Fidelity FTEC-FXIAX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity FTEC-FXIAX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
Fidelity FTEC-FXIAX на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 17.94% с начала года и доходность в 16.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Fidelity FTEC-FXIAX | 17.94% | -1.38% | 7.74% | 30.73% | 18.96% | 16.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 16.74% | -3.10% | 7.06% | 32.91% | 22.35% | 19.79% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 18.98% | 0.30% | 8.27% | 28.29% | 15.32% | 12.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity FTEC-FXIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.92% | 5.07% | 2.35% | -4.87% | 6.43% | 5.91% | -0.13% | 1.66% | 17.94% | ||||
| 2023 | 7.99% | -0.98% | 6.76% | 0.63% | 4.46% | 6.34% | 3.04% | -1.87% | -5.55% | -1.67% | 11.19% | 4.69% | 39.50% |
| 2022 | -6.51% | -3.63% | 3.48% | -10.25% | -0.71% | -8.85% | 11.32% | -4.86% | -10.51% | 7.77% | 5.45% | -6.84% | -24.01% |
| 2021 | -0.86% | 2.12% | 2.58% | 5.25% | -0.28% | 4.82% | 2.87% | 3.27% | -5.18% | 7.56% | 1.25% | 3.49% | 29.72% |
| 2020 | 1.84% | -7.71% | -10.98% | 13.45% | 6.25% | 4.55% | 5.85% | 9.22% | -4.37% | -3.48% | 11.65% | 4.80% | 31.65% |
| 2019 | 8.08% | 5.28% | 3.01% | 5.25% | -7.62% | 7.84% | 2.52% | -1.93% | 1.63% | 2.94% | 4.67% | 3.51% | 40.04% |
| 2018 | 6.63% | -1.75% | -3.01% | 0.20% | 4.74% | 0.18% | 2.86% | 5.33% | 0.13% | -7.77% | 0.16% | -8.79% | -2.36% |
| 2017 | 3.03% | 4.47% | 1.17% | 1.65% | 2.99% | -1.04% | 3.10% | 1.70% | 1.48% | 4.89% | 1.97% | 0.61% | 29.17% |
| 2016 | -5.42% | -0.56% | 7.83% | -2.16% | 3.60% | -1.19% | 5.81% | 1.17% | 1.38% | -1.27% | 2.15% | 1.69% | 13.07% |
| 2015 | -3.28% | 7.01% | -2.18% | 1.25% | 1.91% | -2.92% | 2.16% | -5.91% | -1.96% | 9.59% | 0.68% | -2.17% | 3.17% |
| 2014 | -2.86% | 4.72% | 0.34% | -0.10% | 2.93% | 2.59% | -0.41% | 4.10% | -1.33% | 2.19% | 3.75% | -0.40% | 16.31% |
| 2013 | 0.41% | 3.09% | 3.48% | 7.13% |
Комиссия
Комиссия Fidelity FTEC-FXIAX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity FTEC-FXIAX среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.58 | 2.10 | 1.28 | 2.15 | 7.71 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.20 | 2.96 | 1.40 | 2.41 | 12.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity FTEC-FXIAX за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity FTEC-FXIAX | 0.89% | 1.11% | 1.31% | 0.92% | 1.21% | 1.55% | 1.96% | 1.47% | 1.89% | 2.05% | 1.86% | 1.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.54% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity FTEC-FXIAX показал максимальную просадку в 32.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity FTEC-FXIAX составляет 3.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -29.8% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 285 | 30 нояб. 2023 г. | 485 |
| -21.66% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -14.36% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 129 |
| -12.95% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity FTEC-FXIAX составляет 5.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTEC | FXAIX | |
|---|---|---|
| FTEC | 1.00 | 0.89 |
| FXAIX | 0.89 | 1.00 |