Портфель «80/20»
Портфель «80/20» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 80% из акций и на 20% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «80/20» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BSV
Доходность по периодам
Портфель «80/20» на 9 мая 2025 г. показал доходность в -2.44% с начала года и доходность в 9.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Портфель «80/20» | -2.44% | 11.11% | -3.60% | 9.33% | 12.53% | 9.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.28% | 0.22% | 2.61% | 6.16% | 1.08% | 1.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «80/20», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.51% | -1.33% | -4.57% | -0.40% | 1.48% | -2.44% | |||||||
| 2024 | 0.95% | 4.11% | 2.72% | -3.62% | 3.97% | 2.60% | 1.81% | 1.92% | 1.80% | -0.81% | 5.47% | -2.47% | 19.62% |
| 2023 | 5.79% | -2.17% | 2.55% | 0.94% | 0.25% | 5.29% | 3.00% | -1.52% | -3.94% | -2.11% | 7.85% | 4.59% | 21.66% |
| 2022 | -5.05% | -2.08% | 2.16% | -7.48% | -0.03% | -6.65% | 7.66% | -3.29% | -7.80% | 6.43% | 4.46% | -4.77% | -16.66% |
| 2021 | -0.28% | 2.43% | 2.90% | 4.08% | 0.41% | 1.97% | 1.46% | 2.28% | -3.66% | 5.23% | -1.19% | 3.02% | 19.96% |
| 2020 | 0.13% | -6.20% | -10.85% | 10.63% | 4.50% | 1.91% | 4.68% | 5.75% | -2.91% | -1.59% | 9.47% | 3.85% | 18.62% |
| 2019 | 6.97% | 2.91% | 1.32% | 3.18% | -5.03% | 5.77% | 1.14% | -1.45% | 1.37% | 1.77% | 3.03% | 2.30% | 25.27% |
| 2018 | 4.09% | -3.09% | -1.53% | 0.32% | 2.26% | 0.58% | 2.67% | 2.84% | 0.13% | -5.92% | 1.66% | -7.02% | -3.65% |
| 2017 | 1.54% | 3.00% | 0.07% | 0.93% | 0.86% | 0.74% | 1.57% | 0.19% | 1.89% | 1.73% | 2.38% | 0.94% | 17.01% |
| 2016 | -4.41% | 0.06% | 5.69% | 0.55% | 1.35% | 0.42% | 3.22% | 0.11% | 0.19% | -1.81% | 3.38% | 1.62% | 10.48% |
| 2015 | -1.99% | 4.45% | -0.84% | 0.48% | 1.06% | -1.37% | 1.39% | -4.91% | -2.18% | 6.34% | 0.44% | -1.75% | 0.62% |
| 2014 | -2.43% | 3.90% | 0.35% | 0.10% | 1.77% | 2.10% | -1.64% | 3.38% | -1.71% | 2.27% | 2.04% | -0.06% | 10.29% |
Комиссия
Комиссия Портфель «80/20» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «80/20» составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.70 | 4.27 | 1.54 | 2.76 | 10.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «80/20» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.79% | 1.69% | 1.64% | 1.63% | 1.24% | 1.50% | 1.88% | 2.03% | 1.70% | 1.83% | 1.87% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.56% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «80/20» показал максимальную просадку в 45.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель «80/20» составляет 6.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.92% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 485 | 8 февр. 2011 г. | 840 |
| -28.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -21.78% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -16.16% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -15.81% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «80/20» составляет 9.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BSV | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.99 | 0.99 |
| BSV | -0.16 | 1.00 | -0.15 | -0.12 |
| VTI | 0.99 | -0.15 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | -0.12 | 1.00 | 1.00 |