% | 6.57% | 1.50% | -1.15% | 1.55% | 2.87% | 2.18% | 3.77% | 29.39% |
| 2018 | 4.67% | -2.58% | -2.69% | 1.34% | 0.58% | -0.85% | 1.59% | 0.98% | 0.47% | -5.44% | -0.31% | -4.30% | -6.75% |
| 2017 | 2.33% | 2.99% | 1.51% | 1.27% | 1.87% | -0.43% | 2.96% | 1.41% | 0.52% | 2.07% | 1.48% | 1.72% | 21.53% |
| 2016 | -3.01% | 2.69% | 5.16% | 0.58% | -0.50% | 1.62% | 4.00% | 0.01% | 0.72% | -1.41% | -1.18% | 1.74% | 10.61% |
| 2015 | -0.23% | 3.00% | -2.37% | 2.74% | -0.07% | -2.73% | -0.35% | -3.87% | -3.42% | 7.16% | -1.86% | -1.58% | -4.05% |
| 2014 | -2.11% | 5.45% | -0.11% | 0.99% | 0.71% | 2.81% | -1.04% | 1.41% | -3.20% | -0.68% | 2.24% | -1.20% | 5.07% |
Комиссия
Комиссия New RP Max. Growth (alternative) составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг New RP Max. Growth (alternative) составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.24 | 0.50 | 1.07 | 0.23 | 0.86 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.67 | 3.46 | 1.46 | 5.33 | 14.50 |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.46 | 0.72 | 1.10 | 0.43 | 2.00 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.59 | 0.87 | 1.13 | 0.65 | 3.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New RP Max. Growth (alternative) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.97% | 0.87% | 0.98% | 1.12% | 0.80% | 0.83% | 0.90% | 0.97% | 0.85% | 0.85% | 0.91% | 0.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 3.13% | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New RP Max. Growth (alternative) показал максимальную просадку в 27.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка New RP Max. Growth (alternative) составляет 3.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 106 |
| -25.27% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 13 июл. 2023 г. | 392 |
| -16.55% | 21 февр. 2025 г. | 32 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.59% | 15 мая 2015 г. | 177 | 20 янв. 2016 г. | 124 | 14 июл. 2016 г. | 301 |
| -14.72% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 17 апр. 2019 г. | 313 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New RP Max. Growth (alternative) составляет 10.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLN.L | XLKQ.L | VHYL.AS | SWDA.L | |
|---|---|---|---|---|
| SGLN.L | 1.00 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| XLKQ.L | 0.02 | 1.00 | 0.62 | 0.84 |
| VHYL.AS | 0.09 | 0.62 | 1.00 | 0.85 |
| SWDA.L | 0.09 | 0.84 | 0.85 | 1.00 |