Портфель «80/20»
Портфель «80/20» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 80% из акций и на 20% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «80/20» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BSV
Доходность по периодам
Портфель «80/20» на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.51% с начала года и доходность в 10.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Портфель «80/20» | 2.86% | 1.27% | 16.31% | 22.18% | 12.79% | 11.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.02% | 1.31% | 17.46% | 23.58% | 13.88% | 12.84% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.49% | 0.55% | 1.27% | 4.31% | 1.23% | 1.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «80/20», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.87% | 2.86% | |||||||||||
| 2024 | 1.06% | 4.86% | 3.06% | -4.10% | 4.49% | 2.91% | 1.87% | 2.06% | 1.95% | -0.77% | 6.30% | -2.86% | 22.32% |
| 2023 | 6.42% | -2.30% | 2.64% | 1.02% | 0.35% | 6.12% | 3.41% | -1.77% | -4.46% | -2.43% | 8.79% | 5.01% | 24.18% |
| 2022 | -5.68% | -2.33% | 2.84% | -8.50% | -0.17% | -7.61% | 8.59% | -3.53% | -8.59% | 7.34% | 4.85% | -5.37% | -18.46% |
| 2021 | -0.31% | 2.80% | 3.29% | 4.61% | 0.44% | 2.25% | 1.62% | 2.62% | -4.13% | 6.09% | -1.35% | 3.48% | 23.15% |
| 2020 | 0.04% | -7.02% | -12.19% | 11.46% | 4.81% | 2.06% | 5.12% | 6.32% | -3.17% | -1.76% | 10.55% | 4.24% | 19.31% |
| 2019 | 7.50% | 3.13% | 1.36% | 3.48% | -5.61% | 6.30% | 1.25% | -1.71% | 1.54% | 1.91% | 3.35% | 2.52% | 27.31% |
| 2018 | 4.53% | -3.35% | -1.70% | 0.37% | 2.43% | 0.62% | 2.93% | 3.08% | 0.16% | -6.57% | 1.81% | -7.96% | -4.42% |
| 2017 | 1.63% | 3.19% | 0.06% | 0.97% | 0.91% | 0.81% | 1.67% | 0.18% | 2.07% | 1.88% | 2.61% | 1.01% | 18.32% |
| 2016 | -4.69% | 0.04% | 5.99% | 0.57% | 1.43% | 0.39% | 3.38% | 0.13% | 0.20% | -1.90% | 3.65% | 1.71% | 11.00% |
| 2015 | -2.16% | 4.73% | -0.91% | 0.51% | 1.11% | -1.44% | 1.46% | -5.16% | -2.37% | 6.58% | 0.46% | -1.82% | 0.44% |
| 2014 | -2.54% | 4.03% | 0.37% | 0.09% | 1.81% | 2.18% | -1.71% | 3.52% | -1.78% | 2.36% | 2.13% | -0.06% | 10.65% |
Комиссия
Комиссия Портфель «80/20» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «80/20» составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.88 | 2.52 | 1.34 | 2.85 | 11.36 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.62 | 2.36 | 1.30 | 1.33 | 5.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «80/20» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.67% | 1.69% | 1.64% | 1.63% | 1.26% | 1.50% | 1.88% | 2.03% | 1.70% | 1.83% | 1.87% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.44% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «80/20» показал максимальную просадку в 43.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель «80/20» составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.17% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 492 | 17 февр. 2011 г. | 847 |
| -31.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.95% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -17.65% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -15.41% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «80/20» составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | VTI | |
|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.15 |
| VTI | -0.15 | 1.00 |