VWRP VUSA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | Global Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWRP.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| VWRP VUSA | 2.90% | 6.11% | 2.00% | 11.46% | 14.42% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 3.95% | 6.08% | 2.98% | 11.56% | 13.98% | N/A |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -1.26% | 6.26% | -1.92% | 10.90% | 16.11% | 13.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWRP VUSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.38% | -2.34% | -3.78% | 0.41% | 5.49% | 2.90% | |||||||
| 2024 | 1.01% | 3.60% | 3.46% | -2.97% | 2.96% | 3.95% | 1.24% | 1.46% | 2.40% | -0.97% | 4.02% | -2.27% | 19.06% |
| 2023 | 6.13% | -2.91% | 3.06% | 1.87% | -0.43% | 5.71% | 3.44% | -2.02% | -4.18% | -3.30% | 8.72% | 5.41% | 22.56% |
| 2022 | -5.74% | -1.97% | 3.06% | -7.27% | -1.71% | -7.97% | 6.40% | -2.95% | -7.97% | 4.30% | 6.17% | -2.69% | -18.20% |
| 2021 | -0.16% | 2.32% | 3.06% | 4.26% | 1.67% | 1.26% | 1.04% | 2.41% | -3.71% | 4.68% | -1.29% | 3.87% | 20.86% |
| 2020 | -1.16% | -8.94% | -11.29% | 9.37% | 3.84% | 3.40% | 4.59% | 7.50% | -3.05% | -2.92% | 11.53% | 4.89% | 16.07% |
| 2019 | -0.51% | -2.90% | 2.67% | 2.40% | 3.12% | 3.47% | 8.37% |
Комиссия
Комиссия VWRP VUSA составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VWRP VUSA составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.73 | 1.08 | 1.15 | 0.71 | 3.14 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.59 | 2.30 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VWRP VUSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.22% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.21% | 0.29% | 0.30% | 0.34% | 0.32% | 0.32% | 0.35% | 0.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.11% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VWRP VUSA показал максимальную просадку в 33.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка VWRP VUSA составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.25% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 24 авг. 2020 г. | 131 |
| -26.47% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 305 | 27 дек. 2023 г. | 500 |
| -16.73% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.48% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.31% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VUSA.L | VWRP.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| VUSA.L | 0.64 | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
| VWRP.L | 0.65 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.65 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |