ProShares
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
ProShares на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 41.66% с начала года и доходность в 29.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| ProShares | 41.66% | 6.55% | 20.41% | 59.76% | 31.86% | 29.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 59.60% | 9.43% | 27.81% | 88.74% | 34.59% | 35.45% |
QQQ Invesco QQQ | 24.75% | 3.63% | 12.88% | 32.82% | 21.02% | 18.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ProShares, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.82% | 10.00% | 1.85% | -9.34% | 12.01% | 12.51% | -4.58% | 0.80% | 4.25% | -2.53% | 41.66% | ||
| 2023 | 21.54% | -2.02% | 19.42% | 0.23% | 15.54% | 12.61% | 7.23% | -4.02% | -10.53% | -5.02% | 21.98% | 11.23% | 120.07% |
| 2022 | -17.15% | -9.24% | 7.07% | -25.23% | -4.87% | -16.48% | 25.62% | -11.42% | -20.94% | 6.18% | 9.01% | -17.89% | -60.01% |
| 2021 | -0.11% | -0.76% | 2.03% | 12.03% | -3.07% | 13.18% | 5.61% | 8.52% | -11.52% | 16.18% | 3.80% | 1.53% | 54.32% |
| 2020 | 5.62% | -12.07% | -22.26% | 30.56% | 13.28% | 12.68% | 14.94% | 24.06% | -13.51% | -6.68% | 22.51% | 10.26% | 87.06% |
| 2019 | 18.03% | 6.01% | 7.77% | 11.11% | -16.57% | 15.01% | 4.27% | -4.90% | 1.41% | 8.44% | 8.32% | 7.92% | 83.23% |
| 2018 | 18.17% | -3.91% | -8.94% | 0.03% | 11.41% | 1.69% | 5.18% | 11.88% | -0.99% | -17.60% | -1.44% | -16.49% | -7.40% |
| 2017 | 10.40% | 9.06% | 3.99% | 5.40% | 7.76% | -5.36% | 8.30% | 3.61% | -0.72% | 9.21% | 3.82% | 0.96% | 71.61% |
| 2016 | -13.93% | -3.59% | 13.06% | -6.37% | 8.45% | -5.02% | 14.93% | 2.10% | 4.10% | -3.04% | 0.76% | 1.87% | 10.01% |
| 2015 | -4.49% | 14.70% | -4.97% | 3.52% | 4.31% | -5.13% | 8.97% | -14.37% | -4.87% | 24.57% | 1.00% | -3.80% | 14.58% |
| 2014 | -4.15% | 10.19% | -5.63% | -1.18% | 8.99% | 6.39% | 2.12% | 10.30% | -1.83% | 4.61% | 9.52% | -5.00% | 37.45% |
| 2013 | 5.21% | 0.47% | 6.00% | 4.74% | 7.22% | -5.37% | 13.23% | -1.08% | 10.17% | 9.82% | 7.09% | 6.05% | 83.26% |
Комиссия
Комиссия ProShares составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ProShares среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.74 | 2.17 | 1.29 | 1.75 | 7.20 |
QQQ Invesco QQQ | 1.91 | 2.55 | 1.35 | 2.43 | 8.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ProShares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.89% | 0.94% | 0.68% | 0.21% | 0.28% | 0.40% | 0.51% | 0.42% | 0.53% | 0.50% | 0.72% | 0.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.19% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ProShares показал максимальную просадку в 63.25%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares составляет 2.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.25% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 349 | 20 мая 2024 г. | 626 |
| -51.1% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 72 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -40.6% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -30.73% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 115 | 3 февр. 2012 г. | 135 |
| -30.2% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 73 | 15 окт. 2010 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ProShares составляет 9.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | TQQQ | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 1.00 |
| TQQQ | 1.00 | 1.00 |