40% QLD 25% GLD 25% BND 10% Cash

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40% QLD 25% GLD 25% BND 10% Cash и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

40% QLD 25% GLD 25% BND 10% Cash на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -1.83% с начала года и доходность в 17.74% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 40% QLD 25% GLD 25% BND 10% Cash закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

40% QLD 25% GLD 25% BND 10% Cash: годовая альфа составляет 7.84%, бета — 0.79, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 11.04.2007.

• Портфель участвовал в 110.84% роста S&P 500 Index, но только в 83.03% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 7.84% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия 40% QLD 25% GLD 25% BND 10% Cash составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

40% QLD 25% GLD 25% BND 10% Cash имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

40% QLD 25% GLD 25% BND 10% Cash имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.32
• За 5 лет: 0.72
• За 10 лет: 0.96
• За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 40% QLD 25% GLD 25% BND 10% Cash за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

40% QLD 25% GLD 25% BND 10% Cash показал максимальную просадку в 44.59%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.

Текущая просадка 40% QLD 25% GLD 25% BND 10% Cash составляет 9.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.