PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель акций Nasdaq-100
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


QQQ 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акций Nasdaq-100 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
18.15%
15.83%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

Портфель акций Nasdaq-100 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 22.66% с начала года и доходность в 18.30% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Портфель акций Nasdaq-10022.66%2.48%19.01%43.53%21.13%18.30%
QQQ
Invesco QQQ
22.66%2.48%19.01%43.53%21.13%18.30%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель акций Nasdaq-100, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.82%5.28%1.28%-4.37%6.15%6.47%-1.68%1.10%2.62%22.66%
202310.64%-0.36%9.49%0.51%7.88%6.30%3.86%-1.48%-5.08%-2.07%10.82%5.59%54.86%
2022-8.75%-4.48%4.67%-13.60%-1.59%-8.91%12.55%-5.13%-10.54%4.00%5.54%-9.01%-32.58%
20210.26%-0.13%1.72%5.91%-1.20%6.26%2.86%4.22%-5.68%7.86%2.00%1.15%27.42%
20203.04%-6.06%-7.29%14.97%6.60%6.29%7.35%10.94%-5.64%-3.04%11.23%4.90%48.62%
20199.01%2.99%3.92%5.50%-8.23%7.59%2.33%-1.90%0.92%4.38%4.07%3.89%38.96%
20188.76%-1.29%-4.08%0.51%5.67%1.15%2.80%5.78%-0.28%-8.60%-0.27%-8.66%-0.13%
20175.14%4.38%2.03%2.73%3.90%-2.32%4.06%2.07%-0.30%4.61%1.97%0.60%32.66%
2016-6.91%-1.57%6.85%-3.19%4.37%-2.28%7.15%1.05%2.21%-1.46%0.44%1.13%7.10%
2015-2.08%7.22%-2.36%1.92%2.25%-2.48%4.56%-6.82%-2.21%11.37%0.61%-1.59%9.44%
2014-1.92%5.15%-2.73%-0.32%4.49%3.12%1.18%5.01%-0.76%2.64%4.55%-2.24%19.18%
20132.67%0.34%3.02%2.54%3.58%-2.40%6.31%-0.40%4.83%4.96%3.55%2.93%36.63%

Комиссия

Комиссия Портфель акций Nasdaq-100 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель акций Nasdaq-100 среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель акций Nasdaq-100
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.673.421.473.3812.40

Коэффициент Шарпа

Портфель акций Nasdaq-100 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.67
3.43
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель акций Nasdaq-100 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель акций Nasdaq-1000.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.42%
-0.54%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель акций Nasdaq-100 показал максимальную просадку в 82.98%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3113 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель акций Nasdaq-100 составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.98%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.311323 февр. 2015 г.3750
-35.12%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.27813 дек. 2023 г.494
-28.56%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-22.8%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-16.1%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель акций Nasdaq-100 составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.89%
2.71%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля