VWRP VUSA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | Global Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VWRP VUSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWRP.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| VWRP VUSA | -6.43% | -5.81% | -7.12% | 8.24% | 12.92% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | -5.29% | -5.61% | -6.52% | 8.43% | 12.47% | N/A |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -10.20% | -6.51% | -9.17% | 7.59% | 14.56% | 12.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWRP VUSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.36% | -2.39% | -3.86% | -3.54% | -6.43% | ||||||||
| 2024 | 1.04% | 3.61% | 3.46% | -2.98% | 2.98% | 3.99% | 1.21% | 1.47% | 2.41% | -0.95% | 4.08% | -2.26% | 19.25% |
| 2023 | 6.10% | -2.88% | 3.06% | 1.87% | -0.39% | 5.71% | 3.44% | -2.00% | -4.18% | -3.30% | 8.73% | 5.41% | 22.63% |
| 2022 | -5.78% | -1.98% | 3.12% | -7.30% | -1.71% | -7.98% | 6.43% | -2.94% | -7.96% | 4.33% | 6.09% | -2.71% | -18.25% |
| 2021 | -0.16% | 2.33% | 3.08% | 4.25% | 1.67% | 1.26% | 1.05% | 2.41% | -3.71% | 4.70% | -1.25% | 3.89% | 20.97% |
| 2020 | -1.16% | -8.94% | -11.28% | 9.38% | 3.84% | 3.39% | 4.59% | 7.51% | -3.06% | -2.92% | 11.52% | 4.89% | 16.07% |
| 2019 | -0.51% | -2.90% | 2.68% | 2.39% | 3.11% | 3.47% | 8.36% |
Комиссия
Комиссия VWRP VUSA составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VWRP VUSA составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.51 | 0.79 | 1.11 | 0.49 | 2.34 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.45 | 0.71 | 1.10 | 0.40 | 1.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VWRP VUSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.24% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.21% | 0.29% | 0.30% | 0.34% | 0.32% | 0.32% | 0.35% | 0.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.20% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VWRP VUSA показал максимальную просадку в 33.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка VWRP VUSA составляет 10.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.26% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 24 авг. 2020 г. | 131 |
| -26.44% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 305 | 27 дек. 2023 г. | 500 |
| -16.8% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.47% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.32% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VWRP VUSA составляет 11.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUSA.L | VWRP.L | |
|---|---|---|
| VUSA.L | 1.00 | 0.95 |
| VWRP.L | 0.95 | 1.00 |