crude test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CL=F Crude Oil WTI | 100% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 15 янв. 2015 г. | Куп. | Crude Oil WTI | 1200 | $47.00 |
| 6 янв. 2011 г. | Прод. | Crude Oil WTI | 640 | $90.00 |
| 6 янв. 2009 г. | Куп. | Crude Oil WTI | 641 | $47.80 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в crude test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
crude test на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 0.21% с начала года и доходность в -1.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| crude test | 0.21% | -0.18% | -10.95% | -19.89% | 3.63% | -1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
CL=F Crude Oil WTI | 0.21% | -0.18% | -10.95% | -19.89% | 3.63% | -2.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью crude test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.86% | 3.18% | 6.27% | -1.49% | -6.03% | 5.91% | -4.45% | -5.60% | 0.21% | ||||
| 2023 | -1.73% | -2.31% | -1.79% | 1.47% | -11.32% | 3.75% | 15.80% | 2.24% | 8.56% | -10.76% | -6.25% | -5.67% | -10.73% |
| 2022 | 17.21% | 8.59% | 4.76% | 4.40% | 9.53% | -7.77% | -11.22% | -4.62% | -11.23% | 8.86% | -6.91% | -0.36% | 6.71% |
| 2021 | 7.58% | 17.82% | -3.80% | 7.47% | 6.51% | 8.49% | 0.65% | -7.37% | 9.53% | 12.02% | -21.26% | 13.64% | 55.01% |
| 2020 | -15.56% | -13.19% | -54.24% | -8.01% | 88.11% | 10.81% | 2.55% | 5.81% | -5.61% | -11.01% | 26.68% | 7.01% | -20.54% |
| 2019 | 18.45% | 6.38% | 7.64% | 3.77% | -16.29% | 10.45% | -0.86% | -5.94% | -1.87% | 0.20% | 1.83% | 10.68% | 34.46% |
| 2018 | 7.13% | -4.77% | 5.35% | 5.59% | -2.23% | 10.61% | -7.27% | 1.51% | 7.88% | -13.27% | -22.02% | -10.84% | -24.84% |
| 2017 | -1.69% | 2.27% | -6.31% | -3.48% | -1.06% | -4.72% | 8.97% | -5.86% | 9.40% | 5.24% | 5.55% | 5.26% | 12.47% |
| 2016 | -9.23% | 0.39% | 13.60% | 19.77% | 6.93% | -1.57% | -17.11% | 11.58% | 7.92% | -2.86% | 5.51% | 8.66% | 45.03% |
| 2015 | -6.59% | 3.15% | -4.34% | 25.27% | 0.96% | -1.21% | -20.77% | 4.41% | -8.35% | 3.33% | -10.60% | -11.07% | -28.28% |
| 2014 | -0.94% | 5.23% | -0.98% | -1.81% | 2.98% | 2.59% | -6.83% | -2.25% | -5.00% | -11.65% | -17.87% | -19.47% | -45.87% |
| 2013 | 6.18% | -5.58% | 5.45% | -3.72% | -1.59% | 6.55% | 7.18% | 2.49% | -4.94% | -5.81% | -3.80% | 6.15% | 7.19% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг crude test среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CL=F Crude Oil WTI | -0.17 | -0.06 | 0.99 | -0.10 | -0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
crude test показал максимальную просадку в 96.39%, зарегистрированную 20 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка crude test составляет 74.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.39% | 4 янв. 2011 г. | 2659 | 20 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -30.05% | 7 янв. 2009 г. | 26 | 12 февр. 2009 г. | 24 | 17 мар. 2009 г. | 50 |
| -21.68% | 7 апр. 2010 г. | 38 | 20 мая 2010 г. | 142 | 5 нояб. 2010 г. | 180 |
| -18.11% | 12 июн. 2009 г. | 27 | 14 июл. 2009 г. | 33 | 21 авг. 2009 г. | 60 |
| -15.57% | 27 мар. 2009 г. | 19 | 19 апр. 2009 г. | 12 | 3 мая 2009 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность crude test составляет 10.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.