t
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ADA-USD Cardano | 20% | |
BNB-USD Binance Coin | 20% | |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
ETH-USD Ethereum | 20% | |
XRP-USD Ripple | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты BNB-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| t | -2.79% | 28.61% | 62.44% | 88.07% | 99.06% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 10.21% | 29.32% | 34.11% | 69.38% | 64.34% | 83.65% |
ETH-USD Ethereum | -29.62% | 54.05% | -25.09% | -19.39% | 66.08% | N/A |
BNB-USD Binance Coin | -4.87% | 15.50% | 6.81% | 13.88% | 113.41% | N/A |
XRP-USD Ripple | 12.72% | 19.23% | 319.08% | 366.75% | 64.64% | N/A |
ADA-USD Cardano | -7.83% | 27.62% | 57.53% | 73.50% | 74.52% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью t, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.67% | -25.45% | -2.51% | 3.90% | 14.26% | -2.79% | |||||||
| 2024 | -7.45% | 35.13% | 17.44% | -17.96% | 8.98% | -7.39% | 5.26% | -11.50% | 7.02% | -3.16% | 109.34% | -5.15% | 133.13% |
| 2023 | 35.53% | -3.98% | 18.77% | -0.08% | -2.91% | -7.46% | 9.15% | -16.33% | 1.02% | 14.90% | 10.49% | 25.08% | 103.29% |
| 2022 | -23.18% | 8.69% | 9.42% | -21.45% | -20.86% | -33.16% | 26.32% | -9.77% | 3.93% | 5.91% | -14.92% | -13.50% | -64.95% |
| 2021 | 65.44% | 118.13% | 21.90% | 68.01% | -22.41% | -20.80% | 8.30% | 49.15% | -16.66% | 25.86% | -0.58% | -18.43% | 524.14% |
| 2020 | 37.83% | 0.99% | -32.79% | 40.76% | 15.86% | -0.98% | 44.96% | 7.38% | -6.80% | 4.66% | 72.48% | -3.18% | 283.01% |
| 2019 | -8.70% | 25.31% | 33.04% | 14.76% | 49.58% | 5.37% | -18.43% | -18.12% | -10.36% | 12.41% | -16.85% | -13.38% | 33.47% |
| 2018 | -5.89% | -17.31% | -30.23% | 63.08% | -20.76% | -19.35% | 1.69% | -22.72% | 3.74% | -13.53% | -38.01% | 5.98% | -73.79% |
| 2017 | 74.45% | 372.27% | 723.89% |
Комиссия
Комиссия t составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг t составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.24 | 2.99 | 1.31 | 2.31 | 10.99 |
ETH-USD Ethereum | -0.31 | 0.35 | 1.04 | 0.03 | -0.32 |
BNB-USD Binance Coin | 0.23 | 1.32 | 1.14 | 0.42 | 2.90 |
XRP-USD Ripple | 3.58 | 4.57 | 1.51 | 6.15 | 31.85 |
ADA-USD Cardano | 0.59 | 2.91 | 1.31 | 1.53 | 7.72 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
t показал максимальную просадку в 87.77%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.
Текущая просадка t составляет 21.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.77% | 7 янв. 2018 г. | 343 | 15 дек. 2018 г. | 752 | 5 янв. 2021 г. | 1095 |
| -75.39% | 9 нояб. 2021 г. | 406 | 19 дек. 2022 г. | 703 | 21 нояб. 2024 г. | 1109 |
| -55.98% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 110 | 7 нояб. 2021 г. | 180 |
| -42.59% | 8 дек. 2024 г. | 122 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -25.58% | 15 апр. 2021 г. | 10 | 24 апр. 2021 г. | 9 | 3 мая 2021 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNB-USD | XRP-USD | BTC-USD | ADA-USD | ETH-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| BNB-USD | 0.23 | 1.00 | 0.59 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.81 |
| XRP-USD | 0.22 | 0.59 | 1.00 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.84 |
| BTC-USD | 0.25 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0.70 | 0.79 | 0.83 |
| ADA-USD | 0.26 | 0.64 | 0.72 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.88 |
| ETH-USD | 0.27 | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.75 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.27 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 1.00 |