Three Fund Boglehead
FZROX, FZILX, FXNAX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 10% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 15% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Three Fund Boglehead и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Three Fund Boglehead | -8.18% | -6.21% | -8.34% | 7.28% | 12.67% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -10.36% | -6.84% | -9.75% | 6.98% | 14.69% | N/A |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 4.77% | -4.20% | -1.65% | 10.14% | 10.19% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.37% | -1.06% | -0.18% | 6.07% | -1.27% | 1.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Three Fund Boglehead, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00% | -1.23% | -4.94% | -5.05% | -8.18% | ||||||||
| 2024 | 0.77% | 4.75% | 3.06% | -4.03% | 4.48% | 2.54% | 1.93% | 2.13% | 2.08% | -1.29% | 5.56% | -2.85% | 20.33% |
| 2023 | 6.89% | -2.56% | 2.66% | 1.09% | -0.14% | 6.08% | 3.37% | -2.13% | -4.51% | -2.68% | 9.00% | 5.16% | 23.42% |
| 2022 | -5.20% | -2.52% | 2.38% | -8.31% | 0.09% | -7.89% | 8.12% | -3.74% | -8.97% | 6.96% | 6.14% | -5.12% | -18.39% |
| 2021 | -0.41% | 2.57% | 2.87% | 4.50% | 0.82% | 1.99% | 1.33% | 2.54% | -4.12% | 5.71% | -1.68% | 3.48% | 20.98% |
| 2020 | -0.46% | -7.02% | -12.53% | 11.08% | 4.69% | 2.40% | 4.95% | 5.99% | -3.14% | -2.04% | 11.14% | 4.21% | 17.84% |
| 2019 | 7.52% | 2.90% | 1.45% | 3.39% | -5.51% | 6.27% | 0.85% | -1.55% | 1.71% | 2.15% | 2.95% | 2.78% | 27.20% |
| 2018 | 1.78% | 0.16% | -6.83% | 1.75% | -7.56% | -10.66% |
Комиссия
Комиссия Three Fund Boglehead составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Three Fund Boglehead составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.36 | 0.64 | 1.09 | 0.36 | 1.59 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 0.63 | 0.97 | 1.13 | 0.75 | 2.34 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.15 | 1.73 | 1.20 | 0.42 | 2.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Three Fund Boglehead за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.71% | 1.66% | 1.76% | 1.83% | 1.51% | 1.41% | 1.82% | 0.93% | 0.25% | 0.25% | 0.27% | 0.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.29% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.86% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Three Fund Boglehead показал максимальную просадку в 31.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Three Fund Boglehead составляет 11.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.72% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 303 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -17.48% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.2% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -7.88% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Three Fund Boglehead составляет 12.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXNAX | FZROX | FZILX | |
|---|---|---|---|
| FXNAX | 1.00 | -0.01 | 0.03 |
| FZROX | -0.01 | 1.00 | 0.79 |
| FZILX | 0.03 | 0.79 | 1.00 |