t
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ADA-USD Cardano | 20% | |
BNB-USD Binance Coin | 20% | |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
ETH-USD Ethereum | 20% | |
XRP-USD Ripple | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в t и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты BNB-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.17% | -2.72% | 17.29% | 23.80% | 11.47% | 10.41% |
| t | 20.62% | -9.69% | 62.27% | 60.54% | 72.73% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 39.89% | -9.66% | 69.22% | 103.83% | 58.79% | 63.49% |
ETH-USD Ethereum | 30.17% | -9.38% | 64.93% | 55.92% | 78.47% | N/A |
BNB-USD Binance Coin | 79.41% | 1.79% | 141.90% | 71.83% | 89.59% | N/A |
XRP-USD Ripple | -15.93% | -11.69% | -14.75% | 11.54% | 11.16% | N/A |
ADA-USD Cardano | -22.87% | -21.12% | 41.82% | 16.33% | 46.95% | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.45% | 35.13% | 17.44% | -17.94% | ||||||||
| 2023 | 14.90% | 10.49% | 25.08% |
Комиссия
Комиссия t составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 4.45 | 4.19 | 1.48 | 2.72 | 36.07 |
ETH-USD Ethereum | 2.40 | 2.84 | 1.31 | 1.23 | 13.43 |
BNB-USD Binance Coin | 5.14 | 4.76 | 1.54 | 3.27 | 46.23 |
XRP-USD Ripple | -0.01 | 0.41 | 1.04 | 0.01 | -0.02 |
ADA-USD Cardano | 1.61 | 2.22 | 1.23 | 0.72 | 7.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
t показал максимальную просадку в 87.77%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.
Текущая просадка t составляет 39.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.77% | 7 янв. 2018 г. | 343 | 15 дек. 2018 г. | 752 | 5 янв. 2021 г. | 1095 |
| -75.39% | 9 нояб. 2021 г. | 406 | 19 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -56% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 110 | 7 нояб. 2021 г. | 180 |
| -25.5% | 15 апр. 2021 г. | 10 | 24 апр. 2021 г. | 7 | 1 мая 2021 г. | 17 |
| -17.78% | 20 февр. 2021 г. | 4 | 23 февр. 2021 г. | 22 | 17 мар. 2021 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность t составляет 16.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNB-USD | XRP-USD | BTC-USD | ADA-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB-USD | 1.00 | 0.60 | 0.66 | 0.64 | 0.68 |
| XRP-USD | 0.60 | 1.00 | 0.67 | 0.73 | 0.74 |
| BTC-USD | 0.66 | 0.67 | 1.00 | 0.69 | 0.79 |
| ADA-USD | 0.64 | 0.73 | 0.69 | 1.00 | 0.76 |
| ETH-USD | 0.68 | 0.74 | 0.79 | 0.76 | 1.00 |