Three Fund Boglehead
FZROX, FZILX, FXNAX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 10% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 15% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Three Fund Boglehead и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Three Fund Boglehead | 15.26% | 0.48% | 7.17% | 24.37% | 12.08% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 17.75% | 0.46% | 7.76% | 27.75% | 14.54% | N/A |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 9.76% | -0.25% | 4.74% | 17.11% | 6.75% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 4.99% | 1.71% | 6.29% | 10.49% | 0.44% | 1.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Three Fund Boglehead, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 4.42% | 2.98% | -3.87% | 4.32% | 2.30% | 2.00% | 2.11% | 15.26% | ||||
| 2023 | 6.85% | -2.61% | 2.67% | 1.09% | -0.26% | 5.83% | 3.26% | -2.17% | -4.40% | -2.67% | 8.82% | 5.10% | 22.54% |
| 2022 | -5.00% | -2.50% | 2.09% | -8.08% | 0.18% | -7.70% | 7.81% | -3.72% | -8.89% | 6.60% | 6.40% | -4.89% | -18.00% |
| 2021 | -0.40% | 2.49% | 2.78% | 4.37% | 0.86% | 1.91% | 1.25% | 2.45% | -4.01% | 5.46% | -1.71% | 3.52% | 20.27% |
| 2020 | -0.48% | -6.99% | -12.53% | 11.24% | 4.78% | 2.45% | 4.95% | 6.01% | -3.15% | -1.97% | 11.16% | 4.25% | 18.36% |
| 2019 | 7.63% | 2.94% | 1.44% | 3.40% | -5.54% | 6.29% | 0.84% | -1.57% | 1.72% | 2.17% | 2.95% | 2.85% | 27.45% |
| 2018 | 1.78% | 0.16% | -6.82% | 1.74% | -7.43% | -10.53% |
Комиссия
Комиссия Three Fund Boglehead составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Three Fund Boglehead среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 2.39 | 3.20 | 1.43 | 2.27 | 14.46 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 1.48 | 2.11 | 1.28 | 1.10 | 8.92 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.84 | 2.74 | 1.33 | 0.65 | 7.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Three Fund Boglehead за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Fund Boglehead | 1.59% | 1.76% | 1.83% | 1.53% | 1.50% | 1.82% | 0.93% | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.26% | 0.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.15% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.72% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Three Fund Boglehead показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Three Fund Boglehead составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.48% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 303 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -17.11% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -7.87% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.36% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Three Fund Boglehead составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXNAX | FZROX | FZILX | |
|---|---|---|---|
| FXNAX | 1.00 | -0.01 | 0.02 |
| FZROX | -0.01 | 1.00 | 0.80 |
| FZILX | 0.02 | 0.80 | 1.00 |