VWRP VUSA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | Global Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VWRP VUSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWRP.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.10% | -0.39% | 11.72% | 31.44% | 13.30% | 10.96% |
| VWRP VUSA | 17.41% | -0.54% | 10.41% | 28.61% | 11.67% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 16.47% | -0.83% | 9.80% | 27.49% | 10.81% | N/A |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 21.15% | 0.61% | 12.83% | 33.10% | 15.12% | 15.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWRP VUSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.01% | 3.60% | 3.48% | -2.97% | 2.98% | 3.95% | 1.23% | 1.49% | 2.35% | -1.00% | 17.41% | ||
| 2023 | 6.12% | -2.90% | 3.08% | 1.87% | -0.42% | 5.72% | 3.44% | -2.02% | -4.15% | -3.31% | 8.72% | 5.43% | 22.64% |
| 2022 | -5.76% | -1.98% | 3.10% | -7.29% | -1.70% | -7.96% | 6.40% | -2.95% | -7.96% | 4.30% | 6.16% | -2.67% | -18.18% |
| 2021 | -0.16% | 2.32% | 3.11% | 4.24% | 1.67% | 1.28% | 1.04% | 2.41% | -3.69% | 4.68% | -1.27% | 3.91% | 21.01% |
| 2020 | -1.16% | -8.94% | -11.26% | 9.37% | 3.84% | 3.42% | 4.59% | 7.50% | -3.04% | -2.92% | 11.53% | 4.92% | 16.18% |
| 2019 | -0.51% | -2.90% | 2.70% | 2.39% | 3.11% | 3.49% | 8.40% |
Комиссия
Комиссия VWRP VUSA составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VWRP VUSA среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.54 | 3.58 | 1.47 | 2.91 | 16.28 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.01 | 4.13 | 1.57 | 4.38 | 18.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VWRP VUSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.16% | 0.25% | 0.28% | 0.21% | 0.29% | 0.30% | 0.34% | 0.32% | 0.31% | 0.35% | 0.30% | 0.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.78% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VWRP VUSA показал максимальную просадку в 33.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка VWRP VUSA составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.26% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 24 авг. 2020 г. | 131 |
| -26.42% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 305 | 27 дек. 2023 г. | 500 |
| -7.47% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.29% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 46 |
| -6.21% | 29 июл. 2019 г. | 14 | 15 авг. 2019 г. | 20 | 13 сент. 2019 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VWRP VUSA составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUSA.L | VWRP.L | |
|---|---|---|
| VUSA.L | 1.00 | 0.95 |
| VWRP.L | 0.95 | 1.00 |